Phénomènes de marché - page 68
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Où est l'écart de 5 points sur l'UE ? Je vous demande pardon. Dans les cuisines ? )) D'où vient le dérapage ? Peut-être des citations, c'est vrai...
5 pips, c'est un peu trop. L'écart peut être flottant. L'écart peut s'élargir très largement la nuit et aux nouvelles. Eh bien, que ce soit des requêtes, pas des dérapages. Si l'objectif est nécessairement d'ouvrir une position, il est probable qu'il faille plusieurs tentatives pour y parvenir et le prix peut bouger de manière significative pendant ce temps (dans un marché rapide). Tout est cool et parfait dans le testeur. Mais les conditions réelles peuvent gâcher le système qui est beau dans le testeur. C'est pourquoi il est préférable de tester dans des conditions inférieures. Mais chacun est libre de le faire comme il l'entend. )) Plus la TF est élevée, moins le système est soumis à ces " broutilles ". Je ne descends pas en dessous du délai d'une heure. J'utilise de petites TF pour tester les TS en temps réel et effectuer le débogage.
5 points, c'est une marge supplémentaire. L'écart peut être flottant. La propagation peut être assez large la nuit et aux nouvelles. Que ce soit des requêtes, pas des dérapages. Si l'objectif est nécessairement d'ouvrir une position, il est probable qu'il faille plusieurs tentatives pour y parvenir et le prix peut bouger de manière significative pendant ce temps (dans un marché rapide). Tout est cool et parfait dans le testeur. Mais les conditions réelles peuvent gâcher le système qui est beau dans le testeur. C'est pourquoi il est préférable de tester dans des conditions inférieures. Mais chacun est libre de le faire comme il l'entend. )) Plus la TF est élevée, moins le système est soumis à ces " broutilles ". Je ne descends pas en dessous du délai d'une heure. J'utilise de petites TF pour tester les TS en temps réel et effectuer le débogage.
Je comprends tout. C'est juste la façon dont ça s'est passé : MO = 0.00023. En général, je suis d'accord, nous devrions simuler dans les pires conditions. Mais ce n'est pas une tâche triviale que de créer un beau graphique d'équilibre sur l'ensemble de l'historique et dans les pires conditions.
Ok, regardons ça de l'autre côté. Il doit y avoir des options.
PS : Je suis attiré, comme dans la blague, par le processus lui-même. Je vais décharger 10 ans de pentaminos et obtenir un tableau d'un million de disques. C'est un champ libre pour l'imagination).
PS : comme l'anecdote, c'est le processus qui me plaît. Si je décharge 10 ans de notes de cinq minutes, j'obtiendrai un ensemble d'un million de disques. Voilà de quoi laisser place à l'imagination !)
C'est génial d'apprécier le processus de recherche. :) Excel peut-il gérer un million d'enregistrements ? Ou utiliserez-vous un autre programme ? Testez-le dans le testeur MT, alors. :)
Cela dépend de quelle pierre et de quelles tâches...
Alexei, je ne voulais pas m'immiscer...
2 Mathemat. Subjectivement, il n'est pas confortable à travailler : le dessin des formules, le filtrage, la sortie des graphiques, etc. prennent un certain temps. L'optimisation avec Solution Finder ne prend que quelques minutes. Et si vous créez des dizaines de colonnes de formules, cela consomme 3 Go de mémoire.
Il est clair que tout n'est pas si rapide. Le meilleur moyen est de faire de même à MT. Mais il y aura des problèmes pour trouver une solution.
Je suis habitué à la machine (Excel), mais je suis pleinement conscient que MT est un choix plus adéquat.
Et un autre point, la pierre angulaire de la modélisation, est le comportement des prix intra-barre. Je ne peux pas simuler le TP et le SL dans excel, mais vous ne pouvez pas non plus le faire sur les prix OHLC dans MT (le résultat ne sera pas correct). Je peux simuler la mise en place d'un ordre en attente à l'intérieur d'une barre, il est peut-être possible de le faire dans MT aussi, mais je n'en suis pas sûr.
Et pour ce qui est de la recherche de solutions, GA-optimizer dans MT fait presque la même chose (j'utilise GA-search dans excel 2010, il existe d'autres méthodes de recherche également). En somme, vous pouvez faire la même chose en MT et même mieux. Mais tant que je n'ai pas besoin de statistiques détaillées sur les mouvements de prix au sein d'une barre, j'utiliserai excel.