Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 35
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
alsu:
1) вы не доказали нестационарность исходных ВР (только не надо ляля типа "нестационарность видно невооруженным глазом": ее наличие надо доказывать, а таких доказательств я не видел ни от вас, ни от кого бы то ни было, и даже в умных книжках не видел).
C'est drôle, vous dites tous que les prix des BP sont instables et vous n'en avez pas vu la preuve de ma part. Je n'en ai pas besoin ! Ainsi, la discussion portait à l'origine sur une combinaison de RV de prix, et non sur des conneries théoriques qu'il vaut mieux discuter sur un forum de mécatologie.
1. Demandez aux personnes qui négocient l'AUDNZD. Peut-être qu'avec leurs statistiques et quelques commentaires sur les caractéristiques de l'AUDNZD, ils pourront vous donner quelque chose d'utile.
2. Si votre recherche est incapable de montrer la différence entre EURUSD et AUDNZD, elle n'a rien de bon.
1. Appel Cuse)
2. Avons-nous condamné mes recherches ici, quelque part, que vous les évaluez ?
En commençant par la recherche initiée dans ce fil l'autre jour, tout ce que vous faites ici est une diarrhée verbale. L'entrée des inondateurs est toujours ouverte.
Si vous voulez critiquer, faites-le de manière constructive. Dans ce fil, j'ai un tas d'exemples illustratifs, avec des scripts sources, des fichiers Mathcad, des graphiques, des vidéos et d'autres études. Il s'agit d'une approche constructive. Vous, par contre, vous faites du bavardage.
C'est drôle, tout le monde dit que les prix des BP sont instables et vous n'en avez pas vu la preuve de ma part.
Cela fait de nombreux mois que je n'ai pas parlé sans équivoque de la non-stationnarité des séries financières. Je m'excuse de ne pas vous avoir fait part personnellement de mes profonds doutes sur ce point. Vous en êtes maintenant conscient, félicitations.
Sur cette courte section où vous avez relevé les coefficients (analogie avec la masturbation ?), et cela a été signalé dans ce fil, mais pas par moi. C'est pourquoi je n'ai pas ressenti le besoin de répondre.
En commençant par la recherche initiée dans ce fil l'autre jour, tout ce que vous faites ici est une diarrhée verbale. L'entrée des inondateurs est toujours ouverte.
Si vous voulez critiquer, faites-le de manière constructive. Dans ce fil, j'ai un tas d'exemples illustratifs, avec des scripts sources, des fichiers Mathcad, des graphiques, des vidéos et d'autres études. Il s'agit d'une approche constructive. Vous, par contre, vous faites du bavardage.
C'est justement la chose sur laquelle vous avez raison.
Et à propos de la stationnarité, j'ai parlé non pas de cette parcelle, mais de toute parcelle (et je l'ai souligné, vous pouvez le relire).
De quoi s'agit-il ?
C'est pour que vous compreniez un peu les coefficients de corrélation avant de parler de toute sorte de construction.
Votre post est imprégné de moronicisme. On vous a montré une vidéo qui reflète pleinement le comportement du CQ pour tous les intervalles. De plus, la vidéo était suivie de graphiques avec des intervalles de "confiance" et quelques conclusions rudimentaires.
J'ai écrit un exemple de l'utilisation la plus simple ci-dessus. Si vous et votre société ne voyez rien dans ces études, alors je suis sincèrement heureux pour vous.
Vous avez découvert que les devises sont corrélées dans le forex. Vous avez découvert qu'il existe des monnaies hautement corrélées parmi ces monnaies. Vous avez découvert que le CQ varie dans le temps. Vous avez ensuite identifié les IR et les intervalles de confiance pour les CQ.
Tout cela est donc connu depuis longtemps.
Comment l'appliquer ? Toutes les méthodes d'application connues que j'ai nommées - la définition d'une monnaie "majeure-esclave" et la correction du jeu de son taux, y compris la micro-correction dans le trading à haute fréquence, la convergence-divergence des instruments lorsque le CA dépasse une certaine valeur à long terme.
Que suggérez-vous d'autre ?
Vous avez découvert que les devises sont corrélées dans le forex. Vous constatez que parmi ces monnaies, il y a une forte corrélation. Vous avez découvert que le CC varie dans le temps. Ensuite, vous avez identifié les IR et les intrants de confiance pour le CQ.
Donc tout cela est connu depuis longtemps.
Comment l'appliquer ? Toutes les méthodes d'application que je connais - la détermination de la monnaie "maître-esclave" et le jeu de sa correction de taux, y compris la micro-correction dans le trading à haute fréquence, la convergence-divergence des instruments lorsque le CC dépasse une certaine valeur à long terme.
Que suggérez-vous d'autre ?