Ne me dites pas alors que l'AT ne fonctionne pas. - page 22
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Et j'ai été très amusé par le résultat du test posté il y a quelques pages, où le capital de départ est de 10 millions.
:))))))
Il me semble que toutes ces bêtises dans ce fil ne sont pas anodines. Du moins de la bouche de Reshetov. Je soutiens la provocation, car Reshetov devrait savoir que toute conclusion sur les variables aléatoires doit être accompagnée du degré de confiance dans ces conclusions. Il a tiré trois conclusions, n'a pas calculé une valeur de confiance dans ces conclusions (ce qui ne peut être fait sur la base de trois réalisations) et met en avant des mots au lieu de précisions.
L'une des principales lacunes du TA est l'absence de toute tentative de spécifier le niveau de confiance des conclusions du TA, ce qui nous oblige à nous référer aux pleurnichards, aux gundos et aux larbins.
Et j'ai été très amusé par le résultat du test posté il y a quelques pages, où le capital de départ est de 10 millions.
:))))))
Il n'y a qu'un seul test que j'ai posté, il y a un dépôt initial de 1000 livres :
Bon sang de bonsoir !
J'ai pris l'Expert Advisor de Reshetov et l'ai traité/optimisé avec le robot de trading de Reshetov pour la période 2010.08.22 - 2011.02.22
J'ai fait tourner l'Expert Advisor avec les paramètres obtenus par cette optimisation sur la période2009.01.05-2009-12.31, avec un dépôt initial de 1000 et un lot de 0.1 :
Et je n'ai rien inséré ou corrigé nulle part !
Il me semble que toutes les bêtises du fil de discussion ne sont pas anodines. Du moins de la bouche de Reshetov. Je soutiens la provocation, car Reshetov devrait savoir que toute conclusion à des variables aléatoires doit être accompagnée de la valeur de la crédibilité de ces conclusions. Il a tiré trois conclusions, n'a pas calculé la valeur de la confiance dans ces conclusions (ce qui ne peut être fait sur la base de trois réalisations) et insiste sur les mots au lieu des détails.
Wapcheta, il a mis en place un système qui ne vous limite pas sur le nombre de courses. Pourquoi ne compilez-vous pas déjà les statistiques vous-même ? :) J'aimerais la réfuter avec les chiffres en main. Votre non-substantiation semble encore pire que celle de Reshetov. Et vapche, lui présenter une quelconque exigence de prouver quelque chose à vous, je pense que c'est incorrect. L'homme a avancé l'idée, et même illustrée techniquement, n'est-ce pas suffisant pour que vous continuiez à lui retrousser les manches (si vous la jugez prometteuse) ? Vous pouvez même lui demander un capital de départ. ;-)
Le principal inconvénient de l'AT est l'absence de toute tentative d'indiquer un niveau de confiance dans les conclusions de l'AT, de sorte que vous devez vous référer aux pleurnichards, aux gundos et aux inondateurs.
Comblez les lacunes. Ou du moins essayer.
// Sinon, il faudra aussi compter avec les catégories de "pleurnichards, glandeurs et larbins" que vous avez mentionnées.
:)
Wapcheta a mis au point un système qui ne vous limite pas dans le nombre de courses. Pourquoi ne pas obtenir vos propres statistiques ? :) Vous pouvez donc le réfuter avec les chiffres que vous avez en main. Votre non-substantiation semble encore pire que celle de Reshetov. Et vapche, lui présenter une quelconque exigence de prouver quelque chose à vous, je pense que c'est incorrect. L'homme a avancé l'idée, et même illustrée techniquement, n'est-ce pas suffisant pour que vous continuiez à lui retrousser les manches (si vous la jugez prometteuse) ? Vous pouvez même lui demander un capital de départ. ;-)
Comblez les lacunes. Ou du moins essayer.
// Sinon, il faudra aussi vous ranger dans les catégories de "pleurnichards, glandeurs et larbins" évoquées par vous.
:)
Je me rattrape.
J'ai pris un TS ordinaire, en travaillant sur le croisement de deux MA, une rapide et une lente.
J'ai tout fait selon Reshetov, un à un, avec ses trois mêmes périodes, dont la dernière se termine aujourd'hui.
J'ai exécuté l'EA obtenue pour l'ensemble de l'année 2010. Je joins cet EA (T_Rest.mq4, Rest.mq4 - mettez-le dans ...expert\include\).
Voici les résultats :
==============================================================================================
Le résultat est assez évident. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que quiconque ait réussi à mettre en place cette stratégie particulière
.
un test OOS d'une année sans flush.
Le résultat est en quelque sorte une évidence. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que quiconque ait réussi à mettre en place cette stratégie particulière
.
non plum OOS - un test d'un an.
Depuis 1999 (11 ans). Les périodes d'échantillonnage sont indiquées. Ils sont au nombre de trois, comme l'expert avec trois perceptrons (joints dans la bande-annonce).
Je suis heureux que la durée de l'OOS profitable soit de plus de 7 ans, cependant il est tendu que presque tout cela soit derrière le cours. D'autre part, le TS lui-même est minable, vous ne pouvez pas en attendre grand chose. J'attends de bien meilleurs résultats avec des TS plus raisonnables (pas avec des deux roues, bien sûr). Toutefois, ce résultat n'est pas mauvais, même pour la période "frontale" de l'OOS - le système maintient l'écart de manière très satisfaisante.
