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Je suggère, en théorie bien sûr, que les proctologues utilisent également l'arithmétique dans leur travail professionnel. Est-ce que c'est aussi TA ?
Si un proctologue utilise l'arithmétique pour prédire le mouvement de l'"outil" concerné, il n'y a pas de différence fondamentale. :)
Je ne sais rien, d'emblée. Mais je vais y ajouter ma propre pensée inintelligente.
Une martingale classique est un walkover aléatoire. Les BP de prix ne sont pas vraiment des martingales. Parce que "mélanger" plusieurs BP de prix permet parfois d'obtenir des lectures très stables.
Il n'a pas besoin d'aller bien loin : les instruments financiers hautement corrélés. Ou, plus généralement, un portefeuille dont le MO des actions est constant. Par conséquent, il se négocie à l'intérieur de son canal d'actions à partir des niveaux de son RMS.
Les modèles hors échantillon persistent pendant une période assez longue dans certains portefeuilles. Bien sûr, il n'y a aucune garantie qu'il se cassera demain, mais il n'y a pas non plus de garantie de quoi que ce soit.
. Je me demandais, vous êtes sur le forum depuis 2006. Vous êtes pratiquement un axakal, je vais donc devoir vous adresser plus respectueusement.
Oh merci, c'est un grand honneur et un grand respect.
. Commençons de loin. L'objet avec lequel vous essayez de travailler est une série chronologique de prix. La seule caractéristique du marché qu'il vous est donné de voir à travers l'écran dc. J'ai dû consacrer beaucoup de temps (plusieurs années) et d'efforts pour m'assurer que le prix présente la principale caractéristique d'une martingale, à savoir que la meilleure prévision pour la prochaine valeur est la valeur actuelle. Cela dit, le prix n'est toujours pas une martingale classique, mais plutôt une classe spéciale de martingale (une martingale faite de "morceaux", plus la non-stationnarité générale, plus autre chose), mais ce n'est pas si important. Pour cette raison, je n'hésite pas à écrire, prix ~= martingale. La martingale a une propriété, toute "transformation" d'une martingale donne lieu à une nouvelle martingale. En d'autres termes, quelle que soit la façon dont vous convertissez le prix à l'aide de méthodes astucieuses, vous vous retrouverez toujours avec une martingale en série. Et cela signifie "50/50 moins l'écart" (c) celui de quelqu'un d'autre.
. En fait, ce qui est écrit est très simpliste, juste un principe. Je ne vais convaincre personne, d'autant que le prix n'est pas une martingale stricte, mais cette non-strictesse ne permet pas d'être meilleur (ou pire) que la "moyenne du marché", ajustée des commissions.
Je comprends très bien que la seule façon d'écrire un système de trading vraiment stable sur des séries de prix est d'utiliser des données externes, c'est-à-dire des informations supplémentaires, extérieures au système. Je travaille aussi dans ce sens, mais c'est trop titanesque.
Suite à ce qui précède, vous devez également comprendre qu'aucun AT au sens classique du terme ne donnera un quelconque avantage. Tous les extrémums et "mouvements" "caractéristiques" ne caractérisent pas vraiment le processus de cotation.
Quoi qu'il en soit, je n'ai écrit nulle part que c'était une approche idéale pour "ouvrir" le processus. Il y a des lacunes, bien sûr. Mais pour l'instant, je travaille avec elle et je la développerai davantage.
. il n'y a pas de "beauté" car il s'agit d'une martingale. :) Même si vous persistez à ciseler la martingale avec différentes méthodes jour après jour, mois après mois, année après année, cela ne fonctionnera pas, car c'est irréaliste. Désolé.
Le résultat est là, mais il n'y a pas de certitude ferme. Y compris pour la raison que vous avez nommée.
Nous avons besoin d'une approche complètement différente, d'une vision différente.
Qu'est-ce que c'est ? Bien que je me doute que vous allez dire "secret commercial".
. Ce n'est pas important, surtout pour les personnes qui ne sont pas encore devenues elles-mêmes "chanceuses". Ce sont les méthodes et les points de vue qui sont intéressants.
Je n'ai pas encore créé un système automatisé (c'est le mot clé) durable. Mais il y a mon laboratoire secret qui travaille sur une super arme. :о) Comme je ne suis pas un joueur de nature, je n'ai pas besoin de modéliser les CT un par un et de me titiller les nerfs.
. vous ne savez pas. Si j'ai bien compris, ce que vous faites, c'est de l'AT, l'analyse des mouvements de prix, et peu importe la méthode "délicate" que vous utilisez, les données sont les mêmes (la même martingale).
"L'analyse" est quelque chose que beaucoup de gens font. L'analyse fondamentale est également engagée dans l'analyse, et vous pouvez imaginer qu'elle analyse également les prix.
Tout ce qui utilise des rythmiques n'est pas de l'AT.
L'AT a une définition, qui est intéressé, il peut Google son intérêt.
Si une analyse utilise des hypothèses sous-jacentes différentes de l'AT (et il y en a partout où vous regardez), alors ce n'est pas une analyse technique. Et basta. C'est mon, imho'naya basta.
Sergey, continuez s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire.
MathCAD ne fonctionne pas vraiment avec les dates. Je ne peux pas distinguer la première minute de lundi d'autre chose. Je vais lire la documentation, peut-être que certaines fonctions ont été introduites.
Il n'y a pas lieu de distinguer la première minute du lundi, comme toutes les autres.
