Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 34
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2) s'il y avait constamment une forte corrélation entre elles, l'équité totale serait proche de zéro. Cependant, la corrélation n'est pas constante et des changements d'équité se produisent au fil du temps, vers le + ou le -.
3) ce déplacement de l'équité sur la croix est observé comme une tendance.
4) Il s'avère que si l'on représente la variation des fonds propres totaux sous la forme d'un histogramme, des déplacements se produiront près du niveau zéro des positions initialement ouvertes.
5) Et en fait, il y avait une question pour savoir s'il y a un poisson si nous ouvrons réellement sur le crossover en attrapant ces crossovers avec un niveau zéro.
Il y avait quelque chose de similaire ici pour une paire de devises, mais il faut alors calculer les indices des devises composant la paire.
J'ai terminé la réponse dans un post précédent
c'est l'équité qui est analysée
C'est l'équité qui est analysée
L'équité totale de deux paires et l'équité croisée ne nous donneront rien, bien sûr, nous devons prendre l'équité de chaque instrument séparément et le triangle n'est pas suffisant ici.
Je vous décrirais et vous montrerais bien comment j'ai fait, mais mes calculs sont dans Excel, et les gens sont trop arrogants et paresseux pour faire beaucoup de calculs, donc au fur et à mesure que les gens s'intéressent à la question, je téléchargerai ......
L'équité totale des deux paires et l'équité de la croix ne donneront rien, bien sûr, vous devez prendre l'équité de chaque instrument séparément, et le triangle ne fera pas l'affaire.
Je vous décrirais et vous montrerais bien comment j'ai fait, mais mes calculs sont dans excel, et les gens sont trop arrogants et paresseux pour faire beaucoup de calculs, donc quand plus de gens seront intéressés, je posterai......
Pour l'analyse de l'EURGBP, il suffit en gros de l'EURUSD et du GBPUSD.
Ouvrir des positions opposées sur ces symboles en une seule fois et l'équité totale répétera le graphique EURGBP.
S'il était stationnaire, la croissance de l'équité remplacerait sa chute.
Si la corrélation était élevée, l'équité serait également proche de zéro (une paire augmente, (+) ; l'autre paire la rattrape, (-) ; l'équité résultante est proche de zéro +/-)
. Cependant, aucun de ces cas n'est observé. Si l'équité virtuelle résultante s'approche du point zéro, nous pouvons supposer qu'elle n'y restera pas longtemps et qu'elle ouvrira une position pour une rupture du niveau zéro.
Ce ne sont que des spéculations.
1 - Pour l'analyse de l'EURGBP, en gros, l'EURUSD et le GBPUSD suffisent.
Ouvrez simultanément des positions opposées pour ces instruments et l'ensemble des actions reflétera le graphique de l'EURGBP.
S'il était stationnaire, la croissance de l'équité remplacerait sa chute.
Si la corrélation était élevée, l'équité serait également proche de zéro (une paire augmente, elle (+) ; l'autre paire la rattrape, elle (-) ; l'équité résultante est proche de zéro +/-).
2-Mais aucun des deux n'est observé. Si l'équité virtuelle résultante s'approche du point zéro, nous pouvons supposer qu'elle n'y restera pas longtemps et nous ouvrirons une position en vue d'une rupture du niveau zéro.
Ce sont toutes des hypothèses.
1 - pourquoi avez-vous posé la question à la page précédente, si vous n'écoutez pas la réponse et n'y répondez pas vous-même. )))) (ne soyez pas en colère, c'est ce qu'il semblait)
La divergence des actions est due aux précurseurs, certaines personnes ici disent qu'il n'y a pas de biais, mais alors comment comprendre la divergence entre les lignes des actions de la paire synthétique et de la paire naturelle.
C'est la divergence entre les vitesses incrémentales qui s'accumulent.