Depuis 1999 (11 ans). Les périodes d'échantillonnage sont indiquées. Il y en a trois, comme l'expert avec trois perceptrons (joints dans la bande-annonce).
Je suis heureux que la durée de l'OOS profitable soit de plus de 7 ans, mais il est stressant que presque toute cette période soit derrière le cours. D'autre part, le TS lui-même est minable, vous ne pouvez pas en attendre grand chose. J'attends de bien meilleurs résultats avec des TS plus raisonnables (pas avec des deux roues, bien sûr). Toutefois, ce résultat n'est pas mauvais, même pour la période "frontale" de l'OOS - le système maintient l'écart de manière très satisfaisante.
Les perceptrons sont bons, depuis 1999 (11 ans) - impressionnant, si ce n'est pas un secret, quelle est la durée des périodes d'échantillonnage indiquées ?
Mais prenons une stratégie de tendance , disons 3,5, voire 10 périodes d'échantillonnage.
Et que se passe-t-il si une seule période-échantillon ne montre pas de tendance, mais que d'autres périodes-échantillons montrent une tendance,
alors ce signal doit être rejeté ?
En bref, il y a encore beaucoup à réfléchir.
Il est également dérangeant d'avoir simplement une explication qualitative de l'effet résultant.
1) si ce n'est pas un secret, quelle est la durée des périodes d'échantillonnage données ?
2) Prenons une stratégie de tendance , disons 3,5, voire 10 périodes d'échantillonnage.
Et que se passe-t-il si une seule période-échantillon ne montre pas de tendance, alors que d'autres périodes-échantillons montrent une tendance,
alors ce signal doit être rejeté ?
1. trois mois chacun.
2. C'est la question clé. Si vous regardez l'Expert Advisor ci-joint, vous trouverez un paramètre de déclenchement qui vous permet de changer les propriétés du filtre. Lorsque le déclencheur<1, le système de 3 indicateurs fonctionne en mode de sommation/vote, lorsque le déclencheur>1 il fonctionne en mode de "multiplication logique" des signaux. Pendant les expériences, l'ambiguïté a été détectée. Dans la plupart des cas, la multiplication donne des affaires plus rentables (mais leur nombre diminue, bien sûr), mais il y a des exceptions (bien que peu nombreuses). En pratique, avec l'augmentation du comité du CT, la réduction des signaux devient rapidement un véritable problème (à la vitesse de 2^n, où n est la taille du comité). C'est pourquoi j'ai prévu d'utiliser un mélange d'addition et de multiplication, réalisé par la coupure du seuil des signaux peu coordonnés. La valeur du seuil sera choisie expérimentalement, bien qu'à mon gré, j'essaierai de trouver des considérations théoriques également.
1. trois mois chacun.
2. C'est la question clé. Si vous regardez le conseiller expert ci-joint, vous trouverez le paramètre de déclenchement qui vous permet de modifier les propriétés du filtre. Lorsque le déclencheur<1, le système de 3 indicateurs fonctionne en mode de sommation/vote, lorsque le déclencheur>1 il fonctionne en mode de "multiplication logique" des signaux. Pendant les expériences, l'ambiguïté a été détectée. Dans la plupart des cas, la multiplication donne des affaires plus rentables (mais leur nombre diminue, bien sûr), mais il y a des exceptions (bien que peu nombreuses). En pratique, lorsque l'on augmente le comité du CT, la diminution des signaux devient rapidement un véritable problème (à la vitesse de 2^n, où n est la taille du comité). C'est pourquoi j'ai prévu d'utiliser un mélange d'addition et de multiplication, réalisé par la coupure du seuil des signaux peu coordonnés. Je choisirai la valeur seuil de manière expérimentale, mais je ferai également des considérations théoriques à mon gré.
Je regarde maintenant votre conseiller expert. J'essaierai d'afficher le signal uniquement lorsque les trois TPs le confirmeront.
Cependant, je pense que je dois rassembler quelques statistiques sur les TS plus compréhensibles par rapport aux perceptrons,
par exemple, sur le TS en travaillant à l'intérieur/extérieur du canal - tout est clair ici, les niveaux de support/résistance sont faciles à interpréter,
Ainsi, les décisions seront plus faciles et plus naturelles à prendre.
Je regarde votre EA maintenant. J'essaierai de donner un signal uniquement lorsque les trois TS confirmeront ce signal.
Cependant, je pense que nous devons obtenir des statistiques sur les TS plus intelligibles par rapport aux perceptrons,
Par exemple, sur le TS travaillant à l'intérieur/extérieur du canal - tout est clair ici, les niveaux de support/résistance sont faciles à interpréter,
ainsi les décisions seront plus faciles et plus naturelles.
Voici le résultat de l'addition des signaux (trigger=0)
Mais pour la multiplication logique des signaux (trigger=2)
Les deux résultats dans des conditions égales par ailleurs (paire, délai, périodes d'optimisation, etc.). Les mêmes 11 années.