Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 29

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hrenfx:

Voici l'indicateur de corrélation présenté ci-dessus. Il calcule instantanément des centaines de milliers de CC pour toute taille de fenêtre glissante. Les relevés coïncident à 100% avec les paquets de la matrice.

Ce qui compte avec vous est un mystère.


Je l'ai vu.

QU'EST-CE QUE LA SMA A À VOIR AVEC ÇA !!!?

Comment utiliser les sma's pour calculer la corrélation ?

Comment pouvez-vous faire la moyenne. C'est une perversion.

Il a été prouvé que si vous utilisez les sma pour calculer la corrélation et pour faire la moyenne de deux séries, vous n'obtenez rien de plus qu'une beauté. La corrélation entre 1,3333 et 1,51111 etc. tombe déjà presque imperceptiblement sous les 100% de coïncidence.

 

Où dans les calculs avez-vous vu la SMA ? !

Si c'est ce que vous voulez dire :

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК

Cela n'a rien à voir avec le calcul du CQ. Il est écrit qu'elle est utilisée pour estimer l'espérance de QC (série de QC déjà calculée).

 
hrenfx:

Où dans les calculs avez-vous vu la SMA ? !

Si c'est ce que vous voulez dire :

Cela n'a rien à voir avec le calcul du CQ. Il est écrit qu'il est utilisé pour estimer l'espérance de QC (série de QC déjà calculée).


J'ai rejeté d'emblée l'utilisation de la CMA, car elle ne fonctionne pas.
 

Il est toujours possible de vérifier - comparer avec le résultat d'un paquet de matrices. Le CQ de Pearson est une chose si élémentaire qu'il est appliqué partout.

P.S. La connexion entre EURUSD, GBPUSD et EURGBP a été ajoutée pour une raison quelconque. Une telle connexion est partout. Par exemple, XAGUSD, XAUUSD et XAGXAU.

 
new-rena:


J'avais ce... au début. Le fait est que vous devez appliquer la formule de Pearson pour deux séries en même temps et obtenir un seul graphique, sans oublier de ramener les paires au même dénominateur.

--- A quelles valeurs s'ouvre et se ferme votre indicateur de corrélation ?

Vous pouvez voir si c'est plus ou moins que zéro. Fermer et ensuite... presque ouvert.


Je pense que ce que Renat veut dire est un calcul de corrélation trivial, comme celui que j'ai fait à l'époque dans Excel (formule Pearson ici), les anciennes captures d'écran sont conservées :

 
hrenfx:
Il est toujours possible de vérifier - comparer avec le résultat d'un paquet de matrices. Le CQ de Pearson est une chose tellement élémentaire qui est mise en œuvre partout.

Très bien. Supposons. Ensuite, que nous dit l'indicateur de corrélation sur le graphique que vous avez présenté, c'est-à-dire comment faire du commerce et qu'est-ce que cela nous apporte ?
 
Cmu4:


Je pense que ce que Renat veut dire est un calcul de corrélation trivial, comme celui que j'ai fait à l'époque dans Excel (formule de Pearson), les anciennes captures d'écran sont toujours là :


En général, disons-le comme ça. La formule est la même, seulement je prends le résidu de corrélation, c'est-à-dire que par exemple on a deux valeurs de ligne 1.3 et 1.32 plus 1.5 et 1.52. On trouve le minimum et on additionne ce qui et à quoi : 1.3-1.3=0 et 1.32-1.3=0.02 plus 1.5-1.3=0.2 et 1.52-1.3=0.22. Et ainsi "N" fois à l'instant. Nous passons à un autre point et encore. Après cela, nous examinons le résultat de la corrélation. Sinon - nous considérons une corrélation de valeurs presque identiques, et ce n'est déjà pas clair et cela induit souvent en erreur.

.

 
  1. Construction du CQ sur une fenêtre glissante de 8 valeurs - aucune représentativité. Si vous voulez 8 heures, prenez au moins 480 valeurs M1. Votre indicateur peut ne pas être capable de gérer de tels calculs, car le calcul de milliers de valeurs de CQ de Pearson pour de grandes fenêtres coulissantes est une tâche très gourmande en ressources.
  2. Le sujet de Pearson QC est entièrement couvert par cette ressource. En outre, il y a même quelque chose que l'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs : un CQ pour plus de deux BP.
  3. La négociation basée sur le QC de Pearson est une négociation par paire (spread trading). Le sujet a été abordé maintes et maintes fois. Jusqu'au calcul automatique des lots et des indications de position.
  4. En outre, cette ressource présente même l'arbitrage statistique comme un cas généralisé de négociation par paires (non pas pour deux, mais pour davantage d'instruments financiers).
 
hrenfx:
  1. Construction du CQ sur une fenêtre glissante de 8 valeurs - aucune représentativité. Si vous voulez 8 heures, prenez au moins 480 valeurs M1. Votre indicateur peut ne pas être capable de gérer de tels calculs, car le calcul de milliers de valeurs de CQ de Pearson pour de grandes fenêtres coulissantes est une tâche très gourmande en ressources.
  2. Le sujet de Pearson QC est entièrement couvert par cette ressource. En outre, il y a même quelque chose que l'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs : un CQ pour plus de deux BP.
  3. La négociation basée sur le QC de Pearson est une négociation par paire (spread trading). Le sujet a été abordé maintes et maintes fois. Jusqu'au calcul automatique des lots et des indications de position.
  4. En outre, cette ressource contient même l'arbitrage statistique comme un cas généralisé de la négociation de paires, mais pas pour deux, mais pour un plus grand nombre d'instruments financiers.


Oh, allez. Nous sommes passés par là.

Le numéro 8 est meilleur en termes d'équité. 480 min est également acceptable. Mes calculs de 5000 ne sont pas non plus très fiables. Personne n'interdit de travailler avec des tableaux de données. Dès que j'aurai défini les meilleurs paramètres pour l'équité et spécifié la taille de l'échantillon, je ne commencerai pas à compter tout ce qui a été fait depuis 1999 dans le trading réel. Par exemple, je vais prendre 480 minutes et c'est tout.

 

Jette la source. De quoi faut-il avoir peur ?

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