Économétrie : une prévision d'avance - page 11

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Tantrik: Je lirai les articles en fin de semaine (pas le temps de tondre en ce moment :))
Allez-y doucement. J'ai déjà compris que vous êtes un fondamentaliste. Vous ne lirez pas les calculs mathématiques.
 
gpwr: J'adore lire des fils de discussion comme celui-ci. C'est comme regarder des films d'OVNI pour moi. Je ne crois pas moi-même aux OVNIs, mais le sujet est terriblement intéressant. Je suppose que j'ai un faible pour les contes de fées pour adultes.

Montre-toi ici plus souvent, honorable personne. C'est tellement agréable de voir un sceptique intelligent.

Et plus les formules sont sages dans la boîte, plus on a confiance en leurs résultats (comme Yusuf - il est mon idole).

Oh, tu lis dans mes pensées... Désolé pour la familiarité.

 
Quels autres modèles sont utilisés en économétrie?
 
faa1947: Regardez le modèle (formule) au début du fil. Il y a l'indicateur HP et la différence (erreur) entre l'indicateur et le quotient. Ensuite, on procède à l'estimation des coefficients de l'équation par MCO, c'est-à-dire de manière à ce que l'erreur (non-conformité entre le quotient et le modèle) soit la plus faible.

Mon cher collègue, vous souvenez-vous encore que la MNC n'est qu'un cas particulier de la MMP (méthode du maximum de vraisemblance) pour une distribution normale ?

Pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire d'estimer l'écart par la somme des carrés des écarts ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il s'agit de la somme des carrés des erreurs plutôt que, disons, de la somme des modules d'erreur ?

Bon sang, pourquoi les plus grands mathématiciens du monde, réalisant que le monde n'obéit pas à une distribution normale (queues épaisses cependant !), se sont-ils concentrés sur des méthodes d'estimation non paramétriques ?

 
faa1947:

Un quotient est une variable aléatoire, mais la statistique mathématique lui est applicable s'il n'y a pas de composante déterministe dans le quotient.


San Sanych ... :)
 
faa1947:
L'errance purement aléatoire (sans démolition ni effet de levier) n'est pas prévue - je n'ai pas entendu, si vous pouvez, un lien.

Un effet de levier est-il un effet de levier, ou suis-je à nouveau confus ? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais avoir plus de détails sur la propreté et l'aléatoire, mais sans effet de levier...
 
tara: Un effet de levier est-il un effet de levier, ou suis-je à nouveau confus ? Si non, j'aimerais en savoir plus sur le propre et l'aléatoire, mais sans levier ...

Déjà traité ici. Mon collègue a accidentellement confondu martin[gale] et martingale, ça arrive...

 
Mathemat:

Nous l'avons déjà compris ici. Mon collègue a accidentellement confondu martin[gale] et martingale, ça arrive...


Nous avons réglé le problème...

Le système de trading génère des fonds propres. Si l'équité ne nous convient pas, on ne sait pas trop ce qu'il faut rechercher dans un système de trading qui a généré de l'équité.

Peu importe...

 
tara:


Alors vous avez tout compris...

Le système de trading génère des fonds propres. Si l'équité ne nous convient pas, on ne sait pas trop ce qu'il faut rechercher dans un système de trading qui a généré de l'équité.

Peu importe...

L'équité est, bien sûr, un droit nécessaire-bénéfique... Cependant, nous ne devons pas limiter notre analyse aux seules actions car cela signifierait que nous avons atteint la moitié du chemin et que nous nous sommes arrêtés...

Le résultat final est un moyen dérivé : l'argent. C'est ainsi que le TS devrait être construit. Dans ce cas, l'équité est considérée comme un élément important du système, mais ce n'est en aucun cas le seul élément important. --... c'est mon opinion.

 

tara: Разобрались, так разобрались ...

(faa1947 :) Le système de trading génère des fonds propres. Si l'équité ne nous convient pas, on ne sait pas trop ce qu'il faut rechercher dans un système de trading qui a généré de l'équité.

Alors que...

En fait, pas bien du tout. C'est une phrase un peu bizarre.

faa, veuillez commenter ce que vous n'aimez pas tant dans l'équité par rapport à l'équilibre.

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