Modèle de marché : débit constant - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Comment l'addition a-t-elle eu lieu exactement ?
Je devais l'expérimenter. Au début, j'ai pris les changements de prix relatifs. L'archiveur a été compressé de 30%.
J'ai ensuite essayé les changements de prix absolus (en pips) - l'archiveur compresse de 60%.
De plus, il s'est avéré que si vous localisez les données sur les instruments financiers non pas par lignes, mais de manière séquentielle (la première, puis la deuxième, etc.), la compression augmente encore de 5%. Je n'ai pas fait d'autres expériences.
Prêtez attention au graphique de la variation de la taille de la fenêtre d'échantillonnage d'un instrument financier(AUDUSD) et de sa distribution.
Complètement symétrique et la variance est relativement faible. Si nous comparons avec d'autres graphiques où l'échantillon contient plus d'instruments financiers, nous pouvons voir qu'il n'y a presque pas de pics.
C'est la première fois que je le rencontre, habituellement au contraire, plus il y a d'instruments financiers, plus on s'approche de la stationnarité. Dans notre cas, c'est l'inverse, un instrument financier grâce à des algorithmes de compression élémentaires (pas de mathématiques, nous trouvons les modèles les plus simples) donne une excellente stabilité.
P.S. J'ai mesuré la corrélation entre les changements relatifs de l'AUDUSD et les changements de la taille de la fenêtre compressée de l'AUDUSD. La corrélation est nulle (~0,004).
J'ai dû expérimenter sur celui-ci. Au début, j'ai pris les changements de prix relatifs. L'archiveur a compressé de 30%.
J'ai ensuite essayé les changements de prix absolus (en pips) - l'archiveur compresse de 60%.
De plus, il s'est avéré que si vous localisez les données sur les instruments financiers non pas par lignes, mais de manière séquentielle (la première, puis la deuxième, etc.), la compression augmente encore de 5%. Je n'ai pas fait d'autres expériences.
L'information est un ensemble de bits qui ne peuvent être comprimés d'aucune manière pour être transmis.
Achtung !
Il y a eu une substitution conceptuelle !
Les informations sont des données structurées. Quelle que soit la façon dont vous comprimez les données, elles ne deviennent pas des informations tant qu'elles ne vous renseignent sur rien.
C'est-à-dire que la quantité de données dans la fenêtre est 9 fois plus grande pour 9 symboles que pour 1 ? Et qu'arrivera-t-il à un symbole lorsque la taille de la fenêtre sera 9 fois plus grande ?
Oui, la quantité de données augmente de façon linéaire.
Si j'augmente la fenêtre, ce n'est que pour l'échantillonnage d'un instrument financier, car avec de grands échantillons, même avec une fenêtre constante, j'ai dû compresser des gigaoctets de données, ce qui est très gourmand en ressources. Je vais l'essayer pour AUDUSD.
Si j'augmente la fenêtre, ce n'est que pour l'échantillonnage d'un instrument financier, car avec de grands échantillons, même avec une fenêtre constante, j'ai dû compresser des gigaoctets de données, ce qui est très gourmand en ressources. Je vais l'essayer pour AUDUSD.
Encore un détail. Il n'y a en effet aucune réaction à l'ajout d'or. Mais il y a une réaction anormale à l'ajout d'argent. Et si vous ajoutez l'or d'abord et l'argent ensuite ?
Et bien sûr, Joo a raison, ce serait bien de faire cela pour les rangs aléatoires.
Encore un détail. Il n'y a en effet aucune réaction à l'ajout d'or. Mais il y a une réaction anormale à l'ajout d'argent.
Vous pouvez faire beaucoup d'expériences et il n'est pas facile de le faire seul.
Avec l'or, je peux deviner quelle en est la raison. Comme je prends des différences de prix absolues plutôt que relatives pour former des données de compression, l'or, contrairement à tous les autres instruments, évolue beaucoup plus fortement en points que les autres. Même si les raisons peuvent être différentes.
Je n'ai pas vu d'anomalie dans l'argent.
Si j'augmente la fenêtre, alors seulement pour l'échantillonnage d'un instrument financier, car avec de grands échantillons, même avec une fenêtre constante, j'ai dû compresser des gigaoctets de données, ce qui est très gourmand en ressources. Je vais l'essayer pour AUDUSD.
Il s'agit d'un échantillonnage à partir d'un seul symbole. Je change la taille d'une fenêtre coulissante (de 1 à 5 jours). Des graphiques ayant la même signification :
Représentation tridimensionnelle du changement de taille de la fenêtre compressée lorsque la fenêtre coulissante AUDUSD change elle-même de taille :
Les algorithmes de compression pour zip et rar ne sont pas universels. Les algorithmes eux-mêmes ont également des fenêtres de taille déterminée.
La recherche est audacieuse, tirée par des oreilles de trente kilomètres. Avec une approche abstraite, vous pouvez formuler tellement d'hypothèses que même dix mille personnes dans cinquante ans ne pourront pas les étudier. Ce qui est, en général, souvent le cas en science.
Si vous vous faites une règle d'avoir au moins la justification la plus simple de votre hypothèse, vous gagnerez assez de temps pour trois vies.