C'est intéressant. - page 16
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. Pourquoi je ne peux pas être sarcastique ? Surtout s'il y a une raison à cela ? Encore une fois, j'ai souvent attiré l'attention sur le fait que le raisonnement du professeur concernant les écureuils pouvait être correct. Mais quand il a essayé de faire de grandes découvertes dans un autre domaine, ça a mal tourné.
. Vous semblez être aveuglé par le ressentiment. Je vais donc écrire à nouveau. Le professeur a fait une erreur dans certaines de ses expériences. Il a mesuré non seulement les paramètres d'intérêt, mais aussi l'effet des rayons cosmiques. C'est pourquoi il a cette dépendance des résultats aux éclipses et autres choses. Avez-vous des objections à ce sujet ?
Je ne peux pas en être le juge. Je ne suis pas un professionnel. Mais je ne vous crois pas non plus, vous n'avez aucune critique. Et à partir des documents - moustache, pattes, queue (C). Et ils peuvent être truqués. :о)
. Nivaros ! Si vous ne cherchez pas de régularités cosmiques sur le front et si ce n'est pas ce qui vous intéresse dans le brillant travail du Grand Schnoll - alors de quoi parlons-nous ? Comparer des histogrammes ? Vous avez cité dans le topicstart - des choses étonnantes.
Sous la rubrique "c'est intéressant". Pour réfléchir.
. Honte à moi, encore une fois !
Eh bien, si vous demandez, si vous insistez, si vous en avez besoin - honte à vous.
. Oui ? ! Et les mauvais élèves ont des qualités inhérentes à vous. Et alors ?
D'accord, tu as fait une blague. Cette fois, elle est bonne.
. Je dis qu'il faut critiquer les choses stupides.
Je ne cherche pas à le critiquer. J'ai pris le concept. Pour le développement, ce dont j'ai besoin est suffisant.
. Et un dernier point, qui m'a le plus surpris. Selon la bonne vieille tradition, tout travail scientifique est accompagné d'une revue. Même le travail de Fomenko a une critique sur la "partie mathématique" où le critique Shiryaev écrit que la méthode mathématique appliquée est une méthode valide. (Shiryaev n'écrit rien d'approbateur sur la "partie historique".
Shnol ne dispose pas d'un tel examen. Soit il ne donnait pas de mathématiciens à examiner, soit ceux-ci le refusaient sous divers prétextes. Tout cela devrait être alarmant !
quel est le statut de ce travail ?
Plus le système est complexe, plus il est difficile de le critiquer... Un peu de critique saine :
Je ne comprends pas. Dois-je m'énerver d'une manière ou d'une autre ? Le modèle doit être adéquat - tout le reste ne m'intéresse pas.
Pourquoi parle-t-elle du modèle de marché, mais l'applique-t-elle non pas au marché, mais à ses parties individuelles - l'instrument financier ? Pourquoi n'est-elle pas appliquée à l'ensemble des instruments financiers ?
Essayez de l'appliquer à tous les instruments financiers. Je ne suis pas favorable à un "regroupement global", mais il va de soi que les prévisions sur différents instruments doivent être cohérentes. C'est l'un des critères de vérification.
Je ne comprends pas, dois-je m'énerver d'une manière ou d'une autre ? Le modèle doit être adéquat - tout le reste ne m'intéresse pas.
Votre agression m'est familière...
De mon point de vue, il est plus adéquat d'évaluer le modèle de comportement d'un ensemble d'instruments financiers que séparément.
Les instruments financiers ont individuellement un comportement moins stable que leur agrégat.
P.S. Parlons simplement sans agressivité. Un désaccord de ma part n'est pas un manque de respect.
Votre agression m'est familière...
De mon point de vue, il est plus adéquat d'évaluer le modèle comportemental d'un ensemble d'instruments financiers qu'individuellement.
P.S. Parlons simplement sans agressivité. Un désaccord de ma part ne signifie pas un manque de respect.
Il n'y a pas d'agression. C'est de l'humour ... Style Mark Twain.
Je ne sais pas comment faire une prévision d'un système de séries chronologiques, "dans son ensemble".
Le fait est que l'un des critères d'adéquation d'un modèle de marché est le suivant :
Si vous "mélangez" (ajoutez, multipliez) des instruments financiers, le modèle devrait montrer les mêmes résultats sur les instruments financiers mélangés.
Si vous "mélangez" (addition, multiplication) les instruments financiers, le modèle devrait montrer les mêmes résultats sur les instruments financiers mélangés.
