Nouvelles tendances de l'analyse technique. - page 12
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Le fait qu'une réduction du nombre de transactions entraîne une stabilité des TS sur l'historique est clair.
Si vous voulez utiliser la même fonction de la même manière que la précédente, vous devez utiliser la même fonction de la même manière que la précédente.
Vous pouvez donc effectuer des transactions avec deux EA, l'un avec une erreur d'achat uniquement, l'autre avec une erreur de vente uniquement. Et ce sera un graal au total :)))
Mais je n'ai pas pu apprendre à faire délibérément de telles erreurs :))
Vous pouvez donc effectuer des transactions avec deux EA, l'un avec une erreur d'achat uniquement, l'autre avec une erreur de vente uniquement. Et ce sera un graal au total :)))
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Optimisation.
L'entrée est constituée de résultats de signaux - la sortie est un histogramme avec des fréquences. L'axe horizontal représente les fréquences, l'axe vertical les résultats des transactions. Les fréquences peuvent être calculées à l'aide de différents paramètres.
.....................................Vouliez-vous dire " ....... avec des méthodologies différentes"?
Ou bien la méthodologie est-elle la même, mais les paramètres sont différents, c'est-à-dire les vecteurs d'entrée ?
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Et une autre question concernant l'histogramme :
Il s'avère que sur la période étudiée pour obtenir l'AFC (3 mois) le CT a montré un résultat très rentable ?
Combien de métiers y a-t-il eu en trois mois ?
Et pourriez-vous joindre une photo du spectre d'activité par nombre de transactions (comme DC2008)...
Je ne comprends pas non plus très bien ce qu'est la fréquence de 257 dans le cas du crossover. Aussi, quelle est la différence entre les filtres - filtre1, filtre2...
La fréquence est une sorte de fluctuation des prix sur le marché. La variation du prix peut être à la hausse ou à la baisse. (d'où le filtre 1, le filtre 2) A chaque tic, la fréquence peut changer.
Mon marché est divisé en 512 fréquences, c'est-à-dire que la fréquence minimale d'oscillation est de 1 et la maximale de 512.
La fréquence 257, de l'histogramme ci-dessus, est la fréquence à laquelle la plupart des transactions de la stratégie sont perdantes.
Le fait que la réduction du nombre de transactions entraîne la stabilité des TS sur l'histoire est clair.
ZS : J'ai fait des erreurs dans mes codes quelques fois, à la suite desquelles l'EA n'a négocié que dans une seule direction (Achat/Vente seulement) la même rentabilité a augmenté.
Bien sûr, je fais mes tests sur l'histoire. Les fréquences sont sélectionnées sur une période, tandis que le trading à des fréquences données est effectué sur une autre période. Il n'y a pas d'adaptation du résultat. Les résultats montrent que le nombre de trades perdants a diminué ! (c'est-à-dire que sur 98 transactions, le système n'a laissé que 16 transactions rentables).
Pendant le test, les transactions se font à l'achat et à la vente. Il y a des périodes où l'EA commence seulement à acheter, ceci est dû au fait qu'il n'y a pas de fréquences nécessaires pour vendre sur le marché.
Voulez-vous dire ".. .... avec des méthodes différentes"?
Ou la méthodologie est la même mais les paramètres sont différents, c'est-à-dire les vecteurs d'entrée ?
Et une autre question sur l'histogramme :
Il s'avère que le TS montre le résultat fortement profitable à la période étudiée (3 mois) ?
Combien de transactions y a-t-il eu en trois mois ?
Et pourriez-vous joindre le spectre d'activité par nombre de transactions (comme dans DC2008)...
Tous les mêmes, différents vecteurs de calcul de la fréquence. Comme je l'ai écrit plus haut, dans un cas nous recherchons des fluctuations de fréquence vers le haut, dans l'autre cas nous recherchons des fluctuations de fréquence vers le bas. Dans le troisième cas, nous avons les deux.
Avec la même stratégie, j'ai pris une période plus longue pour le test. Je vais le poster maintenant.
Voici un autre résultat de l'optimisation de la même stratégie. Comme le recommandent les mathématiciens . J'ai pris une période plus longue. (Je dois le dire tout de suite : cela n'a pas de sens de prendre un an, deux ans ou cinq ans pour l'optimisation. Les fréquences changent de temps en temps. Ceux qui sont rentables deviennent rentables, ceux qui sont rentables - non rentables).
Cette fois-ci.
Une optimisation a été effectuée pour la période : Du 1er novembre 2010 au 1er mars 2011. (4 mois) Sélectionnez les fréquences.
Test avec application du filtrage : 1 mars 2011 - 5 juin 2011. (3 mois) Tester les fréquences sélectionnées sur de nouvelles données.
Test sans filtrage
Avec filtrage
Sur 265 transactions, 147 sont restées. La valeur en pourcentage des transactions rentables est passée de 24 à 35. (Il n'est pas aussi élevé que dans le test précédent), mais le résultat est plus élevé. (probablement en raison de la longue période d'essai)
Spectre AFC (jusqu'à 74 fréquences) 512 fréquences ne rentrent pas dans l'écran horizontalement =) . Les rouges sont les hauts, les verts les bas. Bleu - activité.
Dans l'agrafe se trouvent les statistiques complètes avec les transactions.
Ou vous pouvez prendre un indicateur disponible publiquement sans utiliser de mystérieuses fréquences quantiques et obtenir cette courbe d'équilibre pour la période du 08.08.08 à aujourd'hui.
Ou vous pouvez prendre un indicateur disponible publiquement sans utiliser de mystérieuses fréquences quantiques et obtenir cette courbe d'équilibre pour la période du 08.08.08 à aujourd'hui.
C'est-à-dire que la fréquence est simplement la différence de clôture sur des barres voisines ?