Modèle de marché : débit constant - page 9
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La compression est conventionnellement une fonction de la distribution, mais comment pensez-vous pouvoir prédire le prix à partir de tout cela ?
La méthode ne permet pas de le prédire, mais elle aidera à sélectionner un instrument présentant les plus grands modèles possibles pour le trading. Par conséquent, cette branche fait partie de celle-ci, je pense. Au moins, il semble que ces deux branches soient interconnectées. N'est-ce pas, l'auteur ?
Jusqu'à présent, j'ai l'impression que Candid et hrenfx sont en train de prouver que les BP commercialisables ne sont pas des SB. Cela vaut au moins une médaille Fields (on ne donne pas de Nobel aux mathématiciens).
Le fait que les BP du marché ne sont pas des SB a déjà été prouvé par beaucoup sur ce forum, directement ou indirectement. La méthode de l'auteur pourrait au moins être utilisée pour évaluer le degré de non-randomité d'un TRS particulier.
Comment prédire n'est peut-être pas utile à cette méthode, mais sélectionner un instrument avec autant de modèles que possible pour le trading le sera. Par conséquent, cette branche fait partie de celle-ci, je pense. Au moins, il semble que ces deux branches soient interconnectées. N'est-ce pas, l'auteur ?
Eh bien, si vous (ne considérez pas "vous" comme impoli s'il vous plaît) êtes tellement sur le sujet, pourquoi M. Dickfix n'a-t-il pas reçu de conseils ?
Tous les commentaires qui me semblent importants ont déjà été exposés dans ce fil et je ne vois pas l'intérêt de me répéter.
Si vous voulez bien m'indiquer où trouver les articles.
Je ne me souviens pas. Je dois vérifier.
Comment prédire n'est peut-être pas utile à cette méthode, mais sélectionner un instrument avec autant de modèles que possible pour le trading le sera. Par conséquent, cette branche fait partie de celle-ci, je pense. Au moins, il semble que ces deux branches soient interconnectées. N'est-ce pas, l'auteur ?
Oui, interconnectés. Mes branches botaniques se plient dans la même direction. Et je n'aurai pas honte d'admettre mes erreurs et mes méfaits lorsque je m'en rendrai compte.
Juste un travail dans CodeBase, que j'ai justifié. Mais cela n'a intéressé personne. Les sujets botaniques (où il n'y aurait que des mots, si ce n'est les résultats affichés de tentatives de recherche minimales) attirent davantage les personnes instruites pour une raison quelconque.
Les BP aléatoires sont mieux compressés. La compressibilité semble être asymptotiquement limitée par le bas. L'asymptote des BP de prix est plus élevée que l'asymptote des BP aléatoires.
Je ne comprends pas, selon le ratio de compression - rapport des tailles avant et après compression. Sur le bord gauche du graphique, pour les séries de prix, ce ratio est d'environ 330 et pour les séries aléatoires, il n'est que de 250.
En d'autres termes, l'interprétation traditionnelle du terme "taux de compression" est exactement l'inverse : les séries aléatoires sont moins bien compressées.
Je ne comprends pas, le taux de compression est le rapport des tailles avant et après compression. Sur le bord gauche du graphique, pour les séries de prix, ce ratio est d'environ 330 et pour les séries aléatoires, il est de 250.
En d'autres termes, dans l'interprétation traditionnelle du terme "taux de compression", c'est exactement le contraire : les séries aléatoires sont moins bien compressées.
Je n'ai pas expliqué le graphique tout de suite. Dans ce graphique, le nombre d'instruments financiers de l'échantillon est indiqué en abscisse. C'est-à-dire que la taille de la fenêtre d'échantillonnage glissante change linéairement avec le nombre d'instruments financiers.
Et en ordonnée, la matrice obésité de la taille de compression de la fenêtre divisée par le nombre d'instruments financiers.
Je l'ai fait pour pouvoir voir comment la compression s'améliore avec un nombre croissant d'instruments financiers. Eh bien, là où les attentes sont plus élevées, la compression est pire. Plus haut en TOS. Les TOS sont mieux compressés.
Et en ordonnée, la matrice obésité de la taille de la compression de la fenêtre divisée par le nombre d'outils fin.
Ce n'est toujours pas clair :). Si le soulignement est lu comme la taille de la fenêtre compressée, alors SB est mieux compressé. Et si on le lit comme un taux de compression de la fenêtre, alors c'est l'inverse. Ainsi, le terme de taille de compression ne peut personnellement pas être interprété de manière univoque.
Ce n'est pas un truc lancinant. Vous ne pouvez pas argumenter des conclusions sans donner des définitions non ambiguës des valeurs utilisées. Surtout si vous préconisez un résultat plutôt paradoxal.
Ce n'est toujours pas clair :). Si le soulignement correspond à la taille de la fenêtre compressée, alors SB compresse mieux. Et si elle est lue comme la taille de la fenêtre compressée, c'est l'inverse. Ainsi, le terme de taille de compression ne peut personnellement pas être interprété sans ambiguïté.
1. si nous prenons l'idée initiale comme un axiome, alors nous avons d'abord besoin d'un archiveur idéal, et nous en sommes aussi loin que la lune http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html,
2) Pour vérifier l'idée, je pense que nous devrions modéliser le marché par la modélisation du tick-flow dans le testeur, mais sur un intervalle de temps décent, créer des barres de minutes sur la base de ce flux, le compresser et comparer les résultats avec les réels. A un moment donné, il peut y avoir un dérapage dans la pureté de l'expérience.
Ce qui m'intéresse ici, c'est le nombre minimum de paires nécessaires à l'analyse du marché ? Si hrenfx trouve ces paires, je lui en serai très reconnaissant. En me référant à ce sujet https://www.mql5.com/ru/forum/114579, je tiens à dire que cette question est soulevée plus d'une fois, à savoir si l'utilisation de majors est suffisante, ou si le nombre maximum d'instruments dans un cluster est nécessaire.