Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 45
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Je n'ai jamais compris ces conclusions, "Si c'était facile - tout le monde était millionnaire, les fonds auraient tout calculé depuis longtemps, ils ont beaucoup d'analystes et de pouvoir et de mathématiques et ainsi de suite...".
Tout d'abord, vous n'obtiendrez pas ce genre d'argent dans les cuisines, et ensuite, pourquoi prendre la technologie permettant de gagner de l'argent grâce à nous, les célibataires, et l'assimiler de manière aussi désinvolte à la technologie du commerce des fonds.
Prenez les contrats à terme, pensez-vous qu'avec des signaux également rentables vous pouvez réaliser n'importe quel montant dans une transaction, qui vous a dit cela, la liquidité a des limites. D'une part, il y a une contrainte de liquidité, d'autre part, il y a une fenêtre de gratitude. Si nous avons un avantage, mais que le temps de cet avantage peut être inférieur au temps nécessaire pour déposer la somme d'argent nécessaire (pas nécessairement instantanément, mais en série) pour obtenir un plus à la fin de la série, ici vous avez la limite, mais pour nous cet avantage est suffisamment petit pour vivre normalement, et les fonds ne se soucient pas vraiment. Les jeux sont complètement différents là-bas.
L'homme a déjà montré à https://www.mql5.com/ru/forum/139328/page7 comment il avait atteint la limite de liquidité, et ce, même sur les instruments les plus liquides du MONDE.
1. obtenir un système de trading dans lequel l'ordre sera au seuil de rentabilité, disons 7 fois sur 10, n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît, dans un tel graphique d'équilibre TC a la forme d'une série de triangles rectangulaires (gagné, gagné, gagné, drainé tout ce qui a été gagné, gagné, ..... ). L'objectif minimum est le risque minimum. Il est préférable d'envisager une véritable "tâche minimale", un rapport bénéfice/perte clairement défini ---> profit/arrêt des pertes, sinon une autre étude_du_cheval_sphérique_dans_le_vacuum.
2. le profit est bon, mais je n'ai jamais rencontré un FC, dans lequel il n'y a pas de série de pertes, seulement rentable, le soi-disant "Grails" (je sais, j'ai vu les grailers, mais ils n'ont pas de série de pertes, mais immédiatement perdre leurs dépôts ))))). ). Ce que je veux dire, c'est que l'objectif maximal est de réduire le nombre de transactions perdantes consécutives.
Tout n'est pas simple du tout, si c'était simple - le Fonds de pension russe gagnerait sur les marchés, au lieu de perdre ((
Parlons du premier post du topicstarter. Y avez-vous trouvé des erreurs incurables ?
Tout d'abord, ce sont les retours de prix qui font l'objet d'une enquête, et non le prix lui-même. C'est l'objet de l'étude. Recherche d'autres arguments pour montrer que le prix ne peut être étudié de la même manière.
il existe la science des "langages formels", qui étudie la formation de différents langages et leurs interprétations.
Toute langue a un sens lorsqu'il existe un accord strict sur les règles à suivre par les locuteurs natifs. Si ce n'est pas le cas, la seule chose pour laquelle le nouvel alphabet peut être utilisé est la compression des flux de données, comme les archiveurs. C'est-à-dire éliminer les redondances.
Sinon, nous nous contentons de sauter d'une représentation de données à une autre, sans en extraire aucune information supplémentaire.
La tâche d'une langue est de décrire des processus réels. Pour ce faire, un locuteur natif doit les décrire, et l'autre, une fois reçu, les comprend. Ce n'est pas le cas sur le marché. Les processus sont là, mais il n'y a pas de langage commun et aucune description des processus par le locuteur natif. Les grammaires sont donc inutiles pour cela
Comment évaluer la performance des EAs dans le champ de recherche, tapez sulton Les résultats de 58 EAs apparaissent. Jusqu'à présent, la plupart des résultats sont supérieurs à 50 %. Je pense que votre idée selon laquelle l'objectif maximal est de réduire le nombre de séries de trades continuellement perdants a presque été réalisée.
yosuf : Est-ce que vous testez maintenant activement vos 58 EAs pour la modération ? ;)
Mathemat: " Tout d'abord, ce sont les retours sur le prix qui sont étudiés, pas le prix lui-même. C'est l'objet de cette étude. Je cherche des arguments supplémentaires pour montrer que le prix ne peut pas être étudié de la même manière."
C'est une question de goût, bien sûr. Quelqu'un cherche des moyens d'analyser le prix, quelqu'un cherche des arguments expliquant pourquoi il ne peut pas être analysé. Tout a droit à la vie, même si le contraire est prouvé.
Mais si "le prix ne peut pas non plus faire l'objet d'une enquête", comment peut-on lui appliquer les résultats ?
Et les résultats eux-mêmes ne permettent pas de savoir comment les interpréter.
C'est une question de goût, bien sûr. Certains cherchent des moyens d'analyser le prix, d'autres cherchent des arguments pour expliquer pourquoi il ne peut pas être analysé. Tout a droit à la vie, même si le contraire est prouvé.
