Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 11
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Plongée temporaire dans forexfactory.com, c'est intéressant et sans inondation. Par exemple, voici ce fil de discussion : Co-intégration dans le forex.
P.S. Il y a aussi un lien vers un blog sur la cointégration #régression. C'est vrai, le lien est cassé.
Malheureusement, il n'y a pratiquement rien sur ForexFactory à ce sujet.
D'ici:
Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les régressions, les corrélations et bien d'autres choses encore, avec des exemples, des graphiques et des fichiers Excel, en cliquant sur les liens ci-dessous.
Les deux graphiques ci-dessus montrent qu'il n'est pas nécessaire de compter la corrélation sur de grandes périodes. Nous devrions construire BP QC, et l'analyser, et de là, la cointégration sortira. C'est-à-dire un simple réarrangement du synthétique.
Non, non, il y a quelque chose à dire. Peut-être que tout cela n'a aucun sens, mais c'est intéressant à lire :
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/. They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
De mon point de vue, tout cela n'a pas de sens. L'extension du marché des formules, sans aucune justification. Il n'y a pas de recherche sur la négociabilité. Seules différentes variantes de "tirage" sont présentées.
Remarquez que la question principale, la différence entre un marché réel et un marché aléatoire, n'est pas du tout abordée. L'influence pernicieuse des théories du portefeuille et de l'analyse corrélation-dispersion-régression est partout retracée. Et plus il y a de pages, d'algèbre matricielle, de signes intégraux et de modèles (GARCH et autres), plus c'est cool.
Et pourtant, c'est vraiment très simple. Je n'ai pas trouvé de définition mathématique de la cointégration. Je vais essayer d'en donner un...
La fenêtre du bas montre le synthétique avec les poids de la fenêtre du haut. Entre les lignes bleues verticales se trouve l'intervalle de construction synthétique, derrière les lignes se trouve l'OOS.
En disant que nous avons besoin que le synthétique ne perde pas rapidement ses propriétés, je voulais dire qu'il se comporterait de la même manière sur l'OOS que sur l'intervalle de construction. Voir :
Les lignes horizontales en pointillé ci-dessous sont les niveaux de l'OOS synthétique sur l'intervalle de construction. Donc, ce que nous voyons. Plus l'intervalle de tracé est éloigné vers la droite (vers la gauche - si nous traitions dans le passé et non dans le futur), plus les propriétés synthétiques (canal horizontal) sont fortes. Nous pouvons voir que sur la bordure droite du canal, le prix du synthétique a dépassé le niveau -SCO (nous pourrions prendre un autre niveau). Pourquoi ne pas acheter le synthétique à ce moment-là ? Nous l'achetons. Nous attendons que le synthétique "s'effondre" - le prix s'annule (petit triangle rouge). Quittez le poste. C'est tout, nous n'utilisons plus ce synthétique. Sur chaque barre, nous aurons un nouveau synthétique. La vidéo que j'ai mentionnée ci-dessus montre tout cela en dynamique...
Et maintenant, parlons de la définition claire de la cointégration, qui, pour une raison quelconque, est introuvable. Voir le synthétique sur l'intervalle de construction (zoomé) :
Ses extrema locaux sont reliés par des lignes blanches et vertes. Les extrema sont connectés comme suit :
1. Réglage de la valeur de N - la distance minimale d'un extremum par rapport au zéro synthétique (le centre du canal).
2. Tous les extrema correspondants doivent être connectés de manière à ce que les extrema voisins soient du côté opposé à zéro.
La co-intégration de plusieurs IF est le bénéfice qui aurait pu être obtenu en négociant le synthétique de ces IF sur l'intervalle de sa construction. A condition que la taille de la transaction ne soit pas inférieure à 2*N.
C'est-à-dire que dans notre cas, la cointégration est égale à la somme des genoux de la courbe blanche (verte - plus grand N).
Il y a alors un désir immédiat d'obtenir un synthétique avec le maximum de cointégration. Mais est-ce juste ? Ci-dessus, vous voyez un synthétique qui a une variance minimale. Une telle synthèse, comme indiqué ci-dessus, tire parti des relations du marché. Une synthèse de cointégration maximale utiliserait-elle les interrelations du marché ? Je ne sais pas exactement.
Le problème mathématique consistant à trouver une synthèse avec le maximum de cointégration appartient à la classe de l'optimisation. Elle est résolue par des méthodes numériques.
Un simple exemple de bénéfices plus importants ?
Ajoutez les graphiques FI après OOS, cependant - vous verrez qu'il y a un plus grand profit à faire...
utilisez-vous l'idée décrite dans le magazine http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "mt4 quasiarbitrage", à en juger par le jeu d'indicateurs sur la capture d'écran ?