Le fait est que l'un des critères d'adéquation d'un modèle de marché est le suivant :
Si vous "mélangez" (ajoutez, multipliez) des instruments financiers, le modèle devrait montrer les mêmes résultats sur les instruments financiers mélangés.
Je suis un peu confus - "doit montrer les mêmes résultats", quels résultats obtiendrons-nous ? Les mêmes résultats qu'avant le mélange. C'est-à-dire que les résultats avant et après le mélange doivent être les mêmes. Et qu'est-ce qui devrait être pareil ?
Veuillez donner un exemple de la manière de les mélanger avec l'addition et la multiplication.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
Les modèles de marché prennent en compte le mélange additif et multiplicatif.
Je suis un peu confus, - "devrait montrer les mêmes résultats", quel genre de résultats obtiendrons-nous ? Les mêmes qu'avant le mélange. C'est-à-dire que les résultats avant et après le mélange doivent être les mêmes. Et qu'est-ce qui devrait être pareil ?
Je ne peux pas en être le juge. Je ne suis pas un professionnel. Mais je ne vous crois pas non plus, vous n'avez aucune critique. Et à partir de documents - moustache, pattes, queue (C). Et ils peuvent être truqués. :о)
Sous la rubrique "c'est intéressant". Pour réfléchir.
Eh bien, si vous demandez, si vous insistez, si vous en avez besoin - honte à vous.
D'accord, tu as fait une blague. Cette fois, elle est bonne.
Je ne cherche pas à le critiquer. J'ai pris le concept. Pour le développement, ce dont j'ai besoin est suffisant.
quel est le statut de ce travail ?
. J'en ai marre de me battre. En bref, Schnoll est foutu ! Fin de l'histoire.
Conclusions
. Je suis venu dans un tank et merde, tu vas m'en sortir.
Aussi étrange que cela puisse paraître, le processus de cotation en tant que "tout" n'existe pas.. Et je suis d'accord, avec cette affirmation bizarre. Sans préciser quelles sont les parties de cet "ensemble" - quelles sont les forces motrices qui le sous-tendent.
Si l'on suit ce modèle et cette philosophie, il est absurde de calculer le coût du processus de distribution, tout comme le calcul des statistiques.. D'une manière générale, si vous faites tout "à l'arrache" - OUI, cela n'a aucun sens. Si vous travaillez avec des données, vous pouvez calculer quelques statistiques - mais c'est un peu de l'amateurisme, ce genre de choses. Ce n'est pas un gros problème, en général. Et tout cela n'a aucun sens.
Ça n'aide pas du tout à l'identification.. C'est ici que se trouve la pierre la plus importante à partir de laquelle les compréhensions divergent. Avec cette partie des conclusions (en se rappelant ce que vous entendez par identification), ainsi que dans la partie de l'algorithme, je suis fortement en désaccord. Il est clair que tout le monde s'en fiche, mais je vais quand même m'exprimer.
. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord pour dire que le "marché" est constitué de "pièces". Ces "pièces" doivent être identifiées. Et ce n'est qu'après qu'ils doivent être consommés. Mais, comme cela a été dit, j'ai compris que vous vouliez identifier les "pièces" par le "modèle" de prix. Pour le dire crûment. Ou par une matrice de probabilité, ou le ratio des "pièces". - Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il s'agira d'une analyse du "prix" lui-même. Ma conviction profonde est que c'est une voie sans issue. Vous devez analyser les processus qui se cachent derrière les "pièces" du prix. C'est alors que le modèle sera "physiquement significatif", reflétant au moins une partie de l'essence des choses. Pas seulement descriptif. La façon dont vous l'avez maintenant, elle décrit exactement (essaie de le faire) la "photo" du prix. Il n'y a pas de "physique" derrière cela. Et ça devrait l'être. Pourquoi, parce que le prix ne décrit pas complètement l'état du marché. En ne regardant que le prix, vous avez une petite information qui ressemble à une méchante martingale. Et alors vous vous frapperez le front contre le chêne, parce que vous savez que, quelle que soit la façon dont vous divisez une martingale en "morceaux", cela restera un gros morceau. Cela dit, attention, les processus de marché eux-mêmes ne sont pas des martingales. C'est comme ça.
Et ici, il faut se référer à ce que l'on appelle les "structures fines" dont parle Schnoll.. Vous n'avez pas besoin de structures fines. Tout ce que vous devez savoir sur le marché, c'est quand acheter à bas prix et quand vendre cher. C'est tout.