Mais si "le prix ne peut pas non plus faire l'objet d'une enquête", comment peut-on lui appliquer les résultats ?
Tout d'abord, Mathemat a dit qu'il cherchait d'autres arguments, ce qui signifie que son point sera de toute façon valable. Et deuxièmement, nous (moi, si vous voulez) avons étudié un processus stationnaire constitué d'augmentations de prix. Les résultats de l'interprétation sont clairs comme le jour (vous n'avez simplement pas encore tout compris). Si le modèle prédit que la prochaine lettre de l'alphabet correspond à un mouvement à la hausse, entrez long, si la lettre correspond à un mouvement à la baisse, entrez short, si la lettre correspond à un petit mouvement dans les 2 spreads, n'entrez pas.
à Avals:
Et je continue de penser que tout trader peut comprendre ce que signifie l'attribution de la valeur de l'incrément de prix entre des prix d'ouverture adjacents à l'un de plusieurs niveaux : de 1 (forte baisse) à 7 (forte hausse), par exemple, où 4 serait un mouvement à l'intérieur d'un spread-two.
à VNG:
Merci d'avoir essayé de donner un sens à ce que je faisais. Mais l'examen des valeurs de prix originales est dangereux dans la mesure où il ne s'agit pas d'un processus stationnaire, et si vous avez donné à un prix de 0,954 un indice alphabétique de 154, vous pouvez constater que cette "lettre" ne sera pas utilisée par ce même processus pendant les 8-9 prochaines années. Oups. Et notre approche était basée sur le fait que la forme de la fonction de distribution de probabilité sur l'espace des lettres de l'alphabet était - initialement - proche de la forme de la distribution des incréments de prix dans le Forex, puis - est devenue uniforme. C'est-à-dire que toutes les lettres ont été utilisées.
yosuf : Est-ce que vous testez maintenant activement vos 58 EAs pour la modération ? ;)
Mathemat: " Tout d'abord, ce sont les retours sur le prix qui sont étudiés, pas le prix lui-même. C'est l'objet de cette étude. Je cherche des arguments supplémentaires pour montrer que le prix ne peut pas être étudié de la même manière."
C'est une question de goût, bien sûr. Quelqu'un cherche des moyens d'analyser le prix, quelqu'un cherche des arguments expliquant pourquoi il ne peut pas être analysé. Tout a droit à la vie, même si le contraire est prouvé.
Mais si "le prix ne peut pas non plus faire l'objet d'une enquête", comment peut-on lui appliquer les résultats ?
Et les résultats eux-mêmes ne permettent pas de savoir comment les interpréter.
Ils sont testés pour leur absence de prétention (tous les outils sont utilisés) et leur fiabilité par rapport aux autres EA Zulu (il y en a environ 15000). En un mois environ, les miens ont surpassé la plupart d'entre eux dans le classement dur Zulu.
Ce n'est pas simple du tout, si c'était le cas, le fonds de pension RF gagnerait de l'argent sur les marchés, au lieu de s'en débarrasser ((()
Qu'est-ce que cela a à voir avec le fonds de pension de la FR ! Et qu'est-ce qui vous fait penser que même si c'était simple, l'IP gagnerait de l'argent ?
Grails, fonds de pension... Soros est également oublié ;)
Ils sont testés pour leur absence de prétention (tous les outils sont utilisés) et leur fiabilité par rapport aux autres EA Zulu (il y en a environ 15 000). En un mois environ, les miens ont surpassé la plupart d'entre eux par des évaluations Zulu dures.
Qu'est-ce que cela a à voir avec les questions soulevées dans ce fil ?
Une médaille sur la poitrine, une bande pour vous aider et jusqu'au quai pour rencontrer les trains.
Tout d'abord, Mathemat a dit qu'il cherchait d'autres arguments, ce qui signifie que son point sera de toute façon valable. Et deuxièmement, nous (moi, si vous voulez) avons étudié un processus stationnaire constitué d'augmentations de prix. Les résultats de l'interprétation sont clairs comme le jour (vous n'avez simplement pas encore tout compris). Si le modèle prédit que la prochaine lettre de l'alphabet correspond à un mouvement à la hausse, entrez long, si la lettre correspond à un mouvement à la baisse, entrez short, si la lettre correspond à un petit mouvement dans les 2 spreads, n'entrez pas.
Alexey, Mathema et moi avons aussi "paix, amitié" ;).
Le fait est que, si vos résultats donnaient une prédiction qualitative, alors j'étudierais votre approche. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit, comme vous pouvez le voir dans les résultats. Vous et moi parlons donc de l'approche dans son ensemble pour comprendre - l'erreur méthodologique, l'hypothèse, l'exécution ou tout autre élément n'a pas donné le résultat escompté. Ai-je bien compris l'objectif de la discussion ?
"... ...il est dangereux d'étudier les valeurs initiales des prix car il ne s'agit pas d'un processus stationnaire..."
Quel est le danger ?
Il ne faut pas avoir peur de travailler avec le prix ;)