Économétrie : une prévision d'avance - page 3
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Je ne crois pas à la falsification. Pourquoi ferait-il ça ? Il s'agit d'une étude, pas d'une mesure des prédictions.
Mais il faut mettre un chiffre dessus pour que ce soit juste.
Et il y a un caramel !
Attention à ce que tu dis.
Nous parlons du jour et de la nuit actuels depuis 00:00
En utilisant l'indicateur KotirOut joint à l'article n°2 je fais un échantillonnage sur D1
Donc : Prévisions pour demain à partir de 00:00 heures 1.3798
Le résultat de la prévision précédente.
La prévision était pour un court - nous avons un court - la prévision est réussie !
J'ai écrit sur celui d'hier pour aujourd'hui, même si ce n'est pas encore le soir (qui a raison), mais il s'est déjà réalisé (dans l'autre sens).
Je ne vous interromprai plus.
Comment calculez-vous l'erreur ? S'agit-il d'une sorte de variance ? Je suis désolé, je n'ai pas compris l'article, il y a trop de mots intelligents.
Vérifiez votre message personnel.
Ne lisez pas les journaux soviétiques !
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
Et il y a un caramel !
Attention à ce que tu dis.
Nous parlons des 24 heures actuelles à partir de 00:00
aujourd'hui (où les chiffres sont bons) se réalise.
Comment calculez-vous l'erreur ? S'agit-il d'une sorte de variance ? Je suis désolé, je n'ai pas compris l'article, il y a trop de mots intelligents.
Regardez dans votre boîte de réception.
Je ne le vois pas dans la ligne privée.
Considère EViews si je me souviens bien : s.c.o. + erreur systématique.
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
Je n'ai pas compris l'humour.
En toute sincérité.
Les sites Web de RBC ont une prévision consensuelle. Il y a cinq ans, j'ai lu. Un prévisionniste russe très respecté (je me souviens de Maxwell Capital) prévoit que l'action de Gazprom passera de 320 à 250, tandis que Merrill Lynch pense qu'elle passera à 400. Le résultat : une évolution latérale pour tout l'horizon de prévision autour de 320. Je n'ai rien lu depuis.
Aujourd'hui (où les chiffres sont justes liyah) se réalise.
Hier, je l'ai fait jusqu'à 00:0 heure.
Aujourd'hui, de 00:00 à 00:00, c'est-à-dire le jour même. Dans mon post, il y a un tableau - il montre exactement tout : à la fois la date du fait et la date de la prévision.
Extrapolé lissé + bruit
Pensez-vous qu'il est suffisant que le bruit soit normalement distribué pour que le modèle de prédiction soit adéquat ?
Pensez-vous qu'il suffit que le bruit soit normalement distribué pour que le modèle prédictif soit adéquat ?
Tout le problème est le bruit, qui n'est pas normal du tout - je n'ai pas encore abordé ce sujet.
Tout le problème réside dans le bruit, qui n'est pas normal du tout - je n'ai pas encore abordé ce point.
pas un fait si les prévisions changent. Prenons par exemple la moyenne normale. Tôt ou tard, le prix le franchira à nouveau. Mais cela ne signifie pas que le prix retourne à la moyenne. Pour paraphraser un dicton populaire : si le prix ne va pas au camion, le camion ira au prix :)
Pour que le modèle soit adéquat, le prix doit revenir à la valeur prédite, plutôt que la valeur prédite se déplacer vers le prix. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une propriété de réversion moyenne pour ce prix "juste")). Alors la normalité des résidus elle-même sera