Économétrie : une prévision d'avance - page 33

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faa1947:

Nouvelle prévision

Prévision longue. Très grande différence dans la valeur de la prévision en utilisant les décalages EURUSD et DX.

Je peux être plus clair ? Faites-vous des prévisions sur la base d'XP ? Le graphique de tendance semble être vrai après tout. Hier, vous avez prédit une légère baisse du taux à minuit. Oui - ça l'était.
 
new-rena:
Je peux être plus clair ? Faites-vous des prédictions basées sur le PK ?

Une composante régulière est extraite du quotient à l'aide de HP et l'oxyde (bruit) lui est ajouté. Voici la formule pour y parvenir :

KOTIR = -11.2430621824*HP1(-1) + 35.6424734363*HP1(-2) - 34.0025338417*HP1(-3) + 10.602618658*HP1(-4) - 0.63687458837*HP1_D(-1) - 0.971411444769*HP1_D(-2)

Vous prenez les 4 dernières mesures de HP et deux mesures de bruit.

 
faa1947:

Une composante régulière est extraite du quotient à l'aide de HP et l'oxyde (bruit) lui est ajouté. Voici la formule pour y parvenir :

KOTIR = -11.2430621824*HP1(-1) + 35.6424734363*HP1(-2) - 34.0025338417*HP1(-3) + 10.602618658*HP1(-4) - 0.63687458837*HP1_D(-1) - 0.971411444769*HP1_D(-2)

Prend les 4 dernières mesures de HP et deux mesures de bruit.


J'ai eu cette idée une fois, mais je n'ai pas essayé moi-même. Et aussi - qu'est-ce que NR ??? S'agit-il d'une distribution de probabilité normale ?
 
new-rena:
J'ai eu cette idée une fois, mais je n'ai pas essayé moi-même. Et aussi - qu'est-ce que NR ??? S'agit-il d'une distribution de probabilité normale ?
NR est un filtre de Hodrick-Prescott. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans ce fil, car il ne s'agit pas du tout du filtre.
 
faa1947:
HP est un filtre de Hodrick-Prescott. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans ce fil, car il ne s'agit pas du tout du filtre.
C'est ce que je dis à propos de ce que le hodrick_prescott_indicator a montré hier. Pourriez-vous en rajouter un peu ?
 
new-rena:
C'est ce que je dis, c'est ce que l'indicateur hodrick_prescott_indicator a montré hier. Pourriez-vous en rajouter un peu ?
Vous devez écrire la formule donnée ci-dessus. HP fait partie de cette formule. Pour cela vous savez que la qualité de réflexion de la source cotier = 97%. Vous disposerez d'un indicateur dont la qualité est connue.
 

Nouvelle prévision

Date Valeur Changement Prévision Prévision Erreur Prévision Erreur Changement Changement Prévision Prévision
de fait Ouvrir prix à sur la base de en pips sur la base de en pips prévision prévision sur EURUSD sur DX
eurusd DX sur eurusd sur DX appariés ? appariés ?
2011.11.08 23:59 1,383
2011.11.09 23:59 1,3524 -0,0306 2011.11.09 23:59 1,3798 56 1,3663 67 -0,0032 -0,0167 Oui Oui
2011.11.10 23:59 1,361 0,0086 2011.11.10 23:59 1,3613 60 1,3742 70 0,0089 0,0218 Oui Oui
2011.11.11 23:59 1,3778 0,0168 2011.11.11 23:59 1,3541 59 1,3766 71 -0,0069 0,0156 Non Oui
2011.11.14 23:59 1,3624 -0,0154 2011.11.14 23:59 1,3676 59 1,3673 69 -0,0102 -0,0105 Oui Oui
2011.11.15 23:59 1,3525 -0,0099 2011.11.15 23:59 1,3650 59 1,3634 69 0,0026 0,0010 Non Non
2011.11.16 23:59 1,3455 -0,0070 2011.11.16 23:59 1,3529 57 1,3627 69 0,0004 0,0102 Non Non
2011.11.17 23:59 1,3468 0,0013 2011.11.17 23:59 1,3446 57 1,3521 70 -0,0009 0,0066 Non Oui
2011.11.18 23:59 N/A N/A 2011.11.18 23:59 1,3422 55 1,3479 70 -0,0046 0,0011 N/A N/A



Les perspectives de l'indice dollar sont nettement meilleures.

 
faa1947:

Les prévisions pour l'indice dollar sont nettement meilleures.

Vous jugez cela sur cinq événements ? Vous semblez avoir de bonnes capacités psychiques, ce qui n'est pas surprenant, puisque vous êtes économètre et qu'ils sont tous comme ça. Eh bien, c'est cool, vous avez appliqué le filtre (qui, soit dit en passant, ne convient pas pour la merde) aux citations et maintenant nous sommes des économètres. "Oh, donnez-m'en deux" (C).

PS : Vous verrez, cela finira par être 50/50 pour les deux indices. Je ne vais pas vous distraire - amusez-vous avec.

 
Farnsworth:

Vous jugez cela sur cinq événements ? Vous semblez avoir des capacités psychiques bien développées, ce qui n'est pas surprenant, puisque vous êtes économétricien, et qu'ils sont tous comme ça. C'est cool, tu appliques un filtre (qui d'ailleurs ne colle pas) aux citations et maintenant on est des économètres. "Oh, donnez-m'en deux" (C).

PS : Vous verrez, cela finira par être 50/50 pour les deux indices. Je ne vais pas vous distraire - amusez-vous avec.

Je ne juge pas sur 8 (et non 5) transactions, mais j'incite les personnes qui comprennent au moins quelque chose à discuter du modèle lui-même, qui n'est pas un filtre, ou des suggestions pour améliorer les performances du modèle, des résultats des tests, etc. Seulement quelques pensées valables sur 33 pages jusqu'ici.
 
Farnsworth:

Vous jugez cela sur la base de cinq événements ?

Montrez la classe dans votre branche.
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