Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 3
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Je voudrais encore ajouter - tout de même - qu'en fin de compte, tout se résumera à un cas particulier d'échange de paires :) -
Pour obtenir un peu d'équité fixe, il faudrait faire - 1 devise contre un panier - ou un panier contre un panier... et donc... recalculer tout le groupe de devises à chaque barre n'est pas pratique...
Merci pour le lien !
L'auteur y donne la méthode via une régression linéaire multivariée unilatérale.
L'auteur montre également les résultats dans une vidéo.
J'affiche pareillement un de mes résultats.
Quelle est la différence entre le calcul des poids ( nombre de lots ?) de l'outil synthétique dans votre IND_Recycle et les outils de l'auteur dans les liens ci-dessus ?
Pourquoi ne regardez-vous que les devises ? À mon avis, l'approche la plus intéressante serait de créer un synthétique basé sur des instruments corrélés négativement comme l'indice dollar - or CRB-Index - obligations, etc. Je pense qu'en général, il faut se laisser guider par les processus inflationnistes et déflationnistes et seulement sur une grande échelle de temps.
En général, il n'est pas nécessaire de créer un synthétique avec des indicateurs de type canal rigidement définis, etc. C'est très difficile et probablement même pas possible. Une telle synthèse ne serait pas stable dans le temps. Mais il est tout à fait capable de générer un plat global. Qu'est-ce qui vous empêche de faire fonctionner n'importe quel TS plat sur ces synthétiques ?
Quelle est la différence entre le calcul des poids (nombre de lots ?) de l'instrument synthétique dans votre IND_Recycle et dans les outils de l'auteur sur les liens ci-dessus ?
A titre d'exemple :
L'auteur de l'article en question fait exprimer le symbole courant (sur lequel tourne son code) par les autres en appliquant une régression linéaire multivariée. Il a été montré ci-dessus que la régression linéaire est unilatérale. Cela signifie que si vous exécutez son code sur différents caractères, vous obtiendrez des facteurs de pondération disproportionnés.
Recycle utilise une approche complètement différente, il n'y a donc aucune ambiguïté.
Pourquoi ne regardez-vous que les devises ? À mon avis, l'approche la plus intéressante serait de créer un synthétique basé sur des instruments corrélés négativement comme l'indice dollar - or CRB-Index - obligations, etc. Je pense qu'en général, il faut se laisser guider par les processus inflationnistes et déflationnistes et seulement sur une grande échelle de temps.
Les devises sont indiquées dans la description. En fait, vous pouvez envisager les stratégies FOREX+NYSE+NASDAQ+BP Equity.
En général, vous n'avez pas besoin de créer un synthétique avec des indicateurs de type canal définis de manière rigide, etc. C'est très difficile et probablement même pas possible. Une telle synthèse ne serait pas stable dans le temps. Mais il est tout à fait capable de générer un plat global. Qu'est-ce qui vous empêche de faire fonctionner n'importe quel TS plat sur ces synthétiques ?
À propos, voici une idée sur les stratégies de BP Equity N : ce n'est un secret pour personne qu'il est très difficile de créer une stratégie permettant d'augmenter régulièrement le dépôt. Mais il est beaucoup plus facile d'inventer une stratégie stable, qui ne donne pas de bénéfice, mais ne perd pas d'argent. S'il y a N stratégies de ce type, nous formerons une cloche d'équité très étroite autour de zéro. Suivant cette logique, l'équité de toute stratégie devrait se déployer en son sein, sur laquelle nous pouvons parier.
Et où est la garantie que les synthétiques et les poids créés ne sont pas adaptés au graphique dont nous avons tant besoin ? Pour être honnête, je ne comprends pas vraiment le principe des facteurs de pondération. Logiquement, ils devraient maintenir la volatilité des éléments du portefeuille au même niveau. Mais dans ce cas, nous avons besoin de coefficients dynamiques, car la volatilité change au fil du temps.
Alexander, comment avez-vous réussi à combiner plusieurs graphiques dans une seule fenêtre ? Pour une raison quelconque, je n'ai pas réussi à le faire.
Et où est la garantie que les synthétiques et les poids créés ne viendront pas perturber le calendrier dont nous avons si désespérément besoin ?
Il n'y a pas de garantie. Si ces capitaux propres sont des marches aléatoires, c'est-à-dire qu'ils sont totalement indépendants, alors ce sera l'ajustement le plus pur.
Pour être honnête, je ne comprends pas vraiment sur quel principe les poids sont choisis. Logiquement, ils devraient maintenir la volatilité des éléments du portefeuille au même niveau. Mais dans ce cas, nous avons besoin de coefficients dynamiques car la volatilité change au fil du temps.
Il s'agit de coefficients dynamiques.
Alexander, comment avez-vous réussi à combiner plusieurs graphiques dans une seule fenêtre ? Pour une raison quelconque, je n'ai pas été en mesure de le faire.
Les faits.
Il n'y a pas de faits. Mais vous pouvez imaginer la somme de toutes les paires. Il a la forme d'une ligne horizontale. Maintenant, enlevez quelque chose de la somme...
Les faits sont là. Il faut que l'instrument synthétique ait un certain sens économique (la somme de toutes les paires est de combien ? et si j'additionne les prix de 40 000 instruments ?)
Et les faits sont dans les endroits les plus importants. Au lieu de réfléchir, il vaut mieux prendre les choses à bras le corps, hein, sanyooooook ?
Les faits sont là. Il faut un instrument synthétique pour que cela ait un sens économique (la somme de toutes les paires représente quoi ? Que se passe-t-il si j'additionne les prix de 40 000 instruments ?