Économétrie : une prévision d'avance - page 24
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Par exemple, nous devons obtenir de l'XP sur 10 points, donc nous prenons :
1) points 23, 22, 21, 20....
2) points 40, 39, 38....
Une autre chose est qu'avec un nouveau point, la courbe HP calculée à partir du nouveau "vieux" point va changer.
Je ne partage pas l'opinion de l'auteur du sujet et je pense que, de la manière dont il le fait, le PK ne devrait pas être utilisé.
Aussi, je parle "en défense" non pas des idées et méthodes du topicstarter, mais de XP, et dire que ce filtre utilise des valeurs "futures", je pense que ce n'est pas correct. Dans le testeur, il est peut-être possible de regarder dans le futur, mais en temps réel, ce ne sera pas le cas (où obtiendra-t-il ces valeurs "futures" ?). Donc, l'affirmation "KP utilise des données du futur" est un blasphème.
Je ne partage pas l'avis du topstarter et pense que de la manière dont il le fait, le PK ne devrait pas être utilisé.
On trouve quelques aperçus d'une "future" bougie ici https://forum.mql4.com/ru/44275/page11.
Une technique standard d'AT est le travail sur les modèles.
Exactement !
Alors mettez de côté votre snobisme économétrique. Retourner à la page précédente. Et réfléchissez à ce que j'ai dit.
Et puisque vous ne comprenez pas d'où viennent les valeurs "futures" dans la formule du PK, voici un indice
Ce tay(t+1) est le "futur".
C'est plus intéressant. Comment l'utiliser et pourquoi pas ?
Si je comprends bien, vous utilisez une estimation de l'erreur de prédiction de l'écart par rapport à KP. Et vous ne devriez pas le faire car cet écart même de KP sur la même barre, mais avec une nouvelle barre, sera différent.
Si cela fonctionne, pourquoi ne pas l'utiliser à votre avantage, il vous suffit d'accumuler des statistiques et d'essayer ensuite de l'enseigner à un conseiller.
Si je comprends bien, vous utilisez une estimation de l'erreur de prédiction de l'écart par rapport à KP. Et vous ne devriez pas le faire parce que le même écart par rapport à KP sur la même barre, mais avec une nouvelle barre, sera différent.
Ce qui m'intéresse, c'est la prévision avec un pas d'avance.
Prévision = extrapolation de l'XP sur les 4 barres précédentes + extrapolation linéaire du résidu sur les deux dernières barres.
A l'arrivée d'une nouvelle barre, cette opération est répétée.
Quelle différence cela fait-il de ce qui arrive au calcul de la prévision sur la barre précédente que nous avons déjà calculé ?
Si nous adoptons le lissage non calculé, la qualité de la prévision s'améliorera-t-elle ?
D'où vient-elle ?
Sans aucun doute. Tous les TA sont configurés de cette façon. Mais les conseillers s'épuisent avec le temps.
Je m'intéresse à la prédiction avec un pas d'avance.
Prévision = extrapolation du KP des 4 barres précédentes + extrapolation linéaire du résidu des deux dernières barres.
Quand une nouvelle barre arrive, elle se répète.
Quelle différence cela fait-il de ce qui arrive au calcul de la prévision sur la barre précédente que nous avons déjà calculé ?
Si nous adoptons le lissage non calculé, la qualité de la prévision s'améliorera-t-elle ?
D'où vient-elle ?