Économétrie : une prévision d'avance - page 40
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D'ailleurs, s'il vous arrive de réussir quelque chose, il est préférable de ne pas l'afficher dans les articles et les codes, je pense que vous comprenez pourquoi.
N'oubliez pas que les personnes bénéficiant d'une éducation spéciale jouent contre nous et que ce dont nous discutons ici leur a été mâché dans les premières classes. Ne soyons pas si fiers de nos connaissances fantômes.
D'ailleurs, s'il vous arrive de réussir quelque chose, il est préférable de ne pas l'afficher dans les articles et les codes, je pense que vous comprenez pourquoi.
N'oubliez pas que les personnes bénéficiant d'une éducation spéciale jouent contre nous et que ce dont nous discutons ici leur a été mâché dans les premières classes. Ne soyons pas si fiers de nos connaissances fantômes.
Les modèles consacrés à la publicité perdent très vite de leur efficacité. C'est un fait souvent discuté, confirmé plus d'une fois et par plus d'une personne. Et qui y joue est moins important :)
Je le sais.
J'essaie ici de discuter de la méthodologie de la construction d'un modèle, et je crois que la durée de vie d 'un modèle est exactement une étape. C'est pourquoi j'ai posté la formule pour un mashup parfaitement chic.
Il ne faudra pas 100 transactions du tout, mais plusieurs fois plus, des dizaines de milliers, pour saisir un tel avantage statistique et pouvoir parler de sa signification.
Que les transactions soient N. L'avantage stat (2% * N) doit être au moins deux fois plus grand que sqrt(N). Et dans le même temps, nous serons sûrs à 95% de la signification de la statpremium.
faa : C'est pour ça que j'ai posté la formule pour la mach totalement géniale.
Quelle est la qualité à 97% de cette machine (si vous parlez de HP) ? Y a-t-il une formule ?
Quelle est la qualité de cette machine à 97% (si vous parlez de HP) ? Y a-t-il une formule ?
Réécriture personnelle du post ci-dessus pour vous :
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
HP n'en représente qu'une fraction.
Nommez-moi un indicateur dans la base de code pour lequel le R-square est connu.
Ahh, maintenant je vois. 97% est juste le R-carré du modèle, pas la qualité du HP.
Pour le reste des lecteurs, nous tenons à préciser :
Le carré R, également appelé mesure de certitude, est une mesure de la qualité de la régression obtenue. Cette qualité est exprimée par le degré de cohérence entre les données brutes et le modèle de régression (données estimées). La mesure de la certitude est toujours comprise dans l'intervalle [0;1].
Dans notre cas, la régression est cohérente à 97% avec les données citées.
Comme l'intérêt pour ce fil de discussion s'est émoussé, je répète mon message de vendredi :
Fermeture des prévisions pour vendredi sur Close. Voici le résultat :
Quelques conclusions :
1. La prédiction du DX est bien meilleure que celle de l'EURUSD décalé lui-même.
2. Les résultats de la prévision sont qualitatifs (apparié - non apparié) et ne tiennent pas compte du MM et du spread. Par exemple, le dernier jour, vendredi, le prix calculé = 1,3514 et le haut = 1,3613. En utilisant la prévision DX, le bénéfice potentiel était supérieur de 100 pips. D'autre part, Low=1.3447, et en utilisant une prévision infructueuse sur l'EURUSD en utilisant le chalut coulissant pour le SL, la perte aurait été minimale.
3. Le tableau présenté ne peut servir de base à l'utilisation du modèle en raison de la petite taille de l'échantillon. La nécessité d'utiliser un testeur est évidente pour tous. Une telle possibilité existe. Le code correspondant est présenté dans la pièce jointe à mon article. Mais je ne le ferai pas, car à mon avis le modèle n'est pas prêt et doit être finalisé avant les tests finaux.
Mon plan est le suivant :
1. Je finis de faire des prédictions.
2. Je suggère à tous ceux qui sont intéressés :
a) discuter de ces résultats
b) moderniser ce modèle.
c) proposer vos modèles
3. je suis prêt à mettre en œuvre les résultats de la discussion et des mises à niveau dans le code et à poster les résultats.
Permettez-moi de vous rappeler le type de modèles :
a) Pour EURUSD sur les lags : EURUSD = hp(-1 à -4) + hp_d(-1 à -2)
b) Pour DX :
DXM = 1/DX - on utilise l'inverse du quotient
EURUSD = DXM_HP(-1 À -4) + DXM_HP_D(-1 À -2)
Dans ces formules, HP est l'indicateur Hedrick-Prescott, et HP_D est le résidu = kotir - indicateur. Les barres entre parenthèses sont les barres qui précèdent la barre actuelle, (-1 à -4) signifie les 4 dernières barres.
L'équation réelle après évaluation des coefficients aux variables se présente comme suit :
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Si vous êtes intéressé, participez à un exercice d'économétrie !Je ne sais pas ce qu'est cette erreur.
S'il s'agit de l'écart-type (e.c.s.), et que la valeur prévue elle-même est une valeur normalement distribuée avec exactement cet e.c.s., alors ce serait une bonne idée d'ignorer toutes les prévisions qui sont inférieures modulo à au moins deux e.c.s.. Ensuite, si le module de la prévision est inférieur à deux s.c.o. (quelque part autour de 118 points), il y a environ 95 % de probabilité que nous ne commettions pas d'erreur en attribuant la valeur de la prévision à zéro.
Il s'avère qu'une prévision dont la valeur modulo est inférieure à 2 s.c.o. doit être considérée comme inintéressante (c'est une prévision à mouvement nul).
La prévision elle-même n'est-elle pas une attente mathématique du modèle ? Dans ce cas, la magnitude de l'erreur n'est pas pertinente, car le gain moyen du modèle sera toujours positif (m.o. > 0) et égal à la magnitude de la prédiction * nombre de prédictions. Eh bien oui, une erreur importante augmentera la variance des résultats, mais pas plus que cela.
La prédiction elle-même n'est-elle pas une attente mathématique du modèle ?
Tout va bien si l'erreur est stationnaire. J'ai souvent écrit et donné des graphiques de l'erreur, qui ont un aspect très alambiqué.