Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 362
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cooper J., McGilliam K. Méthodes probabilistes pour l'analyse des signaux et des systèmes
pp. 180
Nous sommes intéressés par les processus non stationnaires . (je souligne)
(Avec les fixes, tout est clair)Merci.
Il s'avère que le tau des processus non stationnaires peut et doit être une variable...
Il s'avère que j'ai raison, travailler avec des flux Erlang... Ce n'est que dans ces cas que l'ACF sera calculé correctement.
Merci.
Il s'avère que le tau pour les processus instationnaires peut et doit être une variable...
Il s'avère que j'ai raison, travailler avec des flux Erlang... Ce n'est que dans ces cas que l'ACF sera calculé correctement.
tau est en tout cas une variable -- à la fois stationnaire et non-stationnaire
Les Erlangs n'ont rien à voir avec ça.
Le tau est l'intervalle entre les valeurs mesurées. L'intervalle change - le tau change.
tau est en tout cas une variable - à la fois pour la stationnaire et non-stationnaire
Les erlangs n'ont rien à voir avec ça.
Le tau est l'intervalle entre les valeurs mesurées. L'intervalle change - le tau change.
J'ai compris qu'à différents tau, dans le cas d'un processus non stationnaire, nous obtenons différentes valeurs de l'ACF et qu'il serait erroné de fixer, par exemple, tau=1 min. et de penser qu'il existe un véritable ACF devant moi. N'est-ce pas ?
Donc, je pense que lorsque tau varie de manière exponentielle, comme dans les flux Erlang, alors déjà ces valeurs ACF peuvent être fiables....
Désolé, je suis peut-être stupide, mais j'ai désespérément besoin d'un paramètre qui calcule la "mémoire" du processus. J'espère vraiment un ACF...
1) Je comprends qu'avec différents tau, dans le cas d'un processus non stationnaire, nous obtenons différentes valeurs de l'ACF et il serait erroné de définir, par exemple, tau=1 min. et de penser que j'ai un véritable ACF devant moi. N'est-ce pas ?
2) Donc je pense que lorsque tau varie exponentiellement, comme dans les flux Erlang, alors déjà ces valeurs ACF peuvent être fiables....
3) Désolé, je suis peut-être stupide, mais j'ai vraiment besoin d'un paramètre qui calcule la "mémoire" du processus. J'espère vraiment que le FAC...
1) C'est vrai.
2) C'est un non-sens.
3) Oui, c'est absurde... Vous ne comprenez toujours pas ce qu'est ACF. De toute façon, ACF n'est pas"un paramètre qui calcule la "mémoire" d'un processus".
.
À en juger par les commentaires sur le forum au sujet d'ACF, j'en arrive à la conclusion que pour beaucoup, le degré de compréhension d'ACF, pour ne pas dire plus, est proche de zéro.
Apparemment, ce ne serait pas une mauvaise idée de démonter ACF jusqu'à ses os, pour le décomposer. Pour que l'on sache clairement ce qui est relié à quoi et où cela mène.
Et plus largement, de couvrir l'analyse de corrélation. Et l'analyse spectrale également.
Cela pourrait faire une série d'articles.
Cependant, j'en doute...À en juger par les commentaires sur le forum au sujet d'ACF, j'en arrive à la conclusion que pour beaucoup, le degré de compréhension d'ACF, pour ne pas dire plus, est proche de zéro.
Apparemment, ce ne serait pas une mauvaise idée de démonter ACF jusqu'à ses os, pour le décomposer. Pour que l'on sache clairement ce qui est relié à quoi et où cela mène.
Et plus largement, de couvrir l'analyse de corrélation. Et l'analyse spectrale également.
Cela pourrait faire une série d'articles.
Cependant, j'en doute...Pourquoi pas ? Ils disent qu'ils paient bien pour les articles - ne continuez pas à faire tourner un fil gratuit tout le temps. IMHO.
Je suis personnellement intéressé par deux questions concernant ACF :
1. est-il possible de modifier le décalage de tau de manière exponentielle à chaque étape du calcul, dans une fenêtre glissante ?
2. La corrélation diminue-t-elle avec l'augmentation de tau ?
Si les articles donnent des réponses raisonnées, sans l'émotion inhérente à vous et à moi, je vous en serais très reconnaissant.
P.S. Tous mes posts ne sont en aucun cas de la flatterie etc, Oleg. J'ai vraiment besoin d'aide maintenant, face à un adversaire aussi sérieux que le marché. Eh bien, je ne peux pas embrasser l'immensité seul - et il n'y a pas d'aides volontaires ici et il n'y en a jamais eu, apparemment...
À en juger par les commentaires sur le forum au sujet d'ACF, j'en arrive à la conclusion que pour beaucoup, le degré de compréhension d'ACF, pour ne pas dire plus, est proche de zéro.
Apparemment, ce ne serait pas une mauvaise idée de démonter ACF jusqu'à ses os, pour le décomposer. Pour que l'on sache clairement ce qui est relié à quoi et où cela mène.
Et plus largement, de couvrir l'analyse de corrélation. Et l'analyse spectrale également.
Cela pourrait faire une série d'articles.
Cependant, j'en doute...Cela n'a pas de sens, imho.
Ils devraient juste lire un manuel. Tout est étalé devant vous. Et bien disposé. Tout est disponible. Ce n'est qu'une question de désir.
A mon avis, cela ne sert à rien.
Ils devraient juste lire un manuel. Tout est étalé devant vous. Et bien disposé. Tout est disponible. C'est seulement une question de désir.
Je suis enclin à penser qu'il n'y a aucun intérêt, non plus.
C'est vrai... Mais voici un exemple d'incompréhension totale, avec des questions pour lesquelles vous ne trouverez pas de réponses directes (soit oui/non, soit détaillées et argumentées) dans un manuel :
Je suis personnellement intéressé par deux questions concernant ACF :
1) Est-il possible de modifier le décalage de tau de manière exponentielle à chaque étape de calcul, dans une fenêtre glissante ?
2. La corrélation diminue-t-elle avec l'augmentation de tau ?
Si les articles donnent des réponses raisonnées, sans l'émotion inhérente à vous et à moi, je vous en serai très reconnaissant.
P.S. Tous mes posts ne sont en aucun cas de la flatterie etc, Oleg. J'ai vraiment besoin d'aide maintenant, face à un adversaire aussi sérieux que le marché. Eh bien, je ne peux pas embrasser l'immensité seul - et il n'y a pas de volontaires ici, et il n'y en a jamais eu, à en juger par toutes les apparences...
que puis-je dire...
1. vous pouvez, mais cela n'a pas de sens du tout
2. elle peut soit diminuer, soit augmenter -- cela dépend du processus en question (BP)