Économétrie : une prévision d'avance - page 4
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Pour que le modèle soit adéquat, le prix doit revenir à la valeur prédite, plutôt que la valeur prédite se déplacer vers le prix. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une propriété de réversion moyenne pour ce prix "juste"))). Dans ce cas, la normalité des résidus sera là par elle-même.
C'est une idée nouvelle, mais pas très claire. La prévision est faite lorsque le prix n'existe pas. Et le prix se déplace dans le canal de l'erreur de prévision.
Et que signifie "lisser le bruit" ? Cela fonctionnerait vraiment si les marchés suivaient votre courbe encombrée de bruit, mais les marchés ne semblent pas être conscients de la composante de tendance que vous croyez.
Je ne pense pas que les modèles d'extrapolation s'appliquent au marché.
Nous ne pouvons pas prédire les choses qui ne sont pas issues du passé, comme les krachs boursiers.
Et que signifie "lisser le bruit" ?
Bien sûr que non. Un quotient est une variable aléatoire, mais la statistique mathématique lui est applicable s'il n'y a pas de composante déterministe dans le quotient. S'il est présent, il bloquera le caractère aléatoire. Il est donc nécessaire d'identifier la composante déterministe, puis d'analyser le résidu en espérant qu'il ne comporte pas de composante déterministe.
Cela fonctionnerait vraiment si les marchés parcouraient votre courbe encombrée de bruit, mais il semble que les marchés ne soient pas conscients de la composante de tendance que vous prenez en compte.
Ils ne le font pas. Dans mes prévisions, je pense que la composante déterministe gardera une longueur d'avance. C'est pourquoi je ne reconnais pas les prévisions pour plusieurs étapes à venir.
Nous prenons un graphique de marche aléatoire et prédisons que le prix ne changera pas - c'est-à-dire que nous prédisons la dernière valeur.
L'errance purement aléatoire (sans démolition ni effet de levier) n'est pas prévue - je n'ai pas entendu, si vous pouvez, un lien.
il est possible de prédire, seulement la prédiction n'a pas de sens, bien que l'erreur de prédiction soit normalement distribuée. Je n'ai pas de lien vers le fait que la prédiction n'a pas de sens, mais cela vient de la définition de la marche aléatoire (indépendance conjointe https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание).
Nous ne pouvons pas prédire les choses qui ne sont pas issues du passé, comme les krachs boursiers.
Eh bien, vous ne pouvez pas, mais d'autres économètres le peuvent :
Comment prédire les crashs des marchés financiers.Des conditions suffisantes pour l'adéquation de la prévision n'ont pas encore été élaborées. Ceux qui sont nécessaires sont nombreux. Nous prenons donc de nouvelles briques au hasard, c'est-à-dire des conditions nécessaires, dans l'espoir qu'un jour leur ensemble sera suffisant.
Cela semble être tout le sens profond de l'économétrie. Mais en fait, il s'agit simplement de jouer avec des modèles de chevaux sphériques dans le vide : un sens complètement évidé - mais beaucoup de tests statistiques, donnant une qualité scientifique à toute cette activité.
Je ne vois pas comment on peut prendre au sérieux un modèle qui ne prend en compte que les dernières valeurs - ne serait-ce que pour quelques devises. Ici, "quelques" est un ou deux.
Je ne suis pas du tout contre l'économétrie et son puissant appareil d'agrafes. Mais laissez-le travailler avec des modèles significatifs - pas avec des modèles (G)ARCH, ARIMA et autres absurdités de régression généralisées !
faa, vous faites en fait la même chose que Yusufhoja, la même régression. Cependant, ce dernier ne les justifie en aucune façon (désolé, il y a (18) dérivé de manière incompréhensible), mais vous avez beaucoup de justification sous forme de tests statistiques.
Tout ceci n'est que mon humble et petite imho, s'il vous plaît ne le prenez pas trop au sérieux.
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
Je ne connais pas le lien. C'est dans les manuels de terver. Et cela découle du fait que le processus de Wiener est une martingale.
il est possible de prédire, seulement la prédiction n'a pas de sens, bien que l'erreur de prédiction soit normalement distribuée.
Je suis tout à fait d'accord, mais un quotient n'est pas un vagabondage aléatoire, on peut le voir à l'œil nu, on peut voir des tendances bien précises. Alors on les extrapole. Et nous ne faisons confiance à l'extrapolation que si le résidu est stationnaire (mo constant et variance) et non distribué au hasard.
Eh bien, vous ne pouvez pas, mais d'autres économètres le peuvent :
Comment prédire les crashs des marchés financiers.Merci pour le lien. Intéressant à première vue, mais inutile pour l'inutile.
J'essaie de prévoir un pas en avant. Supposons que mon TS puisse non seulement prédire la tendance, mais aussi les valeurs aberrantes. Et alors ? Allez-vous utiliser ces informations ou quitter le marché ? Je le ferai, parce que ce n'est pas de la stabilité. Ce type de prévision est intéressant pour les politiciens, dans le cadre des prévisions macroéconomiques pour les prochaines années. Je ne le suis pas.