Caractère aléatoire des valeurs de prix - page 7
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J'ai parlé à des stratèges américains de fonds spéculatifs...
Les baies de serveurs se trouvent dans l'échange "derrière le mur". Un logiciel complètement propre, qui est écrit en C++ sous CentOS. La vitesse est primordiale.
Own strategy tester non seulement sur l'historique des données tick, mais sur l'historique des changements de Level2-stock sur des milliers d'instruments financiers.
L'ensemble du NYSE+NASDAQ est négocié. Portefeuille > 1 milliard de dollars. Neutre par rapport au marché dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans le comportement du marché.
La Commission est négative. En d'autres termes, s'ils ont ouvert et fermé une limite au même prix, ils sont du côté positif - la bourse leur paie un supplément. Parce qu'ils créent plus de liquidités.
1. Toutes les stratégies (beaucoup) sont intraday. Les positions ne sont pas transférées au jour suivant. 1. les stratégies sont entièrement automatiques.
Pas d'analyse des BP de prix quantifiés par le temps. Par exemple, les BP à échéances. Aucun indicateur.
Aucune personne ayant une formation financière parmi les développeurs. D'excellents mathématiciens (doctorants et post-doctorants) ayant une excellente expérience de la programmation.
La conviction totale que le prix se comporte de manière aléatoire. Et il n'y a aucun moyen de le prévoir pour plus d'un jour. D'autres exemples sont considérés comme la chance et le hasard.
Travailler sans avoir recours à des connaissances d'initiés. Mais 2. on utilise les caractéristiques tacites de la tarification sur les échanges.
Discussions quotidiennes totalement fermées en interne sur les nouvelles idées de stratégies.
Des regrets parfois sincères concernant 3. les délires des traders sur les forums et leur incompréhension totale de ce à quoi ils ont affaire.
1. D'une manière générale, quelles sont les stratégies. Les BP n'analysent pas, n'utilisent pas d'indicateurs, travaillent en intraday. Sur quoi travaillent-ils ?
2. est-ce une réponse à la question p.1 ?
3. Des illusions sur quoi ? Les opinions abondent sur les forums...
1. En général, nous aimerions savoir quelles sont les stratégies. Ils n'analysent pas la BP, ils n'utilisent pas d'indicateurs, ils travaillent en intraday. Sur quoi travaillent-ils ?
2. est-ce la réponse au point 1 ?
3. Des illusions sur quoi ? Les opinions abondent sur les forums...
Avez-vous essayé le pipsing (sur fonds) ? Essayez, je pense qu'il vous faudra environ une semaine pour commencer à négocier avec profit..... J'ai appris le quatrième jour et je suis toujours en train de négocier. De cette façon, les questions tomberont et vous répondrez vous-même à la question de la nécessité des indicateurs. En quelques secondes (ou une demi-seconde), vous voyez le début de la croissance, avant même que le prix ne bouge - et c'est tout ce que vous devez savoir pour gagner de l'argent.
Vous ne gagnerez pas des milliards, mais c'est de l'argent réel pour vivre et il n'y a pas de magie. Il n'y a rien de compliqué.
Vous n'avez pas besoin de putains de professeurs pour cela, ni d'une excellente connaissance des mathématiques et de la programmation. La TVA n'est pas nécessaire (seulement si vous rendez plus pratique le commerce avec leur logiciel). Il n'y a rien de compliqué. Tout ce qu'ils disent, c'est "et ils disent que ..." mais vous essayez, après 3 mois vous vous achetez une nouvelle voiture et vous oubliez la BP et le marché efficient.
hrenfx, à propos de ces trois diapositives - donnez-moi au moins un lien vers la présentation et la vidéo, par souci de bienséance (pour le reste des visiteurs du forum ; je connais la source).
J'ai parlé à des stratèges américains de fonds spéculatifs...
Les baies de serveurs se trouvent dans l'échange "derrière le mur". Un logiciel complètement propre, qui est écrit en C++ sous CentOS. La vitesse est primordiale.
Le testeur de stratégie propre ne s'appuie pas seulement sur l'historique des données tick, mais sur l'historique des changements de stock Level2 sur des milliers d'instruments financiers.
L'ensemble du NYSE+NASDAQ est négocié. Portefeuille > 1 milliard de dollars. Neutre par rapport au marché dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans le comportement du marché.
