Économétrie : une prévision d'avance - page 19
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En fait, EViews est l'un des logiciels les plus avancés en économétrie. La lecture de documents supplémentaires sur l'espace d'état n'a rien révélé qui ne soit pas dans le paquet.
Mon offre de coopération dans l'espace public est toujours valable.
Un exemple de l'application se trouve dans la pièce jointe. Mais il ne s'agit pas d'un guide du programme. Trouvez le paquet, il se trouve avec la documentation. Chaque chapitre de la documentation contient des références à des livres qui décrivent les algorithmes pertinents.
La méthode de l'espace d'état fait l'objet d'une littérature abondante - la méthode a évolué dans de nombreuses directions - et vous ne pouvez pas espérer rassembler toutes les avancées de l'économétrie dans un seul package, aussi avancé soit-il... -- il utilise plutôt quelques éléments, rien de plus... Vous pouvez voir dans l'exemple ci-dessus que l'un des modèles est exploité - mais ce modèle ne reflète en aucun cas l'ensemble du tableau et des capacités de la méthode.
Je ne comprends pas bien votre suggestion - qu'entendez-vous par là ?
Il y a beaucoup de littérature scientifique sur la méthode de l'espace d'état - elle a évolué dans de nombreuses directions - il est donc peu probable que toutes les avancées puissent être regroupées dans un seul paquet d'économétrie, aussi avancé soit-il... -- il utilise plutôt quelques éléments, rien de plus... Vous pouvez voir dans l'exemple ci-dessus que l'un des modèles est exploité - mais ce modèle ne reflète en aucun cas l'ensemble du tableau et des capacités de la méthode.
Je ne comprends pas bien votre suggestion - que voulez-vous dire ?
Ainsi, toutes les avancées peuvent difficilement être regroupées dans un seul paquet d'économétrie.
En pensant qu'il n'y avait pas de tâche pour entasser tout ce qui était disponible dans l'espace d'état. C'est une question d'adéquation entre l'outil et le domaine auquel il est destiné. À mon avis, les possibilités des modèles dans l'espace d'état sont infiniment plus grandes que dans les régressions, ARMA, ARCH lags almon et autres, qui peuvent également être utilisés dans l'espace d'état. La possibilité de modéliser un certain "état" qui produit une prédiction, l'utilisation d'événements "non observables", la possibilité étendue de modéliser les résidus ...... - sont toutes plus que tentantes.
Je ne comprends pas bien votre suggestion - que voulez-vous dire ?
Ecrivez un modèle et je l'exécuterai dans EViews. Voici une compréhension du modèle :
Si ça te suffit, OK. Si ce n'est pas le cas, vous devez lire la documentation.
Je vais faire une autre prédiction.
Le modèle est inchangé. Prix d'ouverture à 00:00 le lundi.
Prévisions lundi 14 novembre
Comment l'erreur de prédiction est-elle calculée en pips ? Pour les deux premières prévisions, en utilisant vos données, j'obtiens (prévision moins valeur) :
1.3798 - 1.3830 = 32 pips
1.3613 - 1.3524 = 89 pips
Comment calculer l'erreur de prévision en pips ? Pour les deux premières prévisions, en utilisant vos données, j'obtiens (prévision moins valeur) :
1.3798 - 1.3830 = 32 pips
1.3613 - 1.3524 = 89 pips
Il est donc peu probable que toutes les avancées puissent être regroupées dans un seul logiciel d'économétrie.
En pensant qu'il n'y avait aucune tâche pour entasser tout ce qui était disponible dans l'espace d'état. Il s'agit de l'adéquation de l'outil au domaine qu'il sert. À mon avis, les possibilités des modèles dans l'espace d'état sont infiniment plus grandes que dans les régressions, ARMA, ARCH lags almon et autres, qui peuvent également être utilisés dans l'espace d'état. La possibilité de modéliser un certain "état" qui produit une prédiction, l'utilisation d'événements "non observables", la possibilité étendue de modéliser les résidus ...... - sont toutes plus que tentantes.
Je ne comprends pas bien votre suggestion - que voulez-vous dire ?
Ecrivez un modèle et je l'exécuterai dans EViews. Voici une compréhension du modèle :
Si ça te suffit, OK. Si ce n'est pas le cas, vous devez lire la documentation.
Au fait, comprenez-vous ce modèle ?
Au fait, comprenez-vous ce modèle ?
Malheureusement, pas beaucoup.
Malheureusement, pas tant que ça.
l'économétrie et le bon modèle pour le trading, l'approche d'Harry est intéressante. Spider ne fonctionne pas pour le moment, vous pouvez donc voir le fil de discussion ici
L'approche d'Harry est intéressante en termes d'économétrie et de modèle adapté au trading. Spider ne fonctionne pas en ce moment, vous pouvez donc voir le fil de discussion ici
pas de page
Oui, regardez à travers Yandex - requête "Un trader appelé Harry et son approche du marché" - premier lien cliquez sur "copier". Ce sera à partir du cache de Yandex, car l'araignée est maintenant suspendue.
Ou ici http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0