Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 13
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Cela ne fonctionnera pas. Car il s'agit d'un pur empirisme sans aucune justification théorique.
Il ne sort pas de la fleur de pierre. Il n'y a aucune garantie que le "synthétique optimal actuel" restera dans le canal que vous supposez. De même, les recharges de l'"optimum actuel" peuvent tôt ou tard se transformer en dilutions insignifiantes, porteuses de dangers.
Cela ne fonctionnera pas. Car il s'agit d'un pur empirisme sans aucune justification théorique.
Aucune fleur de pierre ne sort. Il n'y a aucune garantie que le "synthétique optimal actuel" restera dans le canal que vous supposez. De même, les recharges de l'"optimum actuel" peuvent tôt ou tard se transformer en dilutions insignifiantes, porteuses de dangers.
Cela ne fonctionnera pas. Car il s'agit d'un pur empirisme sans aucune justification théorique.
Et maintenant, une définition claire de la cointégration, qui, pour une raison quelconque, est introuvable.
Ce n'est pas suffisant ?
Ça ne marchera pas. Nous n'avons pas affaire à des BP infinis. Nous n'avons que des échantillons de BP à notre disposition.
La nécessité de la cointégration pour extraire un bénéfice est une connerie théorique, tout comme la nécessité de la stationnarité.
De plus, ma définition de l'échantillonnage de cointégration n'a rien de remarquable pour nous. Vous avez donc trouvé un vecteur de cointégration pour l'échantillonnage. Pourquoi diable une telle synthèse utiliserait-elle les interrelations du marché plutôt que d'être un autre étirement artificiel du marché pour répondre à vos critères ! Vous pouvez créer tous les produits synthétiques que vous voulez, mais il doit y avoir une base qui utilise les interrelations du marché. Sans ce cadre, tout ce travail n'aurait servi à rien.
Je ne prétends pas que Recycle utilise les interconnexions du marché. Je ne dispose que de certains arguments en sa faveur :
On peut créer des synthétiques tant qu'on veut, mais il faut une base qui utilise les interconnexions sur le marché. Et sans ce cadre, tout le travail est inutile.
Je ne prétends pas que Recycle utilise les interconnexions du marché. Je n'ai que certains arguments en sa faveur :
Par exemple :"Il est connu que le dollar australien peut être échangé de la même manière que l'or. L'Australie est le plus grand producteur d'or au monde ( ). Le dollar australien a une très forte corrélation positive avec ce métal et lorsque le prix de l'or augmente, le dollar australien se renforce également. Le dollar néo-zélandais, dont l'économie est étroitement liée à l'économie australienne, est encore plus fortement corrélé à l'or que le dollar australien. Ce fait peut être utilisé dans le commerce."
Ou encore :"Il existe une corrélation claire entre les prix du pétrole et le dollar canadien. Le prix du pétrole agit comme un indicateur avancé de l'activité des prix du dollar canadien. Lorsque le prix du pétrole augmente, le taux de change du dollar canadien augmenteégalement. "
pas un fait, conventionnellement, voir couverture delta... l'essentiel est le même....
La couverture delta est une stratégie de couverture dynamique qui utilise des options et ajuste continuellement le nombre d'options utilisées en fonction du delta des options. Dans le cas de la couverture delta, le nombre d'options achetées est tel que les pertes de change découlant des opérations sur actions peuvent être absorbées par les gains de change découlant des opérations sur options de vente.
Cette évaluation est basée sur le coefficient delta de l'option concernée. Le coefficient delta indique de combien la valeur d'une option de vente augmente si le cours de l'action baisse d'un point. Le coefficient delta est compris entre 0 et 1 et évolue avec le cours de l'action. La valeur delta d'une option de vente augmente à mesure que le cours de l'action baisse et se rapproche de 1 plus elle s'éloigne d'une option dont le prix d'exercice est plus favorable à l'acheteur que le cours actuel de l'instrument sous-jacent. Dans une couverture delta, le gain d'une option de vente est égal à la perte d'échange résultant d'une variation du cours de l'action si ce dernier baisse. Si le cours de l'action baisse fortement, la perte est nettement compensée par le gain de l'option. Lorsque le cours de l'action baisse, la position de l'option est réduite en fonction d'une valeur delta prédéterminée.
Expliquez ce point pour l'appliquer aux options de trading discutées ici.
Il s'agit d'une solution analytique au problème matriciel donné précédemment. Vous pouvez regarder et utiliser la télévision, mais je ne peux pas vous dire "sur vos doigts" comment elle fonctionne.
"Linéaire" (entre guillemets, pour ne pas tout réduire à un flou terminologique). Le flux d'argent d'un IF à l'autre ne se fait pas selon des lois polynomiales, trigonométriques etc, mais "linéairement". S'il n'y a que deux IF sur le marché, la croissance de l'une entraînera le même déclin de l'autre. Mais le marché mondial est loin de compter deux IF.
Lors de la création et du calcul d'un synthétique, nous devons donc choisir des IF qui ont une sorte de relation économique fondamentale ?
Lorsque nous créons un produit synthétique, nous devons analyser l'ensemble du marché - toutes les institutions financières.
Pourquoi même se plaindre de l'absence de stationnarité ! C'est la même chose que de se plaindre de l'absence d'un Graal élémentaire.
Il n'y a pas de vecteurs de cointégration pour les majors. Le nombre de vecteurs orthogonaux à un vecteur donné est infini.