Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 31
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС.
+1 ))
Jingo:
24.01.2011 00:31
1) résultats au meilleur optimum ( la sélection des paramètres est un art individuel de l'observateur-trader)
2) réel (rentabilité à l'intérieur de 5-15% du temps d'échantillonnage)
3) un avenir inévitable.
Utiliser OOS dans le trading réel = perte de profits.
Je veux parler de la parcelle n°2 sur votre photo et de la 3H sur mon tableau.
Ma situation actuelle est la suivante :
1) Optimisé sur un échantillon de durée, par exemple 5 mois.
2) Sélectionné par certains critères FN (d'ailleurs, dans mon implémentation, il peut s'agir de plus d'un ensemble))
3) Ensuite, le moment de vérité.
et voici cette section (3H) j'ai une fixation extrêmement serrée, par exemple, 1 mois.
A la fin de celui-ci et obtenir le résultat du travail de la FN.
............................
Je comprends que la fixation rigide n'est pas bonne. Mais même avec cet état de fait, les résultats ne sont pas décevants.
Le plan consiste à affiner la fonctionnalité.
Mais comment déterminer le point d'arrêt (la fin de la PH actuelle) ?
Il existe plusieurs options. Je ne sais pas ce qui est juste.
.................................
Qui a une expérience en la matière ?
En bref, pourquoi ai-je posé la question des types ? Pour le premier type de CTs, il est impossible d'optimiser et en même temps d'éviter l'ajustement, et pour le sujet de ce fil - il n'y a pas de limite, seulement un ajustement pur.
Ce n'est que pour le deuxième type qu'il est possible d'optimiser de manière adéquate sans ajustements. Je vois que personne n'a montré d'intérêt - je vais fermer le sujet.
PS Et, oh là là ! Le premier type comprend probablement jusqu'à 90% des codes de la base de données.
En bref, pourquoi ai-je posé la question des types ? Pour le premier type de CTs, il est impossible d'optimiser et en même temps d'éviter l'ajustement, et pour le sujet de ce fil - il n'y a pas de limite, seulement un ajustement pur.
Ce n'est que pour le deuxième type qu'il est possible d'optimiser de manière adéquate sans ajustements. Je vois que personne n'a montré beaucoup d'intérêt et le sujet est maintenant clos.
PS Et, oh horreur ! Le premier type comprend probablement jusqu'à 90% des codes de la base de code.
Andrey, vos déclarations sont trop catégoriques pour les laisser sans commentaire.
Les gens se taisent parce qu'ils doivent s'imprégner du sujet avant de dire quelque chose... Et à juste titre.
....................
J'ai l'attitude suivante au moment de l'échange :
- Les résultats montrent les valeurs de la durée minimale, maximale et moyenne des transactions, en tenant compte des week-ends et du nombre de week-ends passés, séparément pour les longs et les shorts.
Et si la transaction moyenne est importante par rapport à la période d'optimisation, elle attirera l'attention lors de l'analyse des résultats.
En bref, pourquoi ai-je posé la question des types ? Pour le premier type de CTs, il est impossible d'optimiser et en même temps d'éviter l'ajustement, et pour le sujet de ce fil - il n'y a pas de limite, seulement un ajustement pur.
Ce n'est que pour le deuxième type qu'il est possible d'optimiser de manière adéquate sans ajustements. Je vois que personne n'a montré d'intérêt - je vais fermer le sujet.
PS Et, oh là là ! Le premier type comprend probablement jusqu'à 90% des codes de la base de données.
Je ne suis pas d'accord, ni avec cette division des TC en classes, ni avec les propriétés que vous leur attribuez. Selon cette division, par exemple, tous les CT tombent dans le premier type(CT dont l'heure de chaque transaction est inconnue à l'avance. C'est à ce type de système qu'appartiennent tous les systèmes de trading dans lesquels on ne sait pas à l'avance quand il y aura le prochain signal d'entrée dans le trade (et s'il y en aura un) et dans certains systèmes on ne sait pas à l'avance quand il y aura un signal de sortie) et à part l'ajustement et par conséquent la courbure dans l'optimiseur, ils ne sont bons à rien d'autre ? Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, ou est-ce que je comprends mal quelque chose ?
Oui, il y a des CT plus enclins à la mauvaise adaptation, il y en a moins, mais le problème se situe davantage au niveau de la sensibilité des CT, de la "robustesse" de l'idée, de la nature informative des données traitées, de la capacité à les traiter avec le degré d'approximation nécessaire, etc. Mais dans tous les cas, beaucoup dépendra du processus d'apprentissage lui-même et de l'interprétation de ses résultats.
Et si vous êtes si enclin à caractériser le contenu du codebase, pourriez-vous donner un exemple d'un représentant éminent de chaque classe. J'aimerais voir si je me suis trompé après tout.
