Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 25
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Si quelqu'un trouve des inexactitudes dans le schéma lui-même, qu'il me le fasse savoir...
Mettez les dimensions vraies, mais toujours une image boueuse. Dans la fenêtre séparée - effacer.
si au lieu de "test runs" on fait "test run" alors les deux schémas sont identiques :
mais vous pouvez garder les "runs", seulement ils devraient être d'un ordre de grandeur plus petit que les runs d'optimisation. Moins il y en a, mieux c'est (moins il y a de chances de s'adapter). Mieux encore, une seule course. C'est pour cela qu'il y a une différence dans le nombre de courses OOS. Dans le deuxième schéma, il n'y en a qu'un seul. C'est mieux du point de vue de l'adéquation, mais un peu moins bien du point de vue de la vérification d'un seul ensemble (FN). Si la différence entre les ensembles n'est qu'une période de Mach, il n'y a évidemment aucune raison de tester plusieurs ensembles avec OOS. Mais si la différence est plus globale - par exemple la façon dont la position est soutenue, alors cela peut avoir du sens. Vous pouvez alors prendre le risque supplémentaire d'ajustements (par rapport à une seule exécution OOS). Certaines options peuvent être utilisées de telle sorte qu'avec leurs différentes valeurs, il y aura des systèmes fondamentalement différents et il est logique de les exécuter séparément sur OOS, plutôt que de choisir un FN.
P.S. Le "point G" est-il là où je pensais qu'il serait ? :) Le dispositif prend alors un nouveau sens)))).
3) Que verrez-vous dans dix OOS consécutifs que vous ne pouvez pas voir à 2H? Rappel, il s'agit de la question centrale....
Alors, qu'est-ce que je verrai de miraculeux que je ne pourrai pas voir au moment de la 2H?
Sans diviser les 8 mois en parties, au moment du 2H avec de bons résultats, il peut y avoir des ensembles qui donnent une croissance dans les 6 premiers mois et juste "pas de dégringolade" dans les deux suivants, ou DÉJÀ en dégringolade un peu. Comment allez-vous les filtrer ? Et d'ailleurs, pourquoi ça ne dit rien sur le moment 2H ? "Analyse des résultats et sélection critériée des ensembles" ? Vous regardez la courbe solde/fonds propres ? Hmmm. Long.
En prenant une série de 6 mois sur 8 mois, vous pouvez sélectionner des séries qui donnent une croissance stable avec les bonnes caractéristiques. L'exécution suivante de l'OOS pendant 2 mois permettra de trier ceux qui ne donnent pas la croissance des caractéristiques souhaitées pendant ces 2 mois (périodes prises dans le schéma, pour différentes stratégies, la quantité de temps nécessaire diffère). En conséquence, j'exagère bien sûr, mais 10 périodes consécutives d'arrêt de fonctionnement nous permettront de vérifier les caractéristiques nécessaires de la qualité de la croissance sur 10 périodes, ce qui nous rapprochera de l'objectif recherché - la recherche et la confirmation d'un système stable sur toutes les périodes discrètes, plutôt que sur un intervalle de temps important.
L'avantage est le temps de recherche. Et la qualité de la recherche.
Alors, qu'est-ce que je verrai de merveilleux que je ne peux pas voir au moment 2H?
Sans diviser les 8 mois en parties, au moment du 2H avec de bons résultats, il peut y avoir des ensembles qui donnent de la croissance dans les 6 premiers mois et qui ne "drainent" pas dans les deux suivants, ou qui drainent DÉJÀ un peu. Comment allez-vous les filtrer ? Et d'ailleurs, pourquoi ça ne dit rien sur le moment 2H ? "Analyse des résultats et sélection critériée des ensembles" ? Vous regardez la courbe solde/fonds propres ? Hmmm. Long.
