comment identifier les points de retournement de prix - page 19

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bibars:

Même avec 100% de trades réussis, le ratio (tp/sl = 10/100) == plum !
Et à 110% ?
 
paukas:
Et à 110% ?

Je pense qu'à 110%, il ne perdra plus rien). Mais sérieusement, même si le testeur montre un bon pourcentage de transactions rentables, avec un ratio bénéfices/pertes de 1/10, le conseiller expert perdra 100% sur le compte réel. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi.
 
bibars:

Je pense qu'à 110%, il ne perdra plus rien). Mais sérieusement, même si le testeur montre un bon pourcentage de transactions rentables, avec un ratio bénéfices/pertes de 1/10, sur un compte réel, le conseiller expert perdra 100%. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi.

Et que dire de 101% ? ))))) Tout dépend du TS.

 
andreybs:

Voici le graphique pour les 5 premiers mois de cette année (tp/sl = 10/100). Notez le nombre de transactions - 319 et le % de réussite - 96,92% avec un drawdown de 22,11%. Je pense que ce n'est pas mal pour un oscillateur sans tweaks, sans filtres, sans TS.

Savez-vous ce qu'est le ratio de Sharpe ? Votre courbe d'équilibre est très peu convaincante - il suffit de déplacer la partie commençant à 262 transactions vers le début de la période et le dépôt sera drainé. La courbe doit ressembler à une ligne droite lorsqu'elle est vue de loin. La rentabilité est d'au moins 2. IMHO.
 
andreybs: tp/sl = 10/100.



Quelle est la charge de dépôt à ce ratio ?
 
LeoV:

Quelle est la charge de dépôt à ce ratio ?

Non, ce n'est pas le TS. ZZZEROXXX a demandé de convertir l'indicateur en EA. Dans ce formulaire, seul le pourcentage de transactions réussies est pertinent. Pour vous citer :

Rien de nouveau avec cet oscillateur. Vous gagnerez de l'argent sur les tendances positives et perdrez en cas de stagnation ou d'incertitude. Même votre capture d'écran est pleine d'entrées perdantes.

Voici les statistiques - 97% de participations réussies. Et le fait que le graphique est scié, donc il a besoin d'une sortie normale (pas sl=100, le TS devrait fermer les entrées infructueuses à temps et prolonger les positions réussies), mais c'est un sujet pour un autre fil. Ici, nous discutons de l'entrée sur le renversement de prix.

 
paukas: C'est des conneries. Si le mode opératoire est positif, vous pouvez le faire. Mais c'est mieux dans l'autre sens.

Le rapport entre le bénéfice moyen et la perte moyenne est encore plus mauvais - environ 1:20. Et les transactions rentables sont de 96%. Alors quel est le problème ici ?

Ce serait une connerie si le facteur de profit était supérieur à 1,14. Il est trop peu fiable, il peut très facilement osciller en dessous de 1.

 
andreybs:

(pas par sl=100, le TS devrait fermer les entrées non réussies à temps et prolonger les positions réussies), mais c'est un sujet pour un autre fil.


Et lorsque le TS fermera à temps les entrées infructueuses et prolongera les entrées réussies, le pourcentage de transactions rentables diminuera au moins de moitié.
 
andreybs: Aucun, ce n'est pas un TS.

Comment ça, rien ? Vous n'ouvrez aucun poste ?

La charge du dépôt est le rapport entre le volume d'une position ouverte et la taille du dépôt, exprimé en pourcentage.

 
adept:

Je voulais remplacer les histogrammes noir et gris par des courbes, pour qu'ils montrent les divergences (sur le noir).

les croisements ne sont pas intéressants

C'est fait. Le vert est en position haute, le rouge en position basse. Le SMA a été utilisé dans l'oscillateur.

A mon avis, la dynamique du haut et du bas est trop brisée - il est difficile d'analyser la divergence.

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