La Commission est négative. En d'autres termes, s'ils ont ouvert et fermé une limite au même prix, ils sont du côté positif - la bourse leur verse un supplément. Parce qu'ils créent plus de liquidités.
Toutes les stratégies sont (beaucoup) intraday. Les positions ne sont pas transférées au jour suivant. Les stratégies sont entièrement automatiques. Certaines stratégies sont basées sur l'analyse des changements dans les offres des niveaux de prix les plus proches. La plupart des stratégies appartiennent au type haute fréquence - High-Frequency Trading.
Pas d'analyse des BP quantifiés dans le temps. Par exemple, les BP à échéances. Aucun indicateur.
Aucun financier parmi les développeurs. D'excellents mathématiciens (doctorants et post-doctorants) ayant une parfaite expérience de la programmation.
La conviction totale que le prix se comporte de manière aléatoire. Et il n'y a aucun moyen de le prévoir pour plus d'un jour. D'autres exemples sont considérés comme la chance et le hasard.
Une opération sans recours à des initiés. Mais les caractéristiques tacites de la formation des prix sur les marchés boursiers sont utilisées.
Discussions quotidiennes entièrement fermées en interne sur les nouvelles idées de stratégie.
Des regrets parfois sincères concernant les idées fausses des traders sur les forums, et leur incompréhension totale de ce à quoi ils ont affaire.
Il existe une perception selon laquelle les stratégies ne devraient pas contenir de mathématiques très compliquées. Complexité maximale au niveau des matrices de covariance. Sceptiques, en tant que praticiens, à l'égard des résultats de la théorie des probabilités et de ceux qui en sont proches.
Adéquatement et avec intérêt à des idées fraîches et intéressantes dans leur opinion. Volonté de collaborer.
Eh bien, c'est leur travail de le faire. Ils ont un avantage pour le HFT, alors ils le mettent en œuvre. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont raison : "La conviction totale que le prix se comporte de manière aléatoire. Et il n'y a aucun moyen de le prévoir pour plus d'un jour. D'autres exemples sont considérés comme de la chance et du hasard". Interrogez des gestionnaires de fonds communs de placement performants et ils vous diront que le prix est totalement aléatoire en l'espace d'une journée. Et quoi, tu dois les croire tous ? :)
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Les baies de serveurs se trouvent dans l'échange "derrière le mur". Un logiciel complètement propre, qui est écrit en C++ sous CentOS. La vitesse est primordiale.
Own strategy tester non seulement sur l'historique des données tick, mais sur l'historique des changements de Level2-stock sur des milliers d'instruments financiers.
L'ensemble du NYSE+NASDAQ est négocié. Portefeuille > 1 milliard de dollars. Neutre par rapport au marché dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans le comportement du marché.
La Commission est négative. En d'autres termes, s'ils ont ouvert et fermé une limite au même prix, ils sont du côté positif - la bourse leur paie un supplément. Parce qu'ils créent plus de liquidités.
Toutes les stratégies sont (beaucoup) intraday. Les positions ne sont pas transférées au jour suivant. Les stratégies sont entièrement automatiques. Certaines stratégies sont basées sur l'analyse des changements dans les offres des niveaux de prix les plus proches. La plupart des stratégies appartiennent au type haute fréquence - High-Frequency Trading.
Pas d'analyse des BP quantifiés dans le temps. Par exemple, les BP à échéances. Aucun indicateur.
Aucun financier parmi les développeurs. D'excellents mathématiciens (doctorants et post-doctorants) ayant une parfaite expérience de la programmation.
La conviction totale que le prix se comporte de manière aléatoire. Et il n'y a aucun moyen de le prévoir pour plus d'un jour. D'autres exemples sont considérés comme la chance et le hasard.
Une opération sans recours à des initiés. Mais les caractéristiques tacites de la formation des prix sur les marchés boursiers sont utilisées.
Discussions quotidiennes totalement fermées en interne sur les nouvelles idées de stratégie.
Des regrets parfois sincères concernant les idées fausses des traders sur les forums, et leur incompréhension totale de ce à quoi ils ont affaire.
Il existe une perception selon laquelle les stratégies ne devraient pas contenir de mathématiques très compliquées. Complexité maximale au niveau des matrices de covariance. Sceptiques, en tant que praticiens, à l'égard des résultats de la théorie des probabilités et de ceux qui en sont proches.