Je veux modestement partager quelques informations. Je dois dire tout de suite que je suis loin de la profession de programmeur, mais ma curiosité me ronge, ainsi que tous ceux qui sont présents ici dans un but égoïste. On l'appelle différemment, mais je dirai que c'est une barre placée par son amplitude (HL) dans la bougie précédente (HL), c'est-à-dire un fading ou une correction de la tendance actuelle.La question - combien de fois la prochaine bougie après le "placé" sera de la couleur opposée à la première. Ma réponse est environ 50/50 pour le daley, avec une déviation d'environ 0,3% ... J'ai pris un autre time frame et obtenu le même ratio : 45 034 lignes (minutes), résultats positifs - 2224 avec une possibilité de 4471.horaire pour l'année 408 / 812. Daly depuis 2001 - 164 / 337.
Et encore une fois, une question : que se passe-t-il ? L'ensemble du système est-il configuré et est-il vraiment généré artificiellement ? Ou bien suis-je complètement ignorant de l'Excel :o). Je peux envoyer le "livre" à quelqu'un, peut-être le consulter... Je suis personnellement choqué... Je voulais juste rester en dehors du marché et m'occuper de quelque chose...
Quelle est la signification secrète de cette information ?
Quel est le sens secret de l'information ?
Je suppose que oui.
lasso: Les gens sont silencieux parce qu'il faut s'immerger dans le sujet avant de pouvoir dire quoi que ce soit... Et à juste titre.
Plutôt non que oui. Les gens se sont simplement tus, attendant le bon moment pour se plonger avec une vigueur et une extase renouvelées dans le péché de fludorastie. C'est, demandé, davvecha, les chasseurs de champignons suppriment leurs messages - non, et n'ont pas gratté - qu'ils ne se considèrent pas comme des chasseurs de champignons, ou qu'ils se considèrent comme de fiers chasseurs de champignons, l'un des deux. :)
Mon attitude à l'égard du temps d'échange est la suivante :
- Les résultats montrent les temps de transaction minimum, maximum et moyen, en tenant compte des week-ends et du nombre de passages pendant le week-end, séparément pour les longs et les shorts.
Si la transaction moyenne est importante par rapport à la période d'optimisation, cela attire déjà l'attention lors de l'analyse des résultats.
Proche, mais toujours froid.
-----------------------------
Les CT utilisant les NS se répartissent également entre ces deux types. Et ce n'est pas à propos de NS. Et en outre, je suggère que les termes apprentissage/optimisation/recherche juridique soient considérés comme synonymes.
Essayons de l'approfondir ensemble, si on m'aide et si je ne me fais pas bombarder de tomates pourries.
Figar0: Oui, il y a des CT plus enclins à la mauvaise adaptation, il y en a moins, mais il s'agit plutôt de la signification du CT, de la "robustesse" de l'idée, de l'informativité des données traitées, de la capacité à les traiter avec le bon degré d'approximation, etc. Mais dans tous les cas, beaucoup dépendra du processus d'apprentissage lui-même et de l'interprétation de ses résultats.
Cela semble très flou, vous ne trouvez pas ? Moi, au moins, j'essaie de diviser les CT d'une manière ou d'une autre, clairement, en deux types, afin que nous puissions continuer à communiquer de manière significative. Ce n'est pas un reproche, mais il y a plus de questions que de réponses. Quels sont les CT les plus enclins au "bad fit" et pourquoi ? Et d'autres questions. Et il y a beaucoup de questions en général sur ce forum (le légendaire forum des développeurs MTS, l'endroit où se réunissent les meilleurs esprits de la planète - à en juger par la globalité des problèmes qu'ils résolvent, ou du moins qu'ils essaient de résoudre) en raison du manque d'interprétation claire et sans ambiguïté des termes, bien que souvent utilisés, les exemples de malentendus sont nombreux et les exemples sont dans ce fil.
Figar0 : Et si vous êtes si enclin à caractériser le contenu de la base de code, pourriez-vous donner un exemple de représentants remarquables de chaque classe. J'aimerais voir si je me suis trompé après tout.
Bien sûr.
1) L'exemple le plus simple et le plus courant d'un TS du premier type, ou faisant partie d'un TS - l'intersection de MA.
2) Tous les TS qui ont dans leur logique les règles limitant le temps d'un trade individuel. Exemple - à l'ouverture de la session du lundi nous achetons, si <condition>, nous le fermons à la fin de la journée. Et d'autres similaires qui ont des règles claires d'entrée et de sortie, et qui ont une limite de temps de négociation, et où l'on sait à l'avance quand il y aura une entrée (la sortie peut se faire pendant la limite de temps d'une transaction).
A suivre. Je vois qu'il y a un intérêt, au moins chez deux personnes - qu'elles soient d'accord ou non n'a pas d'importance, l'essentiel est l'intérêt.