Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 2

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Reshetov:
Tout peut être créé sur l'histoire.
L'histoire n'est pas le problème.
 
sanyooooook:
il n'y a pas d'histoire impliquée.
La même chose peut être organisée si vous avez en tête une banque centrale qui interviendra pour maintenir les instruments financiers dans un canal donné.
 
sol:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827

Merci pour le lien !

L'auteur y donne la méthode via une régression linéaire multivariée unilatérale.

L'auteur montre également les résultats dans une vidéo.

J'affiche pareillement un de mes résultats.

 
Reshetov:
Il s'agit d'un terme beaucoup plus court que le sous, à savoir l'investissement de portefeuille. Les pionniers ne vous comprennent manifestement pas, ils ont beau essayer de changer le nom, l'essence ne changera pas. Tout peut être créé sur l'histoire.

Ci-dessus a apporté une vidéo. Entre les lignes bleues verticales se trouvent les facteurs de pondération. C'est pourquoi il y a une si grande chaîne sur cette construction intraline. Derrière les lignes, c'est "Out of Sample".

L'investissement de portefeuille et la recherche de corrélations de marché ont beaucoup en commun, mais ils sont séparés par moi.

P.S. D'ici:

La méthode matricielle ne se soucie pas de la nature des BP initiaux. Si c'est SB (marches aléatoires), Recycle trouvera toujours des dépendances sur la fenêtre finale. Bien que, bien sûr, il n'y ait pas de dépendances puisque SB est une pure martingale. Cela reviendrait à tirer le graphique sous les formules.

 
sanyooooook:

ZS : J'ai une question pour vous : est-il possible de créer un synthétique qui est toujours dans un canal plus grand que la somme des spreads des instruments dans ce synthétique ?


C'est possible.
 
lea:

Vous pouvez.
Les faits.
 
Je voudrais discuter des méthodes et des approches de la construction d'outils synthétiques aux propriétés définies. Et aussi des approches pour déterminer les propriétés optimales d'un outil pour un TS.

Je ne suis pas intéressé par les échanges par paire. Intéressé par les méthodes de création de portefeuilles neutres vis-à-vis du marché et de portefeuilles optimaux pour les stratégies neutres vis-à-vis du marché. Ainsi que d'autres points de vue sur l'analyse et le commerce multi-frais.
 
Avez-vous essayé, dans vos recherches, de considérer le comportement de l'ensemble du panier de devises que votre ensemble de majors crée ? Un panier (de devises) est un "organisme financier" (la première définition qui me vient à l'esprit) qui "vit" selon ses propres lois ? Dans ce contexte, je fais référence à la taille des fonds propres de ce panier.
 

Je voudrais encore ajouter - tout de même - qu'en fin de compte, tout se résumera à un cas particulier d'échange de paires :) -

Pour obtenir un peu d'équité fixe, il faudrait faire - 1 devise contre un panier - ou un panier contre un panier... et donc... recalculer tout le groupe de devises à chaque barre n'est pas pratique...

 
TarasBY:
Avez-vous essayé, dans le cadre de vos recherches, de considérer le comportement de l'ensemble du panier de devises que votre ensemble de majors crée ? Un panier (de devises) est un "organisme financier" (la première définition qui me vient à l'esprit) qui "vit" selon ses propres lois ? Dans ce contexte, je fais référence à la taille des fonds propres de ce panier.
Le fil de discussion auquel vous faites référence est ma première approche de l'analyse multi-devises. Beaucoup de choses ont changé depuis, des méthodes mathématiquement solides ont été publiées.
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