Arrêtez - page 14
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À l'ère de la POO, de C++, de VB.NET, de l'API, de MAPI, de SHMAPI, de MQL4 & 5, de ......., je ne comprends pas comment cela est possible ???----------------------------------
Non, imaginez une "défaillance technique" similaire dans le système de contrôle d'un avion, d'une centrale nucléaire, de l'alimentation électrique, de l'armement, etc.
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HZ. Pour une somme modique, je peux écrire un code qui éradique ces dysfonctionnements techniques. )))))))))))))
Ici. Il s'avère que les satellites se sont écrasés récemment à votre merci.
Parce que vous ne leur avez pas écrit de code. Vous avez laissé tomber le monde entier... eh
Le discours n'est pas celui d'un garçon, mais... pas une fille. )))
D'accord. Mais est-ce tout ce qu'il y a à faire ?
Eh bien, s'ils veulent continuer, continuons.
Il y a aussi l'opinion d'hommes érudits :
J'ai délibérément tronqué le message, parce que ce que j'ai dit s'applique à tous les types que vous pouvez imaginer. La tâche consistant à fixer les arrêts est aussi complexe que le développement de la partie rentable elle-même, mais avec les exigences supplémentaires, elle est encore plus difficile qu'il n'y paraît à première vue.
Cela semble logique et vrai, compte tenu du fait que les stops font plus partie du système de trading qu'autre chose. Les arrêts définissent des points de sortie critiques, qui sont très chanceux à trouver. En vous basant sur un seul de ces points, vous pouvez facilement construire un système de trading avec un MO positif. Cependant, je peux affirmer que n'importe quel stop, même inefficace (c'est-à-dire un stop qui n'utilise pas un point critique du marché) aura un effet positif, bien que très faible.
J'ai toujours été un partisan des arrêts, même si je n'ai pas compris pourquoi ils fonctionnent. Les tests ont invariablement montré leur efficacité, bien que très faible (le MO des TS positifs a augmenté, mais pas de beaucoup). En même temps, les arrêts que j'utilisais et que j'utilise maintenant ne sont pas efficaces en soi. Leurs points de rupture ne sont pas meilleurs que n'importe quel autre point aléatoire. Mais pour une raison quelconque, ils ont mal fonctionné, pourtant. La question est de savoir pourquoi.
Ma théorie est simple. Comme mentionné ci-dessus, à l'échelle d'une distribution normale, la largeur d'un stop sera équilibrée par sa probabilité d'exécution. En d'autres termes, plus le stop est large, plus la perte est importante, mais moins il a de chances d'être exécuté. Plus le stop est étroit, moins il générera de pertes, mais plus il se déclenchera fréquemment. Par conséquent, quelle que soit la façon dont vous le voyez, nous avons un effet nul de son utilisation. Mais cela n'est vrai que pour une distribution normale, par exemple sur les graphiques de marche aléatoire. En réalité, les marchés ne sont pas des générateurs de nombres aléatoires, ils obéissent à des lois économiques et leur distribution n'est pas normale, bien que très proche de celle-ci. La distribution de tout marché sera allongée et il y aura des queues le long de ses bords. J'ai spécifiquement dessiné à la main un diagramme basique, très grossier et hypertrophié de la distribution de tout marché. J'ai dessiné cette image sur mon genou et l'ai construite à l'œil (d'ailleurs, c'est comme ça que font les voitures VAZ, à en juger par leur publicité), donc ne jugez pas strictement :
Que signifie ce système ? Tout d'abord, nous devons avoir très peur de ces queues. Ils sont rares, mais si on les attrape de la mauvaise direction, on s'envole très vite. Nous ne savons pas quand ils vont arriver, ni leur force ou leur vecteur, mais nous savons qu'ils vont arriver. La seule chose que nous puissions faire est de les couper avec des arrêts brusques. Il n'y a pas d'outil plus efficace qu'un simple arrêt : c'est la garantie de raser ces queues et de les garder hors des limites du terrain. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur comme pochoir pour la coupe : un certain nombre d'écarts types ou la valeur ATR ou une valeur fixe exprimée en pips. Ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance tant qu'ils rasent ces queues.
