Les contre-positions : auto-illusion ou outil subtil ? - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est toujours lisse sur l'histoire.
L'histoire n'a rien à voir avec cela - simple arithmétique. Le système de verrouillage se traduit sans ambiguïté par un système de compensation par l'arithmétique élémentaire du calcul de la position totale.
il n'y a pas d'histoire ici - simple arithmétique. Le système de verrouillage est converti sans ambiguïté en un système de compensation par l'arithmétique élémentaire du calcul de la position totale.
Pouvez-vous dessiner sur vos doigts l'algorithme de fonctionnement de ces deux TS indépendants dans un seul système de filet ?
En maintenant l'achat plutôt que de le rouvrir, nous économisons sur le spread.
Oui, et avec l'autre poste (verrouillé) que nous dépensons sur le spread...
Oui, et on fait un bénéfice qui chevauche le spread.
Un résultat particulièrement intéressant est obtenu en supprimant tous les bai et en ne laissant que les sells.
Netting fume nerveusement dans le couloir.
Comment ça se passe ?
1. option de verrouillage : ouvrir l'achat et la vente avec des lots égaux au point A. Le prix a augmenté de 10 pips au point B - fermé +10 pips. Ensuite, nous avons chuté de 20 pips au point C - nous avons fermé un autre +10 pips. Total +20 points.
2. Variante de filet. Nous n'avons pas ouvert au point A car nous avions deux positions opposées avec des lots égaux. Nous avons ouvert une position de vente au point B. Nous l'avons fermé au point C. nous avons fait +20 pips.
L'option 1 ne vous empêche en aucun cas d'ouvrir également sur le type 2 et de profiter des deux stratégies, alors qu'avec le netting vous ne pouvez pas profiter d'une seule stratégie.
Conclusion : l'option de la compensation est intrinsèquement plus mauvaise.
L'option 1 ne vous empêche pas d'ouvrir également sur le type 2 et de réaliser un bénéfice sur les deux stratégies, alors qu'avec la compensation, il est impossible de réaliser un bénéfice sur une seule stratégie.
Conclusion : l'option de la compensation est intrinsèquement plus mauvaise.
L'autre chose qui me dérange, c'est que toutes les comparaisons se font strictement sur l'histoire, alors que vous pouvez ajuster la réponse.
L'argent ne peut pas sortir de l'air et la compensation est la seule forme correcte de comptabilité.
5 points ! Le soleil brille 24 heures sur 24, il fait donc plus chaud dans le sud.
Cherchez dans un bureau de change - ils sont à la fois acheteurs et vendeurs.
Et ils s'en sortent très bien.
Pouvez-vous écrire sur vos doigts l'algorithme de fonctionnement de deux CT en un ?
Bien sûr. Chacun des systèmes n'ouvre pas les transactions par lui-même, mais appelle une fonction générale qui calcule le lot total pour un instrument et les sais qui doivent être ouvertes ou fermées sur cette base. MT5 le fait par défaut, comme tout autre logiciel d'échange. Encore une fois, je pense que ce n'est pas très pratique, car certains systèmes ont besoin de calculer leur propre position, et pas seulement la position totale.
Ce n'est pas une réponse. La réponse est la suivante : si le signal du TS №1 est tel et tel, et que celui du TS №2 est tel et tel, alors... sinon... etc.
Et je peux faire un clin d'œil à l'histoire et argumenter sur les avantages de la broderie par rapport au tricot.