comment identifier les points de retournement de prix - page 11
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À en juger par vos messages, vous êtes un bon programmeur expérimenté. Je comprends que vous êtes un bon programmeur expérimenté.
L'algorithme est choisi, bien programmé, fonctionne avec précision, sans erreurs. Alors pourquoi cela ne fonctionnera-t-il pas à l'avenir ? -
C'est le résultat du traitement statistique de toutes les données de la base de données. Je ne vois aucune raison de ne pas faire confiance à ces informations. Il y a toujours 2+2=4. Si le testeur de stratégie avait été plus rapide, je l'aurais utilisé.
La logique du programmeur est sans faille : tout doit fonctionner. En tant que programmeur, je vous comprends très bien)))).
Mais je vais vous confier un petit secret : sur les marchés financiers, 2+2 ne font pas toujours 4. Il peut y en avoir 8. Ou même -6. Pourquoi, me direz-vous ? - Personne ne connaît ))))).
Pour expliquer pourquoi cela se produit, je veux vous demander -
Connaissez-vous le concept deséries chronologiques financières ? En quoi diffère-t-elle d'une simple série chronologique ? Quelles sont ses caractéristiques et ses particularités ?
Connaissez-vous le concept de non-stationnarité des marchés financiers ? Qu'est-ce que cela signifie ?
Connaissez-vous l'expression "Les bénéfices passés ne signifient pas les bénéfices futurs" ? Pourquoi le disent-ils ?
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Pour expliquer pourquoi cela se produit, je voudrais vous demander -
Connaissez-vous le concept de séries chronologiques financières ? En quoi diffère-t-elle des séries chronologiques ordinaires ? Quelles sont ses caractéristiques et ses particularités ?
Connaissez-vous le concept de non-stationnarité des marchés financiers ? Qu'est-ce que cela signifie ?
Connaissez-vous l'expression "Les bénéfices passés ne signifient pas les bénéfices futurs" ? Pourquoi le disent-ils ?
Je vois beaucoup de messages sur le forum concernant les stratégies de test. De nombreuses erreurs se produisent en raison d'une programmation incorrecte des indicateurs et des conseillers experts https://www.mql5.com/ru/articles/1490.
Je vois des sujets où les erreurs d'optimisation sont décrites https://www.mql5.com/ru/articles/1434.
Et ici, vous pouvez voir une formule selon laquelle la précision de la modélisation des TF supérieures est très élevée.
.......
Il serait formidable que vous ne m'envoyiez pas vers un forum mais que vous m'indiquiez simplement une branche où sont discutés des problèmes de tests historiques qui me sont inconnus.
Vous recherchez les mauvais mots-clés - recherchez l'ajustement, la non-stationnarité, comment déterminer si le TS fonctionnera à l'avenir, pourquoi le TS gagne de l'argent sur l'histoire et en perd dans la vie réelle, etc. etc. .......
Connaissez-vous le concept de série chronologique financière ? En quoi diffère-t-elle des séries chronologiques ordinaires ? Quelles sont ses caractéristiques et ses particularités ?
Connaissez-vous le concept de non-stationnarité des marchés financiers ? Qu'est-ce que cela signifie ?
Connaissez-vous l'expression "Les bénéfices passés ne signifient pas les bénéfices futurs" ? Pourquoi le disent-ils ?
Je ne suis pas un connaisseur de la terminologie, mais si je vous comprends bien, alors ...
1. En termes simples, les modèles des séries temporelles ne changent pas toujours, mais dans le cas des séries financières, ils changent toujours. Mais il existe une théorie selon laquelle le marché est cyclique et son comportement futur peut être prédit par l'histoire. Tout le monde ne partage pas cette théorie.
2. Autant que je me souvienne du cours de théorie des probabilités, les processus non stationnaires ont une fonction de distribution dynamique. Mais la dynamique des paramètres de la fonction de distribution peut être analysée. Je le sais aussi.
3. Je n'en ai pas entendu parler, mais je l'ai toujours compris intuitivement. Je comprends pourquoi ils disent cela - si vous avez réussi à ajuster votre TS au comportement du marché maintenant, il peut échouer lorsque le comportement change. Mais nous devons réfléchir à ce qui suit : peut-être ne devons-nous pas rechercher ces mêmes régularités ? On invente de plus en plus de méthodes adaptatives d'analyse des séries chronologiques, suffisamment souples pour répondre aux changements au sein des processus non stationnaires.
Avez-vous entendu parler de l'analyse singulière des processus non stationnaires ? Et l'analyse multifractale appliquée aux processus non stationnaires ? Je dis tout cela pour dire que, bien que l'erreur de prévision soit toujours possible, la probabilité d'une telle erreur peut être minimisée en utilisant les bons outils. Utilisons des méthodes modernes. Je ne suggère pas de construire une maison avec un marteau et des clous. La technologie est très avancée. Et nous ne devons pas en avoir peur, mais apprendre à les utiliser à notre avantage. Je regrette beaucoup de ne pas connaître un mathématicien qui puisse m'aider à trouver plus rapidement une solution mathématique à mes problèmes.
En ce moment, je procède à une refonte majeure de mon TS en utilisant les nouvelles technologies. Nous verrons si cela l'aidera à ne pas se planter lors des changements de marché. Je sais une chose : les méthodes que je mets en œuvre aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces que dans mon ancienne TS. Et si l'ancien TS ne se trompait pas souvent, le nouveau devrait être encore plus fiable. Comme le dit le proverbe, la route prend le marcheur...
Comme le dit le dicton, la route est pour ceux qui marchent...
Pour vous aider - ici, ici, ici - réponse
Déjà recherché...
L'article sur le Graal est divertissant. )
Je vous assure que le marché est beaucoup plus simple que ce que la plupart des gens pensent. Et la méthode utilisée pour l'analyse devrait être aussi simple que celle que j'ai décrite ailleurs sur ce forum.
Je suis d'accord, la simplicité est une force. Gardez simplement à l'esprit que pour aller de l'avant, les concepts établis doivent être réexaminés de temps à autre. Lorsqu'on a demandé à Einstein comment il avait découvert la théorie de la relativité, il a répondu : "En remettant en question un axiome". (Benjamin Upthorpe Gould)
Au fait, andreybs, lisez-vous les messages privés ?