La deuxième différence entre ce modèle et la distribution normale est qu'il est étiré, c'est-à-dire que le marché présente la propriété de réversion. Le prix a plus de chances de s'inverser que de poursuivre son mouvement. Comme les ordres stop sont des ordres d'"achat" ou de "vente" au-dessus ou au-dessous du prix actuel, il est plus probable que le prix s'inverse avant qu'il n'atteigne le stop (pour les maximalistes, "le plus probable" ne signifie pas 75% de chance par 25%, mais plutôt 51% de chance par 49%). Si c'est le cas, l'arrêt générera une perte légèrement inférieure à celle qu'il devrait générer sur une distribution normale. C'est le deuxième avantage de l'utilisation des stops de protection.
Pour la même raison, l'utilisation de niveaux de profit (Take Profit) est beaucoup moins efficace que l'utilisation de stops de protection. Premièrement, nous n'attrapons jamais les queues qui se développent en notre faveur (car nous les cisaillons également), et deuxièmement, la probabilité que le prix n'atteigne pas le montant nécessaire et se retourne est inférieure à la normale, de sorte que nous perdrons plus sur les rendements que nous le ferions avec une distribution normale. Pour la même raison, remonter l'arrêt est également inefficace. Le plus souvent, le prix va s'inverser de manière aléatoire et exécuter notre stop tiré, donc le plus souvent nous ne ferons pas de profit.
Globalement, cette théorie prédit très précisément les effets découverts par les maîtres Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick et Larry Williams dans leurs livres "The Encyclopedia of Trading Strategies" et "The Long Term Successes of Short Term Trading". En particulier, presque toutes les stratégies dans lesquelles les entrées ont été remplacées par des ordres Limit ont montré des résultats bien meilleurs que dans le cas d'ordres stop (réfléchissez par vous-même pourquoi). Larry Williams a également une réponse claire : toute limite de profit (Take Profit) diminuera le résultat final, ses tests pratiques le confirment (voir chapitre 3 "Le secret clé du trading à court terme").
Eh bien, tant que nous devons continuer, continuons.
C'est également l'avis des experts :
Cela semble logique et vrai, étant donné que les stops se rapportent spécifiquement au système de trading et non à autre chose. Les arrêts définissent des points de sortie critiques, qu'il faut avoir beaucoup de chance de trouver. En vous basant sur un seul de ces points, vous pouvez facilement construire un système de trading avec un MO positif. Cependant, je peux affirmer que n'importe quel stop, même inefficace (c'est-à-dire un stop qui n'utilise pas un point critique du marché) aura un effet positif, bien que très faible.
J'ai toujours été un partisan des arrêts, bien que je n'aie pas compris pourquoi ils fonctionnent. Les tests ont invariablement montré leur efficacité, bien que très faible (le MO des TS positifs a augmenté, mais pas de beaucoup). En même temps, les arrêts que j'utilisais et que j'utilise maintenant ne sont pas efficaces en soi. Leurs points de rupture ne sont pas meilleurs que n'importe quel autre point aléatoire. Mais pour une raison quelconque, ils ont mal fonctionné, pourtant. La question est de savoir pourquoi.