Le fichier doit être écrit à partir du lundi, sans aucune date, uniquement à la fermeture, un jour à la fois, toutes les 5 lignes - semaine, les jours fériés doivent être remplis de zéros, les zéros ne doivent pas être traités dans le programme, les trous dans le flux des minutes doivent être remplis avec la dernière valeur précédente, le fichier se terminera avec la dernière cotation du vendredi. Quoi d'autre ? Vous ne pouvez pas lire correctement un fichier comme celui-ci ?
Il n'est pas nécessaire de distinguer la première minute du lundi comme n'importe quelle autre.
Le fichier doit être écrit à partir du lundi, sans aucune date, uniquement à la fermeture, un jour à la fois, toutes les 5 lignes - semaine, les jours fériés doivent être remplis de zéros, les zéros ne doivent pas être traités dans le programme, les trous dans le flux des minutes doivent être remplis avec la dernière valeur précédente, le fichier se terminera avec la dernière cotation du vendredi. Quoi d'autre ? Vous ne pouvez pas lire correctement un fichier comme celui-ci ?
Sur les anecdotes, bien juste pour vous :
.
Je suis bien conscient qu'il n'est possible d'écrire un système de trading vraiment stable basé sur des séries de prix qu'en utilisant des données externes, c'est-à-dire des informations supplémentaires extérieures au système. Je travaille également dans cette direction, mais le travail est très titanesque.
. Et comment cette compréhension a-t-elle été reflétée dans le modèle présenté ?
Suite à ce qui précède, vous devez également comprendre que l'absence d'AT au sens classique du terme n'apportera aucun avantage. Tous les extrémums et les "mouvements" "caractéristiques" ne caractérisent en fait pas le processus de cotation.
. C'est vrai et ce n'est pas vrai, en même temps. Le piège, comme toujours, réside dans l'interprétation des termes. Dans l'esprit "de masse" des clients de DT, l'AT est une analyse des prix. Arrêt complet. Tout simplement parce que ces clients n'ont rien d'autre. Et je suis d'accord, cette merde ne marche pas, sous cette forme. Dans une autre définition, l'AT est l'analyse des prix et des volumes (ce site web le dit). Mais il s'agit déjà d'un marché, pas d'un forex décisif. Et puis il s'avère que l'AT fonctionne dans certains endroits. Et si nous adoptons la définition selon laquelle l'AT est également une analyse d'intérêt (encore une fois, la définition provient de ce site) - la tâche commence à ressembler à celle décrite par les traders dans leurs mémoires. En général, selon le contexte, je peux dire "l'AT est nul" et ensuite "l'AT règne". Et je ne mentirai pas une seule fois. C'est ça !
. Une citation : " L'analyse technique du marché est l'étude de la psychologie de la foule boursière. Le but de l'analyse technique est de déterminer le rapport de force entre les haussiers et les baissiers afin de parier sur le groupe le plus fort" (c) A. Elder - et le vieil Elder a tout à fait raison, et attention, rien sur les prix, les volumes ou quoi que ce soit d'autre.
laquelle ? Bien que je me doute que vous allez dire "secret commercial".
. Et cela nous ramène à notre point de départ. Pour comprendre le problème de "quel est votre processus" ! ou plus simplement, "quels sont les processus en cours sur le marché ?", "qui est impliqué dans ces processus ?" etc. et seulement ensuite la question "qu'est-ce que le prix a à voir avec cela et comment se comporte-t-il".
. Et là, je vais écrire une citation, j'en ai marre de tout noter : "Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est le marché. Il ne s'agit pas d'une boîte avec des boules, ni d'un "cheval sphérique dans un vakuum".
Sur le marché, différents groupes de participants travaillent, poursuivant des objectifs divers. Leurs méthodes pour atteindre ces objectifs sont différentes, et les cadres/périodes/échelles auxquels ils opèrent sont également différents. En outre, des instruments différents auront des ratios différents entre ces groupes.
Il est fort probable que certaines actions biotechnologiques soient dirigées par des manipulateurs ou des initiés du style "pump & dump". Les contrats à terme SP sont appréciés par les "genres" et les gros joueurs. L'ES est filé par les arbs et les programmes.
Mais toute cette diversité n'invalide pas le fait que le prix a une "mémoire", ce qui conduit à la profondeur flottante de la marginalité du processus. Cette "mémoire" peut être due à une position accumulée, à l'adhésion fanatique à une stratégie commerciale particulière, à la peur ou à la crainte, etc.
.
Pour comprendre ce qui se passe, vous devez vous familiariser avec les bases de la structure de ce marché, les groupes qui y opèrent, leurs objectifs et les actifs qu'ils négocient. Ensuite, en lisant des forums et en faisant des observations personnelles, vous arriverez à comprendre les processus qui se déroulent dans tel ou tel actif dans telle ou telle fenêtre temporelle. Et l'application de certains appareils pour la construction d'estimations est la dernière étape.
Note - soyez aussi précis que possible, les instruments financiers ont leurs propres caractéristiques.
"L'analyse" est quelque chose que beaucoup de gens font. L'analyse fondamentale fait aussi de l'analyse, et vous imaginez bien qu'elle analyse aussi le prix.
. Ce n'est pas aussi simple avec la FA. Je n'en ai moi-même qu'une connaissance très superficielle, et je sais seulement que c'est ainsi que sont analysées diverses données "globales", qui peuvent influer sur le "prix".
oh merci, c'est un tel honneur et un tel respect.
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Sur les anecdotes, bien juste pour vous :
La différence entre la théorie et la pratique est beaucoup plus grande dans la pratique que dans la théorie.