Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 7
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Les faits sont là. Il faut un instrument synthétique pour que cela ait un sens économique (la somme de toutes les paires fait quoi ? et si j'additionne les prix de 40 000 instruments ?)
Et les faits sont dans les endroits les plus importants. Au lieu de penser, c'est mieux de le prendre pour acquis, n'est-ce pas, sanyooooook ?
Prenez deux huiles, créez un canal synthétique et étroit, tout mange le spread, il y a une société de courtage qui n'a pas de spread sur le pétrole, mais la commission, faites un affilié et laissez-le vous rembourser une partie de la commission, alors le système est dans le noir.
Je ne sais pas pourquoi nous avons besoin d'un synthétique qui forme une tendance latérale avec un canal ?
Si vous menez une stratégie de canal, vous êtes dans le noir. Ce serait mauvais si vous saviez que le blue print ne dépassera pas ce canal et que vous vendez à la limite supérieure et achetez à la limite inférieure,
Et à quoi bon si ces limites ne dépassent pas le spread ou la commission, et même si elles le dépassent de quelques pips, alors pendant que nous tournons, le prix ira à la perte (car il ne sortira pas du canal, donc il ira seulement à la perte). Je ne parle même pas du glissement. Le prix d'un graphique n'a pas toujours le temps d'être négocié, mais ici l'ensemble du portefeuille doit être manipulé avec la dextérité d'un pipser.
Le sujet (précisément à >2) n'est pas délimité.
Il s'agit simplement d'une généralisation du cas bidimensionnel. Et cette généralisation est généralement disponible dans le cas fictif :
Dans la capture d'écran (ci-dessous), un mannequin, conçu pour les cas multidimensionnels, mais appliqué dans ce cas uniquement à deux IF. Vous pouvez voir comment cela correspond à la corrélation. Donc, pour parler d'une généralisation mathématiquement correcte de la corrélation au cas multivarié, je la prends complètement.
Les corrélations sont bien. Il serait préférable de traiter la cointégration de manière théorique (le vecteur de cointégration est élémentaire pour trois paires, attachées en anneau).
Il n'y a pas de vecteur de cointégration pour les majors (pas de connexions fonctionnelles rigides, comme les "anneaux" par exemple). On peut donc se demander s'il est possible de s'en passer.
Bien sûr que oui ! L'essentiel pour nous est de maintenir la propriété synthétique (canal horizontal) au moins légèrement à droite de l'intervalle de sa construction - sur Out of Sample.
La question se pose de savoir pourquoi il faut le sauver. Nous pouvons construire un synthétique sous n'importe quelle courbe, mais cela ne veut pas dire que cette courbe choisie arbitrairement continuera aussi sur OOS.
Et c'est là qu'intervient l'idée principale de construire un synthétique. Si un synthétique est construit en utilisant les relations de marché (les relations entre tous les IFs), alors la probabilité de préserver les propriétés du synthétique est maximisée.
Par exemple, en quoi un marché réel diffère-t-il d'un pseudo-marché - tous les IF sont des marches aléatoires ? Par le fait que dans un marché réel il y a des corrélations, alors que dans un marché aléatoire il n'y a pas de corrélations. C'est cette propriété du marché réel que le synthétiseur doit exploiter. Et c'est sur cette base que l'on affirme que la probabilité que les propriétés du synthétique soient préservées sera la plus élevée possible.
Par ailleurs, l'artisanat ci-dessus pour le cas multivarié est une généralisation du cas bidimensionnel (corrélation). Mais la corrélation n'est pas la seule méthode correcte pour caractériser le degré d'une relation linéaire. Cette méthode est basée sur la méthode des moindres carrés (MCO). La CPN est une méthode très pratique et populaire, mais ce n'est pas la seule...
Tout ce dont vous parlez maintenant est une tentative d'exploiter l'arbitrage standard. Je n'ai pas soulevé la question du statarbitrage, j'ai soulevé la question du statarbitrage :
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
C'est une chance de travailler de façon régulière.
P.S. hrenfx, je viens de voir votre message. J'en suis conscient.
Et c'est là qu'intervient le principal intérêt de la construction d'un synthétique. Si un synthétique est construit en utilisant des interconnexions de marché (interconnexions entre toutes les IFs), alors la probabilité que le synthétique conserve ses propriétés est maximale.
Par exemple, en quoi le marché réel diffère-t-il du pseudo-marché - tous les IF sont des vagabondages aléatoires ? Par le fait que dans un marché réel il y a des corrélations, alors que dans un marché aléatoire il n'y a pas de corrélations. C'est cette propriété du marché réel que le synthétiseur doit exploiter. Et c'est sur cette base que l'on affirme que la probabilité que les propriétés du synthétique soient préservées sera la plus élevée possible.
Ouaip, proche de ce que je suis sur le point de faire moi-même ; c'est pourquoi j'envisage la bague.
Et si vous regardez le paramètre Variance, qui est presque nul (et dans le post précédent, vous pouvez voir la relation Variance = 1 - "Corrélation"), il est clair (corrélation presque maximale) que nous ne pouvons rien en tirer. Le canal est trop étroit(variance - sa variance), les frais généraux (spread + commission) vont tout engloutir. Et c'est compréhensible car avec une "bague", nous avons un arbitrage pur. Ce qui, comme nous le savons par certaines études, n'a pratiquement pas sa place sur le marché FOREX.
Par conséquent, nous éliminons sans risque toutes les croix, car elles n'apportent aucune information supplémentaire, et nous n'utilisons que les majors.
Prenez deux huiles, créez un canal synthétique, étroit, tout mange le spread, il y a une société de courtage qui n'a pas de spread sur le pétrole, mais la commission, faites un affilié et laissez-le vous rembourser une partie de la commission, alors le système est dans le noir.
Quant à l'affilié, il est plus rentable d'organiser des séminaires sur le trading :)
Il est possible de créer un synthétique qui fluctue plus que le coût total. Mais pour ces stratégies, la vitesse de réception des données et d'exécution des ordres est importante.
A propos de l'affiliation - il est plus rentable d'organiser des séminaires de trading :)
Il est possible de créer un synthétique qui fluctue plus que le coût total. Mais pour ces stratégies, la vitesse de réception des données et d'exécution des ordres est importante.
Il est possible de créer un synthétique qui fluctue plus que le coût total. Mais pour ces stratégies, la vitesse de réception des données et d'exécution des ordres est importante.