Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 9
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Et pourquoi devraient-ils être instables ? Si le vecteur de cointégration est calculé - c'est-à-dire qu'une combinaison linéaire stationnaire des prix est obtenue - le processus résultant devrait être négocié.
Stationnaire, mais exagéré. Le spread entre les actions dépasse très rarement les coûts (spreads sur les positions ouvertes + swaps). J'aimerais que l'"amplitude de propagation" du processus soit plus grande.
Ce vecteur de cointégration compte théoriquement, même si nous ne savons rien de l'histoire des paires. La seule hypothèse exploitée ici est l'impossibilité pratique de l'arbitrage classique pour nous, les petits. C'est essentiellement ce que vous suggérez, pas le statarbitrage.
Vous avez inventé une sorte d'arbitrage statutaire et maintenant vous essayez de le saper. Si le secret n'est pas si secret, donnez-moi des exemples de comment le défaire.
Je n'ai rien inventé, le terme existe depuis longtemps. L'arbitrage statuaire consiste à négocier sur la différence entre des processus bien corrélés qui s'inscrivent conditionnellement dans un canal. En bref, le trading de canal.
L'arbitrage conventionnel de trois paires bouclées reliées par un vecteur exact de cointégration est également du channel trading, mais très étroit. Mais si ce vecteur (volumes) est légèrement modifié (desserré), nous pouvons espérer que le canal devienne plus large. Le processus qui en résulte peut s'avérer "légèrement instable", mais seulement légèrement. Ici, il est déjà plus intéressant de faire du commerce (ce ne sont que mes rêves).
Je n'ai rien inventé, le terme existe depuis longtemps. L'arbitrage en étoile consiste à négocier sur la différence entre des processus bien corrélés qui s'inscrivent conditionnellement dans un canal. En bref, le trading du canal.
L'arbitrage ordinaire de trois paires bouclées reliées par un vecteur précis de cointégration est aussi du channel trading, mais très étroit. Mais si ce vecteur (les volumes) est légèrement modifié (desserré), alors nous pouvons espérer que le canal deviendra plus large. Le processus qui en résulte peut s'avérer "légèrement instable", mais seulement légèrement. C'est plus intéressant pour le commerce (ce ne sont que mes rêves).
Je veux dire à peu près la même chose, mais avec d'autres mots.
Il est clair que vous cherchez quelque chose comme ça.
Je suis seulement favorable à ce qu'il soit clair pour le public que nous construisons des produits synthétiques qui sont en permanence dans le canal.)
hrenfx, votre recyclage porte-t-il sur les paires inversées ?
ZS : Je ne dis pas que c'est vous qui avez eu l'idée de l'arbitrage statistique, je suggère simplement que la découverte appartient aux mathématiciens.L'arbitrage normal de trois paires bouclées reliées par un vecteur exact de cointégration consiste également à négocier un canal, mais un canal très étroit. Si ce vecteur (volumes) est légèrement modifié (relâché), nous pouvons espérer voir le canal s'élargir. Le processus qui en résulte peut s'avérer "légèrement instable", mais seulement légèrement. C'est plus intéressant pour le commerce (ce ne sont que mes rêves).
trois paires - l'essence d'une serrure croisée - ne vous mèneront nulle part... sans une bonne gestion du lot :) mais il n'y a pas besoin de telles complications...
il est préférable de travailler avec deux pieds :) même si plusieurs paires font partie de l'analyse...
c'est à peu près tout :
nous voyons les instruments du pool qui se sont éloignés les uns des autres jusqu'à la distance maximale - et nous les échangeons ... ( cette fois les plus externes étaient MSH1 (rose) et YMH1 (bleu)
en conséquence - nous obtenons quand ils convergent Plus++++
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C'est comme ça que ça s'est passé. C'est une autre entrée en couple de la nuit dernière ! Cette répartition a été parfaitement classique ! Regardez la photo !
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exemple tiré de Leonid... J'espère que cela ne le dérangera pas :)
ça a marché... J'ai déjà dit à Dren de mettre au-dessus de son écart déclaré le comportement de tous les couples individuellement... mais je n'ai pas encore eu de réponse :)
mais je voulais lui suggérer de faire attention aux instruments extrêmes - car ils créeront une situation d'arbitrage - qui peut être résolue..... pendant l'OOS
Mais si vous enlevez les croisements, qu'obtenez-vous du système EUR/USD/GBP ? Nous nous retrouvons avec deux verrous triviaux dans les deux paires, qui ne sont d'aucune utilité.
Qu'est-ce qui va se passer ? Comme le vecteur de cointégration du système EURUSD + GBPUSD + EURGBP est en fait une paire de serrures voilées de deux majors du dollar ?
...
il est plus correct de travailler avec Two Feet :) même si de nombreuses paires sont incluses dans l'analyse...
Mais si vous enlevez les croisements, qu'obtenez-vous du système EUR/USD/GBP ? Nous nous retrouvons avec deux verrous triviaux dans les deux paires, qui ne sont d'aucune utilité.
Qu'est-ce qui va se passer ? Comme le vecteur de cointégration du système EURUSD + GBPUSD + EURGBP est en fait une paire de serrures voilées de deux majors du dollar ?
Oui, si vous sélectionnez correctement les lots, il s'agit d'un lot complet :) - Vous pouvez l'utiliser dans les endroits où les lots perdants sont "interdits" :)
Le trading à deux pattes ne concerne pas seulement les devises, les matières premières, les actions, les obligations, les contrats à terme sur indices ... En bref, le trading par paire. En forex, le trading par paire ne fonctionne pas.
Pourquoi ? Quelle différence cela fait-il de savoir quels instruments sont inclus dans le Pairwise..... - vous pouvez utiliser les paris de différents bookmakers :)
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voici un exemple Deux paires de devises - test sur mt5 - lot constant 0.01
Voici un exemple Deux paires de devises - test sur MT5 - lot constant 0.01
Dans le testeur BEAUTÉ :))))
Et sur le réel ?