Ma théorie est simple. Comme mentionné ci-dessus, à l'échelle d'une distribution normale, la largeur d'un stop sera équilibrée par sa probabilité d'exécution. En d'autres termes, plus le stop est large, plus la perte est importante, mais moins il a de chances d'être exécuté. Plus le stop est étroit, moins il générera de pertes, mais plus il se déclenchera fréquemment. Par conséquent, quelle que soit la façon dont vous le voyez, nous avons un effet nul de son utilisation. Mais cela n'est vrai que pour une distribution normale, par exemple sur les graphiques de marche aléatoire. En réalité, les marchés ne sont pas des générateurs de nombres aléatoires, ils obéissent à des lois économiques et leur distribution n'est pas normale, bien que très proche de celle-ci. La distribution de tout marché sera allongée et il y aura des queues le long de ses bords. J'ai spécifiquement dessiné à la main un diagramme basique, très grossier et hypertrophié de la distribution de tout marché. J'ai dessiné cette image sur mon genou et l'ai construite à l'œil (d'ailleurs, c'est comme ça que font les voitures VAZ, à en juger par leurs publicités), alors ne jugez pas strictement :
Que signifie ce système ? Tout d'abord, nous devons avoir très peur de ces queues. Ils sont rares, mais si on les attrape de la mauvaise direction, on s'envole très vite. Nous ne savons pas quand ils vont arriver, ni leur force ou leur vecteur, mais nous savons qu'ils vont arriver. La seule chose que nous puissions faire est de les couper avec des arrêts brusques. Il n'y a pas d'outil plus efficace qu'un simple arrêt : c'est la garantie de raser ces queues et de les garder hors des limites du terrain. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur comme pochoir pour la coupe : un certain nombre d'écarts types ou une valeur ATR ou une valeur fixe exprimée en pips. Ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance tant qu'ils rasent ces queues.
La deuxième différence entre ce modèle et la distribution normale est qu'il est étiré, c'est-à-dire que le marché présente la propriété de réversion. Il est plus probable que le prix s'inverse que de poursuivre son mouvement. Étant donné que les ordres stop sont des ordres d'"achat" ou de "vente" au-dessus ou au-dessous du cours actuel, il est plus probable que le cours s'inverse avant qu'il n'atteigne le stop (pour les maximalistes, "le plus probable" ne signifie pas 75% de chance par 25%, mais plutôt 51% de chance par 49%). Si c'est le cas, l'arrêt générera une perte légèrement inférieure à celle qu'il devrait générer sur une distribution normale. C'est le deuxième avantage de l'utilisation des stops de protection.
Pour la même raison, l'utilisation de niveaux de profit (Take Profit) est beaucoup moins efficace que l'utilisation de stops de protection. Premièrement, nous n'attrapons jamais les queues qui se développent en notre faveur (car nous les cisaillons également), et deuxièmement, la probabilité que le prix n'atteigne pas le montant nécessaire et se retourne est inférieure à la normale, de sorte que nous perdrons plus sur les rendements que nous le ferions avec une distribution normale. Pour la même raison, remonter l'arrêt est également inefficace. Le plus souvent, le prix va s'inverser de manière aléatoire et exécuter notre stop tiré, donc le plus souvent nous ne ferons pas de profit.
Globalement, cette théorie prédit très précisément les effets découverts par les maîtres Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick et Larry Williams dans leurs livres "The Encyclopedia of Trading Strategies" et "The Long Term Successes of Short Term Trading". En particulier, presque toutes les stratégies dans lesquelles les entrées ont été remplacées par des ordres Limit ont montré des résultats bien meilleurs qu'avec des ordres stop (réfléchissez par vous-même pourquoi). Larry Williams a une réponse sans ambiguïté : toute limite de profit (Take Profit) diminuera le résultat final, ses tests pratiques le confirment (voir chapitre 3 "Le secret clé du trading à court terme").
. La seule chose qui reste à faire est d'ajouter du code pour qu'il affiche des bénéfices, au moins un peu. Mais c'est tout. :))))
J'ai quelque chose de l'ancien. Je vais creuser un peu, je trouverai peut-être des photos (sans et avec arrêt). Le code lui-même, avec un mode opératoire positif, n'est pas dans mes projets de mise en page, alors ne jugez pas.
J'ai eu quelques-uns des anciens. Je vais creuser un peu et voir si je peux trouver des photos (sans arrêt et avec arrêt). Je ne prévois pas de poster le code lui-même avec un mode opératoire positif, alors ne vous découragez pas.
