Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 38
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Il suffit de le construire et on peut tout voir à l'œil nu.
A quoi servent les différences ? Non, non, très brutal et primitif - CQ pour les rangs décalés dans le temps.
Inutile d'un point de vue pratique. Nous échangeons des différences. Le trader ne se soucie pas de savoir si un tugrik vaut deux roubles aujourd'hui ou trois, l'essentiel est de savoir comment le prix évoluera dans une heure, ce sont donc les différences qui doivent faire l'objet de recherches, y compris les corrélations auxquelles nous devons nous intéresser entre les différences.
Différences entre quoi et quoi ?
la différence entre quoi et quoi ?
Les "retours", bien sûr :
return[ i ] = Close[ i ] - Close[ i+1 ]
P.S. Je suis arrivé ici avant vous. Ici, j'ai un cas particulier avec le décalage 1. La numérotation est la même que dans MT4.
Il s'agit de s'assurer que vous avez au moins une petite compréhension de ce qu'est le coefficient de corrélation, avant de parler de tout raisonnement constructif.
5 points. Même 10. L'auteur de cette branche a écrit tant de lettres et de programmes qu'il les a appelés à la fois QC et ACF, mais il n'a pas compris ce qu'ils sont et de quoi ils parlent)). Même indirectement, il rend tous les imbéciles et les idiots, comme si lui seul savait comment calculer correctement l'AFC, et que personne avant lui ne l'a fait et ne peut le faire. En général, nous sommes tous des idiots ici )))).
L'auteur de la branche Ouvrez n'importe quel manuel universitaire et lisez.... le titre de votre branche...tous les manuels en parlent. Félicitations pour votre découverte ;)
J'ai aimé:
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
Ai-je raison de supposer que les résultats de votre étude résument la conclusion que l'on peut en tirer :
Pour un trading rentable, il est nécessaire et suffisant d'établir la dépendance entre les incréments de l'instrument négocié et autre chose. Ce "quelque chose" peut être la dynamique des ventes de glaces, les taux d'autres instruments ou les incréments de l'instrument décalés dans le passé par certains comptes.
1. Si nous traitons de l'analyse des mouvements précédents de l'instrument négocié et de la prédiction de la direction attendue de la hausse des prix sur cette base, alors il s 'agit d'une AT classique (monnaie unique). Il est important ici de déterminer le décalage optimal. Plus cette valeur est grande, plus le mouvement de l'instrument en points est important, mais malheureusement plus le coefficient de corrélation est faible. Et vice versa, à un retard de zéro, nous avons une corrélation ==1, alors que le mouvement==0 et le profit est égal à leur produit.
2. Si l'on considère un instrument non négocié (par exemple, un indice monétaire) comme deuxième série, il faut construire une fonction de corrélation croisée et choisir un décalage temporel qui donne le produit maximal du coefficient de corrélation et de la volatilité de l'instrument négocié sur TF=lag. Ainsi, nous utilisons la troisième série comme indicateur avancé. C'est d'ailleurs la seule façon de construire un véritable indicateur avancé. La MA ne peut pas être considérée comme telle par définition, car elle est construite sur la base de la série négociée qui présente une corrélation négative entre les échantillons de la série de la première différence.
3. En considérant un autre symbole négocié comme la deuxième série (par exemple une paire de devises), nous pouvons faire la même chose que dans le paragraphe 2 et utiliser le deuxième instrument comme indicateur avancé, ou négocier les deux instruments. Dans ce cas, nous considérons l'ouverture simultanée de deux symboles selon le signe de leur coefficient de corrélation de paire (pour le terme zéro de la fonction de corrélation croisée) construit pour la première différence des deux séries (Open[i]-Open[i-1]). C'est le spread trading.
4. Le nombre d'instruments négociés comme décrit dans la section 3 peut être augmenté jusqu'à un nombre entier quelconque. Il est important que les instruments du panier aient une forte corrélation par paire au compte zéro de la série de la première différence.
Je ne comprends pas l'auteur, quel est l'avantage de négocier plusieurs instruments par rapport au panier de deux devises ? L'auteur a examiné cette question en détail dans le fil parallèle. Il serait intéressant d'entendre son opinion. L'idée est que l'utilisation de nombreux instruments corrélés dans le panier devrait réduire les risques, mais nous savons que la réduction des risques diminue les rendements, la question est donc de déterminer la dépendance fonctionnelle du niveau de risque et du rendement attendu du panier. Pour les instruments fortement corrélés, il se peut que ces deux paramètres soient presque linéairement dépendants (pour les instruments non corrélés, les risques diminuent à la racine du nombre d'instruments plus rapidement que les rendements) et tout l'avantage du panier en tant qu'instrument agrégé à faible risque peut être éthéré.
5. Un "deuxième" instrument peut également être un deuxième DC. Pour cela, nous recherchons le DC ayant un terme non nul dans la fonction de corrélation croisée de l'instrument du même nom (simplement, le quotient est décalé/excède le nôtre). Nous utilisons la cotation de cette société de courtage comme un indicateur avancé. Il s'agit d'un arbitrage interprofessionnel.
Il n'y a plus de moyens de gagner de l'argent sur le marché.