Ne me dites pas alors que l'AT ne fonctionne pas. - page 15
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J'attends un article de notre mathématicien sur la recherche de la dépendance-indépendance, ce sera un point de départ. Dans mon esprit, je suis déjà en train de visser les thèses au sujet de ce fil... Il semble que ce devrait être la théorie qui expliquera l'élimination des signaux "vrais".
Je pense que la "mort théorique du forex" est proche ...............
Ou peut-être l'ai-je déjà manqué ? ....
;)
L'attente [...] des études de dépendance-indépendance [...] sera le point de départ [...] expliquera le tri des signaux "true fitting".
Wow, les hommes savent tout maintenant... mais je suis moi-même un peu perdu quant à ce qui est si spécial à publier...
OK, essayons d'éliminer les conclusions les plus catégoriques de la thèse et voyons ce qui reste. Je justifierai la confiance que vous m'avez accordée... La mission sera accomplie, quelles que soient les machinations des méchants Weissman-morganistes... Je sers la Russie !
Ne me dites pas plus tard que les statistiques sont une pseudo-science contre l'AT sacré !
Mathemat:
OK, essayons de le lancer... .... ... au service de la Russie !
A l'aise ! :)
J'ai trouvé ça dans Huberman l'autre jour :
"Je me souviens souvent de la Russie
Je pense à un temps très, très lointain.
Je ne connais pas d'autre pays
Où c'est si libre et paisible et tout autour."
Ne me dites pas plus tard que les statistiques sont une pseudo-science contre l'AT sacré !
On peut le faire maintenant ?
;)
a construit un script qui refait l'histoire d'un instrument donné dans une zone donnée en une errance aléatoire. Utilise le volume réel en ticks pour que l'ox soit similaire. La moitié du temps, le sable se trouve également sur le sb, et parfois de manière assez impressionnante :)
P.S. Paramètres du script : startdate - date de début de la collecte (avant cette date, au moins une barre réelle doit être disponible, car le prix de départ est pris à partir de la dernière barre), enddate - date, si ToLastData=true, alors la génération avant la dernière barre (dans ce cas la date de fin peut être omise), instrument - nom du symbole, sur lequel nous générons, genperiod - période, sur laquelle nous générons (60 pour H1), koefVola - coefficient pour multiplier le volume du tick (comme un tick est modélisé comme un incrément +1/-1, mais en réalité il y a plus de variantes)
Le script a le sens de s'exécuter uniquement hors ligne, ainsi que d'utiliser les citations obtenues. Lorsque vous allumerez Internet, le tableau sera surchargé de citations réelles
Alors pourquoi le "sable" ne devrait-il pas être performant au SB ? Qui a dit que le sable n'est pas un accessoire ! Je parlais de la méthodologie consistant à soustraire une partie du raccord, mais pas la totalité.
À propos de SB a déjà dit qu'il devrait être certains toujours même résultat dans l'analyse des "intersections" de TC. C'est pour ça que c'est le SB.
Alors pourquoi le "sable" ne devrait-il pas être performant au SB ? Qui a dit que le sable n'est pas un accessoire ! Je parlais de la méthodologie consistant à déduire une partie de l'ajustement, mais pas la totalité.
À propos de SB a déjà dit qu'il devrait être certains toujours même résultat dans l'analyse des "intersections" de TC. C'est pour ça que c'est le SB.
alors comment vérifier/évaluer l'efficacité de la "déduction" de l'ajustement ?
MetaDriver:
Je suis intuitivement d'accord avec alsu pour dire que, quelle que soit la façon dont les citations sont combinées, leurs propriétés ne changeront probablement pas beaucoup. Juste un peu là. :)Alors comment vérifier l'efficacité de l'ajustement de la "déduction" ?
Il ne s'agit pas d'une question d'efficacité de la déduction. La question porte à nouveau sur la comparaison directe entre SB et CER.
Soyons clairs.
En gros, Guerre et Paix de Tolstoï peut ou non être contenu dans le SB.
Ainsi, la conversation sur la comparaison entre SB et CER en général n'a pas beaucoup de sens.