Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 90

 
Mathemat:

Peut-être que oui, c'est trop.

Le seuil de rentabilité n'est pas la même chose que le seuil de rentabilité des capitaux propres (ce dernier a peu de chances d'être atteint en principe, même si l'on ignore la baisse initiale du spread).

Je ne sais pas ce qu'il entend par "seuil de rentabilité". Le seuil de rentabilité de la balance... Je ne veux même pas faire de commentaires à ce sujet. Je ne crois pas à ces affirmations, en ce qui concerne le seuil de rentabilité des capitaux propres. C'est audacieux, bien sûr, cela impressionne les plus timorés, etc., mais une mise en œuvre pratique est peu probable. Tout ce que j'ai vu dans mes tentatives de rapprochement, ce sont des courbes d'équité en forme de scie. :) J'ai même fait des tentatives assez sophistiquées pour "attraper la scie par la queue", qui donnaient parfois des résultats assez curieux... qui ont d'ailleurs inspiréle"théorème avec une preuve perdue".......... :)

Même si le seuil de rentabilité est réalisable en principe (ce dont je doute fortement), il n'est pas du tout optimal en termes de temps passé par unité de profit. Plutôt que d'attendre qu'une position entre dans un énorme drawdown et d'attendre qu'elle en sorte, il est plus facile de la couper après un certain drawdown et de chercher une nouvelle entrée.

Vous parlez de "seuil de rentabilité du bilan". C'est clair. La formulation sans équilibre est beaucoup plus intéressante, mais elle n'est pas pratique pour réaliser des bénéfices. C'est plutôt une expérience d'apprentissage... si vous n'êtes pas stupide et têtu, bien sûr.
 
Mathemat:

Peut-être que oui, c'est trop.

Le seuil de rentabilité n'est pas la même chose que le seuil de rentabilité des capitaux propres (ce dernier a peu de chances d'être atteint en principe, même si l'on ignore la baisse initiale du spread).

Même si le seuil de rentabilité est réalisable en principe (ce dont je doute fortement), il n'est pas du tout optimal en termes de temps passé par unité de profit. Plutôt que d'attendre qu'une position entre dans un énorme drawdown et d'attendre qu'elle en sorte, il est plus facile de la couper après un certain drawdown et de chercher une nouvelle entrée.


Ce n'est pas si simple et direct ici non plus.....
 

L'expérience continue. Il y a quatre mois de travail en perspective. Il y a maintenant quatre tracteurs (A, B, L, R) dans le champ. Deux d'entre eux (A,B) travailleront sur des périodes plus longues, et deux (L,R) sur des périodes moyennes et peu profondes .

À la fin de l'année, l'expérience sera terminée - nous parlerons des résultats finaux de l'expérience et ferons des analyses et des conclusions.

 
avtomat:

Tout n'est pas aussi simple et direct ici non plus.....

Cette phrase pourrait certainement être la devise principale de la branche.

 
avtomat:

L'expérience continue. Il y a quatre mois de travail en perspective. Il y a maintenant quatre tracteurs (A, B, L, R) dans le champ. Deux d'entre eux (A,B) travailleront sur des périodes plus longues, et deux (L,R) sur des périodes moyennes et peu profondes .

À la fin de l'année, l'expérience sera terminée - nous parlerons des résultats finaux de l'expérience et ferons des analyses et des conclusions.

Dans le testeur, si je comprends bien, ils n'ont tous aucun inconvénient ?
 
MetaDriver:

Cette phrase pourrait certainement être la devise principale de la branche.



C'est votre idée d'une blague ? ...
 
MetaDriver:
Dans le testeur, si je comprends bien, ils sont tous sans barre de traction ?


Pour la centième fois : je n'utilise pas le testeur.
 
avtomat:

Pour la centième fois : je n'utilise pas de testeur.
Vous ne savez pas comment ?
 
MetaDriver:
Vous ne savez pas comment ?

Je ne sais pas comment...
 
avtomat:

Je ne sais pas comment...
Ce n'est pas difficile, honnêtement. Beaucoup plus facile que de justifier sa non-utilisation.