2 - Cette divergence est une auto-tromperie ; d'abord elle est aussi imprévisible que le comportement de la paire-croisée elle-même (si vous considérez votre triangle), et ensuite comment pouvez-vous dire à partir de ce triangle ce qui a influencé le biais de la paire ? Vous ne comparez que l'eurodollar et la livre sterling, mais s'il est plus important de prendre en compte le comportement de l'eurodollar et de la livre sterling ? Comment comparer la dynamique des paires qui ne forment pas un triangle ?
Un triangle n'est pas suffisant, nous avons besoin de la liste complète des instruments pour les deux monnaies.
pourquoi avez-vous posé la question à la dernière page, si vous n'écoutez pas la réponse et n'y répondez pas vous-même. )))) (ne soyez pas en colère, c'est ce qu'il semblait)
La divergence des actions est due aux précurseurs, certaines personnes ici disent qu'il n'y a pas de biais, mais alors comment comprendre la divergence entre les lignes des actions de la paire synthétique et de la paire naturelle.
C'est la divergence entre les vitesses progressives qui s'accumulent.
un triangle n'est pas suffisant, nous avons besoin de la liste complète des instruments pour les deux monnaies.
1) Par skew, j'entends les différents côtés de la réponse des majors au signal d'entrée. Je peux me tromper.
2) La divergence des actions est due à une corrélation variable (imho). Les majeures sont faiblement corrélées entre elles.
1) Par distorsions, j'entends les différents côtés de la réponse des majors au signal d'entrée. Je peux me tromper.
2) Les actions divergent en raison de la corrélation variable (imho). Les majeures sont faiblement corrélées entre elles.
1-Fucking hell, qu'est-ce que le signal d'entrée a à voir avec ça, pourquoi tu en parles maintenant, on regardait l'équité, bam le signal d'entrée est apparu......
2 - Vous parlez encore de "phoma" et d'"hérésie", laissez les termes tranquilles, peu importe le nom, l'essentiel est la manifestation de certains effets. Et la corrélation variable n'est pas le produit de taux incrémentaux différents ?
J'ai vu un tel zhenko sur ce forum, il avait l'habitude de parler de ses spectres et le faisait avec suffisance et dédain, comme s'il était le plus intelligent, mais l'anticipation peut être obtenue de deux façons - par l'analyse spectrale et l'analyse de corrélation (en fait).
1 - pourquoi avez-vous posé la question de la page précédente en premier lieu, si vous n'écoutez pas la réponse et n'y répondez pas vous-même. )))) (ne vous fâchez pas, c'est ce qu'il semblait)
La divergence des actions est due aux précurseurs, certaines personnes ici disent qu'il n'y a pas de biais, mais alors comment comprendre la divergence entre les lignes des actions de la paire synthétique et de la paire naturelle.
C'est la divergence entre les vitesses incrémentales qui s'accumulent.
2 - cette divergence est une auto-tromperie ; d'abord elle est aussi imprévisible que le comportement de la paire-croisée elle-même (si vous considérez votre triangle), et ensuite comment pouvez-vous dire à partir de ce triangle ce qui a influencé le biais de la paire? Vous ne comparez que l'eurodollar et la livre sterling, mais s'il est plus important de prendre en compte le comportement de l'eurodollar et de la livre sterling? Comment comparer la dynamique des paires qui ne forment pas un triangle ?
Un triangle n'est pas suffisant, nous avons besoin de la liste complète des instruments pour les deux monnaies.
1) Je suis d'accord.
2) c'est le point, peu importe l'effet, l'équité s'est déplacée du point d'équilibre (ouverture) et plus c'est fort, mieux c'est.
3) Je n'y ai pas pensé.
En effet, le cross EURGBP bougerait-il si le JPY s'effondrait ?
Bien que, comme l'a dit hrenfx, le GBPJPY puisse être ignoré car il est composé de majors, c'est-à-dire, si nous reformulons la question : l'EURGBP bougera-t-il s'il y a un mouvement dans l'USDJPY en raison de l'intervention japonaise ? Si ce mouvement a peu d'effet sur l'EURGBP, alors, à mon avis, les autres croisements peuvent être ignorés et seuls l'EURUSD et le GBPUSD peuvent être pris en compte.