Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 157
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1) Mais la différence entre la température de l'élément chauffant et celle de la casserole est faible par rapport à l'ensemble de la gamme de températures du processus, est-il judicieux de la prendre en compte ?
2) Je pense que si vous considérez le paramètre principal - la quantité de chaleur qui entre dans la casserole et qui en sort, les déséquilibres seront beaucoup plus visibles.
3) Sur le marché, le volume est probablement quelque chose de similaire - disons que s'il y a un groupe d'ordres à cours limité sur la trajectoire d'une hausse du prix, alors jusqu'à ce que tous ces ordres soient engloutis, le prix ne bougera pas d'un seul point. Seulement le volume n'est pas en ticks, ni en contrats, mais en argent (prix*nombre de contrats).
4) Je ne parle plus, je regarde ce qui va se passer ensuite.)
1) Vous devez également faire attention au gradient de différence de température.
2) En fin de compte, nous ne sommes pas intéressés par la cagnotte, mais par des mouvements où les déséquilibres sont de plusieurs ordres de grandeur plus petits.
3) Je ne dirai rien sur les volumes - je ne les utilise pas du tout.
4) Pourquoi "se taire" ? J'essaierai toujours de répondre aux questions raisonnables. Et vous ne devez pas seulement regarder, mais aussi faire - c'est la seule façon de comprendre.
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En fin de compte, sur l'ensemble de la gamme, nous sommes intéressés par sa section de fonctionnement.
par exemple, m15
Pourquoi ne pouvons-nous pas nous limiter à l'analyse du signal de sortie, sans référence au signal d'entrée ? D'autant plus que nous ne connaîtrons jamais la nature et le caractère de son origine.
Nous faisons des hypothèses sur la nature et le caractère du signal d'entrée afin de pouvoir analyser le système dans une approximation linéaire. Par exemple, comme nous l'avons déjà mentionné, dans le cas de la cuisinière, nous savons que l'influence de contrôle est une fonction non linéaire, donc le signal de sortie - la température de l'eau dans la casserole - est également une fonction non linéaire du temps. Mais si nous faisons une hypothèse sur le caractère de l'impact d'entrée basé sur des considérations générales (par exemple, nous savons théoriquement que les poêles électriques changent de mode par étapes, c'est-à-dire que l'entrée est une fonction constante par morceaux), alors nous pouvons réduire le problème à la première approximation linéaire et utiliser des méthodes linéaires appropriées, que vous n'avez manifestement pas encore étudiées, et si vous ne le faites pas, vous poserez encore des questions stupides.
Dans le cas du marché, qui est par définition un système ouvert, c'est-à-dire un système soumis à des influences extérieures, on ne peut parler d'aucune méthode linéaire d'analyse "output only", simplement parce que le signal de sortie dépend exactement d'une entrée inconnue et non linéaire. Par conséquent, dans ce type de problème, il est nécessaire de faire deux hypothèses : sur la structure du système en tant que linéaire dans l'élément de première approximation et sur le caractère de l'action d'entrée. Et si la première question est plutôt compliquée (bien que même dans ce cas nous puissions commencer par des modèles relativement simples d'ordre 2-3-4), la seconde est un peu plus claire : les signaux de contrôle les plus importants pour le marché sont les nouvelles et les interventions monétaires, et les deux sont en fait des déplacements du niveau de prix d'équilibre vers une nouvelle valeur. En d'autres termes, ici aussi, nous sommes en droit de traiter au départ le signal d'entrée (de commande) comme une fonction constante par morceaux. Comme un commutateur de tuiles, seuls les niveaux et les temps de commutation sont choisis au hasard (de notre point de vue d'observateur).
En résumé, nous avons : 1. un système d'un ordre donné avec un ensemble de paramètres inconnus (coefficients de l'équation différentielle ou différentielle), 2. un signal de commande d'un type donné avec un ensemble de paramètres inconnus (temps et niveaux de commutation), 3. un signal de commande d'un type donné avec un ensemble de paramètres inconnus (temps et niveaux de commutation). Signal de sortie connu. Ensuite, nous trouvons les paramètres inconnus par n'importe quelle méthode connue, par centaines.
Dans le cas du marché, qui est par définition un système ouvert, c'est-à-dire un système soumis à des influences extérieures, aucune méthode d'analyse linéaire "output only" n'est possible, tout simplement parce que l'output dépend précisément d'un input inconnu et non linéaire.
Pas du tout évident, remarquez.