En prenant une série de 6 mois sur 8 mois, il est possible de sélectionner des séries qui donnent une croissance stable avec les bonnes caractéristiques. L'exécution suivante de l'OOS pendant 2 mois permettra de trier ceux qui ne donnent pas la croissance des caractéristiques souhaitées pendant ces 2 mois (périodes prises dans le schéma, pour différentes stratégies, la quantité de temps nécessaire diffère). En conséquence, j'exagère bien sûr, mais 10 périodes consécutives d'arrêt de fonctionnement nous permettront de vérifier les caractéristiques nécessaires de la qualité de la croissance sur 10 périodes, ce qui nous rapprochera de l'objectif recherché - la recherche et la confirmation d'un système stable sur toutes les périodes discrètes, plutôt que sur un intervalle de temps important.
1) Nous ne parlerons pas encore de qualité, mais l'avantage du temps de recherche est génial.
Vous suggérez de vous arrêter 10 fois, d'analyser les séries 10 fois, etc. etc.
Au bout du chemin, vous aurez déjà oublié où vous alliez ! ))
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2) Tout ce que vous avez décrit comme "charmes", je peux tout aussi bien (voire plus simplement) le voir à 2H en ne faisant pas 10 !!! arrêts sur ce chemin. De plus, d'autres possibilités apparaissent. )
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Donc votre réponse : PAS de crédit.
Si l'on remplace "test runs" par "test run", les deux schémas sont identiques :
mais il est possible de conserver les "runs" ; ils doivent seulement être d'un ordre de grandeur inférieur aux runs d'optimisation. Moins il y en a, mieux c'est (moins il y a de chances de s'adapter). Mieux encore, une seule course. C'est pour cela qu'il y a une différence dans le nombre de courses OOS. Dans le deuxième schéma, il n'y en a qu'un seul. C'est mieux du point de vue de l'adéquation, mais un peu moins bien du point de vue de la vérification d'un seul ensemble (FN). Si la différence entre les ensembles n'est qu'une période de Mach, il n'y a bien sûr aucune raison de tester plusieurs ensembles avec OOS. Mais si la différence est plus globale - par exemple la façon dont la position est soutenue, alors cela peut avoir du sens. Vous pouvez alors prendre le risque supplémentaire d'ajustements (par rapport à une seule exécution OOS). Certaines options peuvent être utilisées de telle sorte qu'avec leurs différentes valeurs, il y aura des systèmes fondamentalement différents et il est logique de les exécuter séparément sur OOS, plutôt que de choisir un seul FN
P.S. Le "point G" est-il là où je pensais qu'il serait ? :) Alors le schéma prend un nouveau sens))))
1) Vyacheslav, comme d'habitude, on ne peut pas discuter avec toi. Je suis tout à fait d'accord.
Seulement -- tout cela est vu à partir du point 2H. Vous devez convenir que depuis le présent, on peut voir le passé clairement, bien que de manière différente ;-))
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2) ))) Au sujet du point G -- un peu plus tard, lorsqu'il y aura une réponse à la question posée....
lasso:
Tous les "plaisirs" que vous décrivez, je peux tout aussi bien (voire plus facilement) les voir à 2H sans avoir à faire 10 !! arrêts en cours de route. De plus, d'autres possibilités apparaissent. )
Pourquoi ne pas parler de qualité ? Et le timing dépend de la façon dont vous estimez l'échantillon souhaité dans votre point 2H. Vous regardez toutes les courbes d'équilibre ? C'est plus long que le filtrage des critères. Vous arrachez aux autres les merveilles des approches, alors que vous parlez par énigmes... Au lieu de perdre beaucoup de temps sur votre schéma, vous pourriez décrire l'échec de "l'approche traditionnelle" (pourquoi est-elle traditionnelle, d'ailleurs ?) et tous les charmes que vous pouvez facilement voir dans votre approche. C'est-à-dire, à partir de.
lasso:
CEPENDANT ! (comme l'écrit V.V.) Au début, après avoir lu votre post, j'ai remué le doigt sur ma tempe, puis j'ai réalisé que nous parlions de périodes différentes.
Ma période d'optimisation est une et indivisible.
-- Sélectionnez toutes les passes d'optimisation dans lesquelles un segment final (par exemple 1/5 sur la figure marquée d'une grille) satisfait à certaines valeurs de PF, FS ou d'autres paramètres.
Comment allez-vous filtrer les FF et les autres à la section 1/5 ? Sont-ils comptés séparément ?
