Caractère aléatoire des valeurs de prix - page 9
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Une fois, Stirlitz a écrit un conseiller expert en utilisant des macros. Je l'ai optimisé et testé dans le testeur - ça marche. Puis il l'a mis pour de vrai - il perd. Optimisé à nouveau et testé dans le testeur - il gagne. J'ai réessayé en réel - ça perd toujours.
- Je devrais réessayer, a pensé Stirlitz après sa 896e tentative.
iTime (.....) =TimeCurrent()
Et dans la vie réelle, en son absence, d'ailleurs, il gagne plus que dans le testeur.
iTime (.....) =TimeCurrent()
et il gagne plus dans la vie réelle que dans le testeur en l'absence de celui-ci
Avec la permission de Slava, je vais essayer de vendre cette formule secrète aux hedge-funds américains. Ils ont besoin d'idées nouvelles, non ?
)))
Avec la permission de Slava, je vais essayer de vendre cette formule secrète aux fonds spéculatifs américains. Ils ont besoin d'idées nouvelles, n'est-ce pas ?
)))
En ont-ils besoin ? Dans ces conditions, avec une espérance de rendement positive, ils ne sont pas tenus de faire autre chose que de maintenir artificiellement la liquidité. Ce ne sont pas des négociants et des investisseurs, ni même des teneurs de marché, mais des spécialistes de la bourse. Il n'y a aucun risque dans leur activité, car ils ne sont payés que pour leur travail.
Ils ne se soucient pas de savoir si le prix se comporte de manière aléatoire ou non.
Qui vous a dit qu'une commission négative est une condition pour un MO positif ? L'écart est loin d'être nul, en fait, il dépasse la taille de la commission négative.
La stratégie qui permet de tirer parti de cette circonstance est disponible (mais apporte beaucoup moins de bénéfices que les autres), elle est basée sur l'analyse à court terme de la dynamique des offres aux niveaux de prix les plus proches de la coupe. C'est-à-dire qu'ils recherchent le moment où ils peuvent ouvrir et fermer au même prix avec une très forte probabilité. Ils doivent prédire un écart statistiquement nul.
je ne t'ai pas parlé... c'est juste de la logique élémentaire - il n'y a pas de modèle absolu en forex ! le mouvement des prix est un hasard absolu !
Et la théorie des ondes, comme je l'ai écrit, fonctionne tout aussi bien avec un tirage au sort et une boule de casino... et avec tout processus aléatoire dans la nature.
le hasard absolu n'existe pas. Le hasard est une abstraction inventée par l'homme. Il s'agit d'une mesure du manque d'information d'un observateur particulier sur les modèles d'un processus.
Manifestation de l'essence d'un et pas plus d'un objet, un phénomène qui n'a pas de justification logique et qui définit l'originalité de ce phénomène.
Option 2 : la manifestation du résultat de l'intersection (coïncidence) de processus ou d'événements indépendants.Le hasard absolu n'existe pas. Le hasard est une abstraction inventée par l'homme. Il s'agit d'une mesure du manque d'information d'un observateur particulier sur les modèles d'un processus.
Einstein le pensait aussi. Et Kant. Et un tas d'autres. Donc vous n'êtes pas du tout seul. Vous êtes en très bonne compagnie.
Bien que la mécanique quantique ait donné un cancer à cette société il y a longtemps. Pourtant, ce sont tous des gens très respectables. En plus, il y en a plus. ;)
Einstein le pensait aussi. Et Kant. Et un tas d'autres. Vous n'êtes donc pas du tout seul. Vous êtes en très bonne compagnie.
Bien que la mécanique quantique ait depuis longtemps paralysé cette entreprise. Mais quand même, ce sont tous des gens très respectables. En plus, il y en a plus. ;)
Allez :) Ils ne peuvent pas s'occuper d'un chat qui est mort et vivant en même temps. Ils ne veulent pas nous ramper dessus ;)
Allez :) Ils ne peuvent pas s'occuper d'un chat qui est mort et vivant en même temps. Ils ne veulent pas nous ramper dessus ;)
;)
Contrairement au chat, ils ont réussi à traiter la question du caractère fondamental de l'aléatoire (par opposition au manque d'information).
Pour revenir au sujet initial. Je crois savoir que, malgré la nature fondamentale des processus aléatoires, ils ont tendance à créer des régularités à l'échelle statistique.
Boyle et Marriott règnent toujours. Heisenberg aussi. Je ne dis rien de nouveau. Je veux juste remettre la discussion sur les rails avec des signes de science... :)