Nous faisons des hypothèses sur la nature et le caractère du signal d'entrée afin de pouvoir analyser le système dans une approximation linéaire. Par exemple, comme nous l'avons déjà mentionné, dans le cas de la cuisinière, nous savons que l'influence de contrôle est une fonction non linéaire, donc le signal de sortie - la température de l'eau dans la casserole - est également une fonction non linéaire du temps. Mais si nous faisons une hypothèse sur le caractère de l'impact d'entrée basé sur des considérations générales (par exemple, nous savons théoriquement que les poêles électriques changent de mode par étapes, c'est-à-dire que l'entrée est une fonction constante par morceaux), alors nous pouvons réduire le problème à la première approximation linéaire et utiliser des méthodes linéaires appropriées, que vous n'avez manifestement pas encore étudiées, et si vous ne le faites pas, vous poserez encore des questions stupides.
Dans le cas du marché, qui est par définition un système ouvert, c'est-à-dire un système soumis à des influences extérieures, les méthodes linéaires d'analyse "output only" sont hors de question, simplement parce que le signal de sortie dépend exactement d'une entrée non linéaire inconnue. Par conséquent, dans un tel problème, il est nécessaire de faire deux hypothèses : sur la structure du système en tant que linéaire dans l'élément de première approximation et sur le caractère de l'action d'entrée. Et si la première question est plutôt compliquée (bien que même dans ce cas nous puissions commencer par des modèles relativement simples d'ordre 2-3-4), la seconde est un peu plus claire : les signaux de contrôle les plus importants pour le marché sont les nouvelles et les interventions monétaires, et les deux sont en fait des déplacements du niveau de prix d'équilibre vers une nouvelle valeur. En d'autres termes, ici aussi, nous sommes en droit de traiter au départ le signal d'entrée (de commande) comme une fonction constante par morceaux. Comme un interrupteur de tuiles, seuls les niveaux et les temps de commutation sont choisis au hasard (de notre point de vue d'observateur).
En résumé, nous avons : 1. un système d'un ordre donné avec un ensemble de paramètres inconnus (coefficients de l'équation différentielle ou différentielle), 2. un signal de commande d'un type donné avec un ensemble de paramètres inconnus (temps et niveaux de commutation), 3. un signal de commande d'un type donné avec un ensemble de paramètres inconnus (temps et niveaux de commutation). Signal de sortie connu. Nous trouvons ensuite les paramètres inconnus par toutes les méthodes que nous connaissons, par centaines.
Oleg, j'aimerais te demander une suggestion : analyser uniquement le signal de sortie par la méthode linéaire. Sur l'exemple des pommes de terre sur le carrelage :)
Si je comprends bien, vous voulez dire la reconstruction du signal d'entrée par un signal de sortie connu.
Et ensuite faire une comparaison du signal d'entrée reconstruit avec le signal d'entrée réel connu.
Je le ferai. Mais personne d'autre ne peut faire cette conversion ? J'aimerais beaucoup connaître les réactions du public.
Et ensuite, faisons ça :
D'abord, je vais faire plus de comptages pour qu'il y ait plus d'"historique", et pour qu'à cet "historique" il soit possible d'appliquer le MAH pour une plus grande visibilité de la divergence d'approche.
Deuxièmement, en oubliant l'eau et les pommes de terre, je vais faire plusieurs niveaux limites commutables. Auparavant, il y avait un niveau 100 sur l'eau. Maintenant, je vais en faire trois, cinq ou sept.
Ensuite, vous pouvez introduire la composante de bruit, qui introduit inévitablement une distorsion.
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Ensuite, je ferai en sorte que le système lui-même contrôle son développement ultérieur, c'est-à-dire que je lui ajouterai un supersystème de fixation d'objectifs, une superstructure d'un niveau hiérarchique supérieur. Et il peut y avoir un grand nombre de ces niveaux hiérarchiques. Et chaque niveau a ses propres objectifs. Pour un observateur extérieur, cela peut ressembler à un mouvement aléatoire ou chaotique, tout comme le marché.
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peut-être... à mon aise...
Bien sûr, je ne suis pas aussi intelligent que vous, c'est pourquoi je pose des questions stupides, comme vous le soulignez à juste titre. Mais, regardez comment vous pouvez dériver des modèles de marché en étudiant uniquement le signal de sortie, c'est-à-dire le prix https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page114, bien que pour les comprendre vous devez vous abaisser à notre niveau, stupide, et ce n'est pas facile. La coïncidence parfaite, précise et informatisée des valeurs de prix réelles et calculées est obtenue en analysant les propriétés de la fonction non linéaire. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça ?
Yusuf, s'il te plaît ne sois pas offensé par lui... Alsu s'est un peu énervé. Cependant, sa description générale du problème est correcte. Mais dans le feu de la discussion, pour ainsi dire, il s'est un peu emporté...
En ce qui concerne la recherche de modèles de marché, il existe, après tout, de nombreuses voies. Et, bien sûr, une façon de faire n'exclut pas la possibilité de se déplacer d'une autre façon.