Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 94
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Le seuil de rentabilité n'est pas le même que le seuil de rentabilité des capitaux propres, c'est vrai, mais les concepts sont en corrélation.
Les deux caractérisent la précision de l'entrée.
Cependant, je remplacerais ces concepts par une seule notion lisse d'efficacité d'entrée/sortie (tout est strictement selon Bulashev, peut-être avec une petite modification, la diffusion des mesures d'efficacité à l'extérieur du commerce, gauche/droite).
Si cette efficacité est multipliée par les points de profit, nous obtenons une fonction de fitness universelle pour l'évaluation des échanges.
qu'est-ce que le coefficient d'efficacité commerciale ?
Qu'est-ce que le coefficient d'efficacité commerciale ?
Trade_efficiency_coefficient se compose de l'efficacité d'entrée et de sortie, chacune étant comptée séparément, mais pouvant être modifiée en une formule générale.
Bulashev's est (pour une transaction d'achat) la distance entre le bas et le haut / la distance entre l'ouverture et le haut.
(high-low)/(high-open)// open в смысле открытие позы, high,low в смысле макс и мин на промежутке трейдаJ'ai étendu la fourchette au-delà des dates d'ouverture et de clôture, incluant ainsi les éventuels extrema qui ne sont pas inclus.
Trade_efficiency_coefficient se compose de l'efficacité d'entrée et de sortie, chacune étant comptée séparément, mais pouvant être modifiée en une formule générale.
Bulashev's est (pour une transaction d'achat) la distance entre le bas et le haut / la distance entre l'ouverture et le haut.
J'ai étendu la fourchette au-delà des dates d'ouverture et de clôture, incluant ainsi les éventuels extrema qui ne sont pas inclus.
"The tachyon breakdown theorem" // OK ? Ж-)
Le libellé:
La fixation d'un vecteur de contrôle dans l'interaction de deux ou plusieurs systèmes conduit inévitablement à une inversion spontanée du vecteur de type avalanche, l'inversion étant fixée pendant le temps nécessaire à l'élimination des déséquilibres information-énergie produits par la fixation initiale.
// Je pense que c'est tout à fait fondamental. Très épique, très sonore.
;) ;) ;)
Même si le seuil de rentabilité est réalisable en principe (ce dont je doute fortement), il n'est pas du tout optimal en termes de temps passé par unité de profit. Au lieu d'attendre qu'une position entre dans un énorme drawdown et d'attendre qu'elle en sorte, il est plus facile de la couper après un certain drawdown et de chercher une nouvelle entrée.
L'erreur de cette affirmation est que la voie suggérée n'est pas nécessairement préférable en termes d'optimalité. Cela peut s'avérer être tout le contraire.
Bien que je remplacerais ces concepts par une seule notion lisse d'efficacité d'entrée/sortie.
On pourrait, bien sûr, envisager un tel indicateur également. Mais il faut comprendre qu'il s'agit d'une caractéristique locale, concernant une seule transaction complète. Sur un ensemble de transactions effectuées sur une longue période, nous obtiendrons à nouveau une valeur moyenne - un autre coefficient.
Pour déterminer la performance d'un commerçant, il faut nécessairement tenir compte du cache retiré.
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Vous pouvez rechercher l'équilibre et l'équité pendant des années avec des retraits minimes... ...mais sans retirer le cache. Quelle est l'efficacité du travail de ce commerçant ? Vous pouvez, bien sûr, vous référer au solde final. Mais l'équilibre est aussi virtuel que l'équité. Seul le cache est matérialisé.