Économétrie : une prévision d'avance - page 38
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Cette question m'intéresse. Même si vous êtes mûr pour les vérifications du testeur et que le résultat est 51/49 de manière simpliste dans les transactions et 51/49 en pips au plus, vous devrez attendre environ 100 jours de trading pour réaliser le maigre avantage stat. Pour augmenter le nombre de transactions et raccourcir ce délai, vous devez passer à un délai plus court. Là, l'utilisation manuelle de votre programme favori ne sera pas pratique, car elle l'est souvent. En fait, ma question est la suivante : allez-vous implémenter tous les algorithmes E-views que vous utilisez dans le code de votre robot de trading, si vous trouvez un modèle approprié ? Êtes-vous prêt à y consacrer quelques années ?
Cela a été mis en œuvre. Le code est joint à l'article.
Voilà pour l'exportation des citations et la lecture des résultats. Le programme E-views lui-même doit être lancé manuellement ou bien il fonctionne en mode automatique, lisant les données et écrivant les résultats à un certain intervalle ou non ? Comment le mode automatique est-il organisé ? Je ne connais pas bien le programme.
Le démarrage est automatique. Lire l'article. Il y a un résultat de test dans le testeur MQL4 là.
Si ce n'est pas le cas, la question portait sur le transfert de tout ce que fait E-views vers le code MQL ou la bibliothèque C++...
La question porte sur le portage dans tous les cas. Seulement maintenant, nous ne savons pas QUOI porter. Vous devez d'abord construire le modèle.
faa1947:
Il s'agit en tout cas d'une question de rééchelonnement. Seulement, pour le moment, vous ne savez pas quoi transférer. Le modèle doit d'abord être construit.
Une fois de plus, il n'est pas clair, si l'automatisation existe, pourquoi la question de la portabilité ?
EViews est un wagon terriblement lent.
Pouvez-vous me donner un exemple en termes de lenteur - intéressant...
Si nous parlons du schéma d'appel spécifique de EViews dans l'article. L'exécution d'un modèle sur 118 barres me prend jusqu'à 5 minutes. L'optimisation n'est pas un problème
Et lorsque vous passez à une échelle de temps plus petite, vous devez prévoir quelques étapes d'une manière ou d'une autre, sinon une prévision d'une étape sur les minutes peut se retrouver dans le spread. Comment envisagez-vous de résoudre ce problème - en vitesse et en plusieurs étapes ?
Le nombre d'étapes de prédiction est le résultat d'un calcul, pas d'un désir. Kotier peut ne pas être prévisible du tout à un moment donné et vous devrez attendre qu'il le devienne.
La menace de l'autre côté. L'erreur de prévision devient comparable à la longueur des bougies. Cela apparaît déjà sur le H1.
Le nombre d'étapes de prédiction est le résultat de calculs, pas d'un vœu pieux. Cotier peut ne pas être prévisible du tout à un moment donné et il faudra attendre qu'il le devienne.
La menace, d'un autre côté. L'erreur de prévision devient comparable à la longueur du chandelier. Il est déjà diffusé sur H1.