Nouvelles tendances de l'analyse technique. - page 11
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J'ai des doutes quant à la pertinence d'une telle comparaison,
mais il sera toujours très intéressant de voir ce qui se passe.
Donc, désolé pour le retard. Ce week-end, j'ai mis en place l'optimisation. Je pense que je posterai les résultats ici la semaine prochaine.
P.s. J'ai réécrit la moitié du code de l'Expert Advisor. J'en ai réécrit la moitié. + J'ai également ajouté TP et SL.
OK, désolé pour le retard. Ce week-end, j'ai procédé à quelques optimisations. Je pense que je posterai les résultats ici la semaine prochaine.
P.s. J'ai réécrit la moitié du code de l'EA. J'en ai réécrit la moitié. + J'ai ajouté TP et SL.
Oui, c'est comme avec les designers : si vous voulez l'appeler "oreille", vous l'appelez "oreille" ; si vous voulez l'appeler "joue", vous l'appelez "joue".
Je me souviens avoir vu un détail dans des dessins appelé "Point" ..... Et on ne peut rien y faire, même le concepteur en chef n'a pas le droit d'interdire au créateur de nommer sa création.
Quelque chose me fait douter de la pertinence d'une telle comparaison,
Mais il sera toujours très intéressant de voir ce qui se passe.
J'affiche les recherches.
L'approche avec les "fréquences quantiques" est la suivante :
Nous prenons n'importe quel TS, qui donne le nombre maximum de signaux pour entrer sur le marché. Ensuite, nous déterminons les fréquences des transactions rentables et perdantes en utilisant l'historique (rétrospectivement) comme résultat de l'optimisation. Ensuite, des conditions (filtrage) sont ajoutées au conseiller expert : à quelles fréquences il devra trader dans le futur et à quelles fréquences il ne le fera pas.
A titre d'exemple, nous avons pris le conseiller expert de la page 8 de ce forum. J'ai ajouté TP et SL à l'Expert Advisor + optimisé le code. L'entrée sur le marché est le croisement de l'EMA5 et de l'EMA50. Sortir lorsque le croisement est opposé ou TP = 800 pips (en 5ème signe) SL = 400 pips (en 5ème signe). Toujours négocier 0.1 lot sur M15.
L'optimisation a été faite sur la période 01 février 2011 - 31 avril 2011.
Test avec filtrage - 1er mai 2011 - 2 juin 2011.
Optimisation.
Nous avons les résultats du signal en entrée - l'histogramme avec les fréquences en sortie. Ligne horizontale - fréquences, ligne verticale - résultats des échanges. Les fréquences peuvent être calculées en fonction de différents paramètres.
Ci-dessous, un histogramme filtré par l'un des paramètres. Par exemple, nous pouvons voir que les transactions aux fréquences 400х, 441х sont positives. Nous avons besoin de ces fréquences. Et nous devrions exclure toutes les transactions qui ont été effectuées à des fréquences 257.
Test.
1. test du 1er mai 2011 au 2 juin 2011. Sans filtres.
2. la même période. Application du filtre 1.
3. même période du filtre 2.
4. Filtrage maximal. Filtrage par 3 paramètres à la fois.
Résultat : suite au filtrage, le nombre de transactions a diminué de 80 % dans le premier cas, de 60 % dans le deuxième cas et de 90 % dans le troisième. Le pourcentage de transactions rentables a été multiplié par deux. Il a fallu 2 jours pour obtenir ces résultats.
La stratégie initiale comportait une moyenne de 3 transactions par jour. Ce qui n'est pas suffisant ! C'est-à-dire qu'il n'y a rien à filtrer ! Du côté positif, il devrait y avoir une stratégie avec 20-30 entrées par jour.
Tests complets dans un trombone.
Je regrouperais aussi ces "quanta" en "point"). Tout cela vient du désir des gens de passer pour des "grands gourous", renommons les barres en quarks, mésons, bosons selon le cadre. Que tout le monde soit jaloux de la façon dont nous sommes cool.
Les fréquences quantiques sont l'approche que l'auteur de DC2008 a appelée. Vous pouvez l'appeler scoring, pushing, la méthode de la tortue verte, ou des trucs quantiques. Si vous vous sentez plus à l'aise.
Les fréquences quantiques sont l'approche que l'auteur de DC2008 a appelée. Vous pouvez l'appeler scoring, pushing, la méthode de la tortue verte, ou des trucs quantiques. Celui que vous préférez.
On vous a donc demandé 11 pages. Comment calculez-vous ces tortues vertes ? formule ?
Toute ma vie, la fréquence a été déterminée par la formule F=1/t.
Où F est la fréquence en Hertz.
t est le temps, mesuré en secondes.
Comment calculer cette "fréquence quantique". Supposons que j'ai un TS qui effectue 300 transactions par jour.
comment calculer ?
Vous trouverez ci-dessous un histogramme filtré pour l'un des paramètres. Vous pouvez voir, par exemple, que les transactions autour des fréquences 400x, 441x sont positives. Nous avons besoin de ces fréquences. Et nous devons exclure les transactions avec 257 fréquences.
serler2, prendre au moins un ordre de grandeur de plus de transactions, en augmentant la période de test - disons d'un mois à deux ou trois ans.
Ces résultats sont sans valeur car ils ne sont pas statistiquement représentatifs. Et supprimez les disparités dans les tableaux.
Je ne dis pas que le concept de fréquence doit être clarifié - sinon, nous continuerons à parler de choses mystiques, que chacun comprend à sa manière.
Voici les études. ................
Résultat : suite au filtrage, le nombre de transactions a diminué de 80% dans le premier cas, de 60% dans le deuxième cas et de 90% dans le troisième. Le pourcentage de transactions rentables a été multiplié par deux. Il m'a fallu 2 jours pour obtenir ces résultats.
Sergey, merci beaucoup pour ce rapport complet.
Oui, je peux difficilement comparer directement deux TS utilisant des méthodes de filtrage différentes (comme je l'avais prévu à l'origine),
mais cela ne diminue en rien la puissance de cette méthode. Même les 16 transactions sur l'OOS le montrent ;)
La seule déception est la forte intensité en ressources du processus d'optimisation.
Même les 16 transactions sur la CB le montrent ;)
Le fait qu'une réduction du nombre de transactions entraîne la stabilité du TS sur l'historique est clair.
J'ai fait des erreurs dans mes codes quelques fois, à la suite desquelles les EAs ont négocié seulement dans une direction (seulement Achat/Vente), cela a augmenté la rentabilité.