>>Au bout du chemin, vous aurez déjà oublié où vous alliez ! ))
Discutable. J'ai écrit, que, il nous approchera au but recherché - recherche et reconnaissance du système stable sur tous les sites discrets, au lieu d'un morceau indivisible d'optimisation comme à vous.
Oui, je voulais poser la même question : pourquoi pensez-vous, Vitaly, que ce que vous avez décrit est un schéma traditionnel ? Pouvez-vous me donner un lien ?
Si ce n'est pas le cas, alors le terme "traditionnel" peut être qualifié de manière conditionnelle de ce qui est décrit par Pardo. Mais c'est plus sérieux là-bas, d'ailleurs.
Nous parlons de guêpes-schmos, d'échantillons-mémoires, mais personne n'a dit un mot, et probablement personne n'a même pensé, mais est-ce que ces approches (division en Echantillon, OOS, etc.) s'appliquent à tous les CTs sans exception ? S'ils ne sont pas applicables à tous, lesquels ne sont pas applicables ? J'ai posé une question à Reshetov, menant à ce sujet, mais il n'a pas jugé bon de répondre.
Essayons d'y voir clair.
En termes de temps passé sur le marché pour chaque transaction unique (chaque transaction unique, car les TS peuvent mener plusieurs transactions parallèles simultanément), les TS peuvent être divisés en deux types :
1. TS avec heure inconnue de chaque transaction. Ce type comprend tous les TS, dans lesquels on ne sait pas à l'avance quand il y aura le prochain signal d'entrée dans la transaction (ou s'il y en aura un), et dans certains systèmes, on ne sait pas à l'avance quand il y aura un signal de sortie.
2. TS dont la durée maximale de négociation est connue à l'avance. Ce type comprend les systèmes dans lesquels il existe un signal d'entrée strictement périodique, par exemple sur chaque barre ou un certain jour de la semaine à une certaine heure. Il y a toujours un signal pour la sortie, car la durée de vie maximale de chaque transaction est prédéfinie. La condition de sortie d'une transaction peut être la fin du temps ou l'atteinte des stops.
Quelles réflexions surgissent si nous divisons le TS en de tels types ? Qu'est-ce qui en découle, dans le cadre du sujet ? J'écouterai les opinions, puis je m'exprimerai.
L'OOS est-il toujours nécessaire si les tests préalables ont donné de bons résultats ?
En d'autres termes, nous sélectionnons le meilleur optimum de l'échantillon et nous nous battons.
L'OOS est-il toujours nécessaire si les tests préalables ont donné de bons résultats ?
En d'autres termes, nous sélectionnons le meilleur optimum de l'échantillon et nous nous battons.
Oui, je voulais poser la même question : pourquoi pensez-vous, Vitaly, que ce que vous avez décrit est un schéma traditionnel ? Pouvez-vous me donner un lien ?
Si ce n'est pas le cas, alors le terme "traditionnel" peut être qualifié de conditionnel, ce qui est décrit dans Pardo. Mais c'est plus sérieux là-bas, d'ailleurs.
1) Il s'agit simplement d'un terme inventé pour séparer les concepts. Repris ici dans le deuxième post en partant du bas.
2) Je suis prêt à argumenter, discuter, apprendre de Pardo, Reshetov, etc., de n'importe qui.
Mais pour ce faire, les concepts doivent être clairement définis (introduire une norme, notre ISO si vous voulez...).
Peut-être créer une branche comme "Glossaire". Définitions des concepts de base dans ce forum." ? Discutez d'abord, puis mettez les définitions approuvées en tête de liste.
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Je n'ai pas trouvé de discussion sur le facteur de profit. Seules son utilité, son application, etc. sont discutées. Pourquoi ?
Parce qu'il existe une définition généralement acceptée.
Chacun utilise l'expression "OOS" comme il l'entend. J'ai même mentionné "dix OOC consécutifs".
Plus la confusion avec l'endroit sur la ligne de temps : est-ce le futur réel, ou le virtuel (section de l'histoire) ?
Et tout le monde a raison.
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Ici, joo a mis en place une tâche intéressante.
Mais les discussions ne serviront à rien tant que chacun aura son "waspshmos".
imho.