Adéquatement et avec intérêt à des idées fraîches et intéressantes dans leur opinion. Volonté de coopérer.
Ce caractère gras contredit l'affirmation selon laquelle le marché est aléatoire.
Au contraire, elle montre que les régularités du marché sont activement utilisées, et l'analyse d'un maximum d'instruments est utilisée à cette fin. Et plus le modèle est détecté rapidement, plus le profit est important. C'est à ça que servent les ordinateurs surpuissants. Il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur pour ouvrir dans une direction aléatoire - une pièce de monnaie polie des deux côtés fera l'affaire.
En fait, quel genre d'initié peut-il être si le marché est aléatoire ? :)
J'ai parlé à des stratèges américains de fonds spéculatifs...
J'aimerais avoir une confirmation de ce que vous dites.
Leur avez-vous parlé vous-même ou s'agit-il d'une réimpression de quelque part ? Je peux avoir un lien ? Si c'est le cas, comment vous êtes-vous impliqué avec eux ?
Comment avez-vous déterminé qu'il s'agissait de "stratèges américains de fonds spéculatifs" ?
J'ai parlé à des stratèges de fonds spéculatifs américains...
Les baies de serveurs se trouvent dans l'échange "derrière le mur". Un logiciel complètement propre, qui est écrit en C++ sous CentOS. La vitesse est essentielle.
Le testeur de stratégie propre ne se contente pas de l'historique des données tick, mais de l'historique des changements de stock Level2 sur des milliers d'instruments financiers.
L'ensemble du NYSE+NASDAQ est négocié. Portefeuille > 1 milliard de dollars. Neutre par rapport au marché dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans le comportement du marché.
La Commission est négative. En d'autres termes, s'ils ont ouvert et fermé une limite au même prix, ils sont du côté positif - la bourse leur paie un supplément. Parce qu'ils créent plus de liquidités.
Toutes les stratégies sont (beaucoup) intraday. Les positions ne sont pas transférées au jour suivant. Les stratégies sont entièrement automatiques. Certaines stratégies sont basées sur l'analyse des changements dans les offres des niveaux de prix les plus proches. La plupart des stratégies appartiennent au type haute fréquence - High-Frequency Trading.
Pas d'analyse des BP quantifiés dans le temps. Par exemple, les BP à échéances. Aucun indicateur.
Aucun financier parmi les développeurs. D'excellents mathématiciens (doctorants et post-doctorants) ayant une parfaite expérience de la programmation.
La conviction totale que le prix se comporte de manière aléatoire. Et il n'y a aucun moyen de le prévoir pour plus d'un jour. D'autres exemples sont considérés comme la chance et le hasard.
Une opération sans recours à des initiés. Mais les caractéristiques tacites de la formation des prix sur les marchés boursiers sont utilisées.
Discussions quotidiennes entièrement fermées en interne sur les nouvelles idées de stratégie.
Des regrets parfois sincères concernant les idées fausses des traders sur les forums, et leur incompréhension totale de ce à quoi ils ont affaire.
Il existe une perception selon laquelle les stratégies ne devraient pas contenir de mathématiques très compliquées. Complexité maximale au niveau des matrices de covariance. Sceptiques, en tant que praticiens, à l'égard des résultats de la théorie des probabilités et de ceux qui en sont proches.
Adéquatement et avec intérêt à des idées fraîches et intéressantes dans leur opinion. Volonté de coopérer.
La commission est négative. En d'autres termes, s'ils ouvrent et ferment leurs limites au même prix, ils sont du côté positif - la bourse leur verse un supplément.
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Pas d'analyse des BP quantifiés et encadrés dans le temps. Telles que les BP à échéances. Aucun indicateur.Il n'y a pas de personnes ayant une expérience financière parmi les développeurs.
En ont-ils besoin ? Dans de telles conditions avec un gain attendu positif, ils n'ont rien à faire, sauf maintenir artificiellement la liquidité. Ce ne sont pas des négociants et des investisseurs, ni même des teneurs de marché, mais des spécialistes de la bourse. Il n'y a aucun risque dans leur activité, car ils ne sont payés que pour leur travail.
Les professionnels se fichent de savoir si le prix se comporte de manière aléatoire ou non.