Économétrie : une prévision d'avance - page 5
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il est possible de prédire, seulement la prédiction n'a pas de sens, bien que l'erreur de prédiction soit normalement distribuée.
Je suis tout à fait d'accord, mais un quotient n'est pas un vagabondage aléatoire, on peut le voir à l'œil nu, on peut voir des tendances bien précises. Alors on les extrapole. Et nous ne faisons confiance à l'extrapolation que si le résidu est stationnaire (mo constant et variance) et non distribué au hasard.
Oui, mais la stationnarité des résidus n'est pas suffisante. Il s'agit de propriétés plus utiles qui impliquent déjà la stationnarité des résidus. Le rendement des résidus doit correspondre à la valeur prédite. Je ne sais pas s'il existe de tels tests en économétrie. Par exemple, l'indice de Hurst ou la h-volatilité en font partie, mais ils vérifient la réversion de la série elle-même, mais pas vers les valeurs prédites. Bien que chaque TS basé sur les retours soit un test en soi :)
Je ne connais pas le lien. C'est dans les manuels de l'université. Et cela découle du fait que le processus de Wiener est une martingale.
Les conditions suffisantes pour une prédiction adéquate n'ont pas encore été inventées. Ceux qui sont nécessaires sont nombreux. Nous prenons donc de nouvelles briques au hasard, c'est-à-dire des conditions nécessaires, dans l'espoir qu'un jour leur ensemble sera suffisant.
Cela semble être le but de l'économétrie.
En tant que communiste - je vous soutiens : un avenir brillant ou rien.
Je ne vois pas comment on peut prendre au sérieux un modèle qui ne prend en compte que les dernières valeurs - même si c'est pour plusieurs monnaies. Ici, "quelques" est un ou deux.
Pourquoi la dernière. Au-dessus, c'était 1 +2, puis 4 +2 et ça s'est amélioré. Comptez 100, qui vous arrête. Mais l'économétrie avec l'aide de tests que vous n'aimez pas prouvera 100 ou 99 ou 101 ou 1 ou pas du tout possible dans ce domaine kotir.
Je ne connais pas la référence. C'est dans les manuels de terver. Et cela découle du fait que le processus de Wiener est une martingale.
Pas de question pour la martingale, j'ai même fait une TS pour eux. Mais il est toujours rentable sur certaines parcelles et non rentable sur d'autres. Plus haut, j'ai appelé la martingale un levier.
Oui, mais la stationnarité des résidus n'est pas suffisante. Il s'agit de propriétés plus utiles qui impliquent déjà la stationnarité des résidus. Le retour à la valeur prédite. Je ne sais pas s'il existe de tels tests en économétrie. Par exemple, l'indice de Hurst ou la h-volatilité en font partie, mais ils vérifient la réversion de la série elle-même, mais pas vers les valeurs prédites. Bien que chaque TS basé sur le retour soit un test en soi :)
La stationnarité du résidu signifie que je peux poursuivre non seulement la composante déterministe mais aussi l'erreur - elle ne sautera pas. Mathemat soutient que ce n'est pas suffisant. Il a peut-être raison. Mais je ne suis pas un philosophe, je suis un artisan. Stupide. Nous prenons le cotier. Ce n'est pas prédit car il y en a un autre dans la prochaine parcelle. Nous essayons de le décomposer en composants. Nous voyons une tendance et un changement - nous l'isolons et examinons les résidus. Qu'est-ce que c'est ? Y a-t-il encore une tendance ? Est-ce que la variance rebondit ? S'il y a encore une tendance, nous la supprimons et posons à nouveau les deux mêmes questions. Si la variance saute, il faut alors modéliser ces sauts et supprimer un autre type d'incertitude dans le quotient initial.
Où est Hirst et ses crocodiles du Nil ici ? Sur quel échantillon a-t-il basé son indicateur ? Observation privée.
Où est Hirst et ses crocodiles du Nil ici ? Sur quel échantillon a-t-il basé son chiffre ? Observation privée.
Vous manquez de base théorique.
J'ai l'impression que vous assimilez également l'économétrie au mode d'emploi du programme miracle que vous utilisez.
La stationnarité du résidu signifie que je peux poursuivre non seulement la composante déterministe mais aussi l'erreur - elle ne sautera pas. Mathemat soutient que ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il a raison. Mais je ne suis pas un philosophe, je suis un artisan. Stupide. Nous prenons le cotier. Ce n'est pas prédit car il y en a un autre dans la prochaine parcelle. Nous essayons de le décomposer en composants. Nous voyons une tendance et un changement - nous l'isolons et examinons les résidus. Qu'est-ce que c'est ? Y a-t-il encore une tendance ? Est-ce que la variance rebondit ? S'il y a encore une tendance, nous la supprimons et posons à nouveau les deux mêmes questions. Si la variance saute, nous modélisons ces sauts et supprimons un autre type d'incertitude du quotient initial.
Où est Hirst et ses crocodiles du Nil ici ? Sur quel échantillon a-t-il basé son chiffre ? Observation privée.
Clairement. Ne serait-il pas plus logique de construire un TS rentable et de vérifier la normalité de la distribution des augmentations de capital (et non du solde) comme critère de sélection ? Sinon, la charrette était en avance sur le cheval :)
P.S. L'équité parfaite est une marche aléatoire avec une dérive vers le haut. La distribution des incréments est normale et plus la dispersion est faible, plus le graal est important))).
P.S2 Et il est important que les drawdowns d'actions n'aient pas de queues épaisses (une des caractéristiques des NR) et qu'ils soient ascendants). Par exemple, les systèmes de suivi de tendance auront de tels écarts. Le ratio de Sharpe estime la qualité des actions sur la base de leur dispersion, tandis que le ratio de Sortino ne tient compte que de la dispersion des mouvements des actions à la baisse.
Ne confondez pas martingale et martingale, collègue. Vous devriez être mal à l'aise avec une telle confusion...
Je vois. Ne serait-il pas plus logique de construire un TS rentable et de vérifier la normalité de la distribution des augmentations de capital (et non du solde) comme critère de sélection ?
Nous l'avons vérifié et si quelque chose ne va pas ? Où le chercher et par quels moyens ?
Je vois. Ne serait-il pas plus logique de construire un TS rentable et de vérifier la normalité de la distribution des augmentations de capital (et non du solde) comme critère de sélection ?
Nous l'avons vérifié et si quelque chose ne va pas ? Où le chercher et par quels moyens ?
Comment vérifier la normalité de la distribution de la série d'incréments d'équité ? Vous semblez l'avoir fait de manière assez scientifique dans vos articles.
Et la recherche de TC avec un testeur et incluant la logique.
Comment vérifier la normalité de la distribution de la série d'incréments d'équité ? Vous semblez l'avoir fait de manière assez scientifique dans vos articles.
Et la recherche de TS avec un testeur et incluant la logique.
Je veux dire le TS lui-même. Après tout, les mauvaises actions sont enterrées là. Mon principal reproche à l'égard de l'AT est que l'on ne peut pas dire ce qui est mauvais à l'intérieur de l'AT si c'est mauvais.