Caractère aléatoire des valeurs de prix - page 6
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Pas du tout, c'est différent.
il y a eu un moment dans le fil de discussion où l'auteur, dans le feu d'une dispute avec quelqu'un, a posté un flux en direct de son commerce, du genre regardez-moi... et il y avait un Naim qui courait partout.
p.s. pardonnez-moi mon Dieu, parfois j'aime faire des commérages.
Il y a eu un moment dans le fil de discussion où l'avtara, dans un pool de discussion avec quelqu'un, a posté un état de son commerce en direct, comme regardez-moi... et il y avait un Naim Runner.
Je ne sais pas, ce "couru" constamment le lendemain supprimé ses postes, puis m'a écrit en personne et a demandé ce que je supprimer les leurs, qui sont ses citations, marre, une fois dans quelques semaines a demandé .
Non, il s'agit d'alcooliques très différents, le novice "coulant", et celui-là est sur le chemin
A) Le sujet a été abandonné - je ne pense pas que nous puissions avoir une conversation sérieuse.
B) Les commérages sont honteux
Tantrik, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec vous. Ce sont les grands acteurs qui ont le droit de faire bouger le prix du FOREX - alors ils le font. Chaque jour, ils le déplacent plusieurs fois - c'est le chiffre d'affaires de milliers de milliards de dollars. A propos du "acheter au printemps et vendre au nouvel an" et du "travailler pendant la journée pour servir les clients" - le monde n'a pas tant d'argent que tous les grands acteurs du FOREX travaillent selon un tel schéma. L'ensemble du PIB mondial ne dépasse pas 70 000 milliards de dollars et il n'y a pas plus de 35 000 milliards de dollars en espèces.
A) Le sujet a été abandonné - je ne pense pas que nous puissions avoir une conversation sérieuse.
B) Les commérages sont honteux
Qu'est-il arrivé à votre tête dans votre avatar ?
A) Le sujet a été abandonné - je ne pense pas que nous puissions avoir une conversation sérieuse.
B) Les commérages sont honteux
Pas plus, je suis désolé, c'est un sujet intéressant que vous avez soulevé.
J'ai parlé à des stratèges américains de fonds spéculatifs...
Les baies de serveurs se trouvent dans l'échange "derrière le mur". Un logiciel complètement propre, qui est écrit en C++ sous CentOS. La vitesse est essentielle.
Le testeur de stratégie propre ne se contente pas de l'historique des données tick, mais de l'historique des changements de stock Level2 sur des milliers d'instruments financiers.
L'ensemble du NYSE+NASDAQ est négocié. Portefeuille > 1 milliard de dollars. Neutre par rapport au marché dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans le comportement du marché.
La Commission est négative. En d'autres termes, s'ils ont ouvert et fermé une limite au même prix, ils sont du côté positif - la bourse leur paie un supplément. Parce qu'ils créent plus de liquidités.
Toutes les stratégies sont (beaucoup) intraday. Les positions ne sont pas transférées au jour suivant. Les stratégies sont entièrement automatiques. Certaines stratégies sont basées sur l'analyse des changements dans les offres des niveaux de prix les plus proches. La plupart des stratégies appartiennent au type haute fréquence - High-Frequency Trading.
Pas d'analyse des BP quantifiés dans le temps. Par exemple, les BP à échéances. Aucun indicateur.
Aucun financier parmi les développeurs. D'excellents mathématiciens (doctorants et post-doctorants) ayant une parfaite expérience de la programmation.
La conviction totale que le prix se comporte de manière aléatoire. Et il n'y a aucun moyen de le prévoir pour plus d'un jour. D'autres exemples sont considérés comme la chance et le hasard.
Une opération sans recours à des initiés. Mais les caractéristiques tacites de la formation des prix sur les marchés boursiers sont utilisées.
Discussions quotidiennes totalement fermées en interne sur les nouvelles idées de stratégie.
Des regrets parfois sincères concernant les idées fausses des traders sur les forums, et leur incompréhension totale de ce à quoi ils ont affaire.
Il existe une perception selon laquelle les stratégies ne devraient pas contenir de mathématiques très compliquées. Complexité maximale au niveau des matrices de covariance. Sceptiques, en tant que praticiens, à l'égard des résultats de la théorie des probabilités et de ceux qui en sont proches.
Adéquatement et avec intérêt à des idées fraîches et intéressantes dans leur opinion. Volonté de coopérer.