Toute stratégie fonctionne tant qu'un seul investisseur la connaît. - page 2
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Question tout à fait pertinente. (Je ne l'avais pas remarqué au début... - c'est un sujet très intéressant...)
Malgré le maximalisme excessif du topicstarter, il faut reconnaître qu'il a un grain raisonnable. Je ne ferais que formuler le rapport différemment :
Toute stratégie simple et rentable le restera probablement (mais pas nécessairement) tant que le montant investi dans les transactions de cette stratégie ne pourra pas générer une réponse notable (facilement calculable) du marché.
Après ça, ses jours sont comptés. Amen.
Malgré le maximalisme excessif du topicstarter, il faut reconnaître qu'il a un grain raisonnable. Je ne ferais que formuler le rapport différemment :
Toute stratégie simple et rentable le restera probablement (mais pas nécessairement) tant que le montant investi dans les transactions de cette stratégie ne pourra pas générer une réponse notable (facilement calculable) du marché.
Après ça, ses jours sont comptés. Amen.
En général, si vous y réfléchissez... Les fluctuations du marché sont déterminées par les grands acteurs (divers fonds, etc.). Ils effectuent des transactions importantes, ce qui crée un déséquilibre sur le marché, qui cherche à compenser ce déséquilibre et à atteindre un état d'équilibre. La question est de savoir si tous les investisseurs privés du monde (même en supposant qu'ils utilisent la même stratégie) peuvent procéder à des ajustements du marché avec leurs transactions à la mesure de l'influence des grands acteurs...
En général, si vous y réfléchissez... Les fluctuations du marché sont déterminées par les grands acteurs (divers fonds, etc.). Ils effectuent des transactions importantes, ce qui crée un déséquilibre sur le marché, qui cherche à compenser ce déséquilibre et à atteindre un état d'équilibre. La question est de savoir si tous les investisseurs privés du monde (même en supposant qu'ils utilisent la même stratégie) peuvent procéder à des ajustements du marché avec leurs transactions à la mesure de l'influence des grands acteurs...
Je suis sûr que le ratio ci-dessus s'applique aux joueurs de tous les calibres.
C'est juste qu'il y a des facteurs qui sont difficiles à formaliser. Par exemple, que signifie "stratégie simple"? Ou facile à calculer? Je ne prendrais pas la peine de l'articuler sans équivoque...
Je dirais que la réponse n'est pas facile à calculer, mais facile à détecter.
Toute stratégie simple et rentable le restera probablement (mais pas nécessairement) tant que le montant investi dans les transactions de cette stratégie ne pourra pas générer une réponse notable (facilement calculable) du marché.
Après ça, ses jours sont comptés. Amen.
Oui, nous en sommes arrivés au concept d'"impact sur le marché". L'influence du marché diminue très simplement - nous ne devons pas frapper le marché avec un millier de lots, mais diviser l'ordre en petits morceaux et les envoyer pendant un certain temps.
Les stratégies sont plus susceptibles de ne plus fonctionner car les marchés deviennent plus efficaces.
Il ne faut pas frapper le marché avec un millier de lots, mais diviser l'ordre en petits morceaux et les envoyer sur une période de temps.
Oui, on en arrive au concept d'"impact sur le marché".
1. L'impact est réduit très simplement - ne pas frapper le marché avec un millier de lots, mais diviser l'ordre en petits morceaux et les envoyer sur une période de temps.
2. Les stratégies sont plus susceptibles de ne plus fonctionner parce que les marchés deviennent plus efficaces.
1. ...aidera certaines stratégies à durer un certain temps ...
2. C'est ainsi que je prétends anatomiser le mécanisme d'autorégulation de ladite efficacité. :) Au fur et à mesure que le trading mécanique évolue, cette autorégulation devient elle-même de plus en plus efficace. :))
Et alors l'efficacité de "l'entrée" tend à diminuer. Il est tout à fait normal d'avoir une douzaine de stratégies sur un grand dépôt.