Oui, vous n'avez pas besoin d'un MO positif. Il faut qu'au moins elle ait été visible. :))
Pour un bon compte, il faudrait un expert spécial pour étudier l'efficacité des arrêts de protection aléatoires. Les systèmes de trading ciblés ne sont pas tout à fait adaptés à cet objectif, car les résultats peuvent être faussés par les propriétés non aléatoires du système de trading. Le travail de ce conseiller expert doit être basé sur un générateur de nombres aléatoires. Dans l'ensemble, il s'agit d'une solution assez simple, puis je ne peux vraiment pas passer plusieurs jours à la créer. Si quelqu'un est intéressé à pratiquer la programmation et à soutenir réellement la conversation entre scientifiques, mais je suis prêt à donner les termes de référence. En y utilisant des arrêts, nous devrions observer certains effets prédits par la théorie. En général, qui s'intéresse au povodit pour le bien de la science - écrivez ici.
p.s. Pour être honnête, je ne sais pas si cette théorie est solide, mais elle a une confirmation pratique indirecte.
Certaines personnes recommandent le Stop Loss, d'autres crient à l'ordre Stop-Limit, tandis que d'autres encore disent que le lock est le mal !
Imho - cela dépend de la stratégie, si la stratégie est à l'envers - alors Stop loss, si la stratégie a des prises de 10-20 pips - vous pouvez utiliser des lots aussi.
Eh bien, s'ils veulent continuer, continuons.
Il y a aussi l'opinion d'hommes érudits : ...
Je n'ai toujours pas compris ce que vous vouliez dire exactement dans ma déclaration.
La deuxième différence entre ce modèle et la distribution normale est qu'il est allongé, c'est-à-dire que le marché présente une propriété de retour. Il est plus probable que le prix s'inverse plutôt que de poursuivre son mouvement...
Cela dépend de la classification des séries chronologiques que vous adoptez. Si vous étudiez les renversements de tendance sur la base des approches EZ, alors oui, il y aura plus souvent ou toujours un renversement de tendance. Mais si vous utilisez d'autres classifications, comme les arrêts à des points arbitraires ou si vous comparez les statistiques du segment ZZ - vous obtiendrez environ 50/50.
Votre diagramme est-il une statistique de retour, c'est-à-dire x(n)-x(n-1) ? Si oui, quel est le rapport entre ce que vous dites et les rapatriés ? Ou bien la durée de la transaction est-elle inférieure à un compte? Il me semble correct d'utiliser la fonction structurelle du processus ou la loi du double logarithme pour un tel raisonnement, plutôt que le GLISTogramme des premiers comptes.
PS : et surtout ne vous fiez pas aux noms de famille Katz, ces noms de famille peuvent avoir des objectifs très différents :o)
Je n'ai toujours pas compris ce que vous vouliez dire exactement dans ma déclaration.
Cela dépend de la classification des séries chronologiques que vous adoptez. Si vous étudiez les renversements sur la base des approches ZZ, alors oui, il y aura plus souvent/toujours un renversement. Mais si vous utilisez d'autres classifications, comme des arrêts à des points arbitraires ou si vous comparez les statistiques des segments ZZ - vous obtiendrez environ 50/50.
Votre diagramme est-il une statistique de retour, c'est-à-dire x(n)-x(n-1) ? Si oui, quel est le rapport entre ce que vous dites et les rapatriés ? Ou bien la durée de la transaction est-elle inférieure à un compte? Il me semble correct d'utiliser la fonction structurelle du processus ou la loi du double logarithme pour un tel raisonnement, plutôt que le GLISTogramme des premiers comptes.
PS : et surtout ne vous fiez pas aux noms de famille Katz, ces noms de famille peuvent avoir des objectifs très différents :o)
Vous voulez appeler Katz ?
-- Tu sais, Shura, a poursuivi Panikovsky, j'ai en quelque sorte cessé de faire confiance à Bender. Il fait quelque chose de mal.
-- Eh bien, eh bien ! -- Balaganov a dit de manière menaçante. --On ne t'a pas demandé ton avis.
-- Non, sérieusement. J'ai un grand respect pour Ostap Ibrahimovich : c'est un tel homme ! Même le Pound, - vous savez à quel point je respecte le Pound, - a dit de Bender, qu'il est une tête. Mais je vais vous dire, Shura :
Frappez l'âne ! Par Dieu, c'est un idiot. C'est juste une personne misérable et insignifiante. Et je n'ai rien contre Bender. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas. Je vais vous dire, Shura, en tant que membre de ma famille...
Non, je n'ai pas besoin de Katz. Je suis mon propre Katz.)