Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 17
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Alors pourquoi ne pas prendre la médiane de, disons, les mêmes valeurs au lieu de la moyenne arithmétique ? Pour une distribution avec des queues épaisses, cette estimation est définitivement plus efficace. La formule du QC de Pearson serait plus compliquée (et deviendrait non linéaire), mais il s'agirait toujours du QC de Pearson - ou plutôt d'une de ses estimations possibles !
Le CQ médian n'est pas plus compliqué que le CQ classique. Seulement, au lieu d'une addition, il y a un tri ordinaire des termes BP. Et la formule d'itération est simple.
Une autre propriété du QC médian est que, contrairement au QC classique, le QC ne change pas à chaque déplacement de la fenêtre coulissante.
Et une dernière remarque, lors du calcul de la CMC, la variance est divisée par la variance. Mais la variance, ainsi que la MO, n'est pas la variance classique mais la médiane.
Je n'ai pas fait de comparaison des efficacités QC et MQC sur les BP de prix.
Si le but est de trouver une relation linéaire entre les VR de prix, alors les VR d'origine devraient être prolagarithmiques avant de calculer le QC.
L'autre cas est celui des fonds ou des matières premières. Là, l'élimination des saisonnalités et des métiers est appropriée.
HideYourRichess:
На самом деле, и на форе есть нечто, что можно считать "сезонностью" и "трендами". Просто не все это видят. Особенно через маленький обзорный экранчик ДЦ, с пипсовкой.
Ce trading haute fréquence " à la mode " est ce que les DC " de cuisine " appellent péjorativement le " pipsing "....
Et ils le combattent par tous les moyens possibles.
Donc - pas des commissions sur les affaires, mais du dépôt de coulage d'une vie "passagère".
;)
Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir déjà souligné, mais je persiste à dire que c'est une absurdité.
Qu'est-ce qui est absurde, exactement ? Avant d'analyser les prix, il faudrait qu'ils soient logarithmiques, car analyser les prix eux-mêmes n'a vraiment aucun sens. Si vous êtes intéressé par le coefficient de corrélation, après le logarithme, la date résultante doit également être normalisée.
Un autre problème est que la présence d'une corrélation ne signifie pas qu'il existe une relation.
Si le coefficient de corrélation présente un intérêt, après avoir logarithmé la date résultante, il est bon de la normaliser également.
Ramener le tout à zéro MO. C'est ce que vous entendez par standardisation ?
Il est vrai que ramener à zéro la MO (parfois aussi la variance à un) n'est pas nécessaire pour calculer la corrélation. Parce que la corrélation ne change pas lorsqu'une constante est ajoutée ou multipliée par une constante.
Ce trading haute fréquence " à la mode " est ce que les DC " de cuisine " appellent péjorativement le " pipsing "....
Et ils le combattent par tous les moyens possibles.
Donc - non pas des commissions sur les affaires, mais du dépôt de coulage d'une vie "passagère".
;)
Qu'est-ce qui est absurde, exactement ? Avant d'analyser les prix, il faudrait qu'ils soient logarithmiques, car analyser les prix eux-mêmes n'a vraiment aucun sens. Si vous êtes intéressé par le coefficient de corrélation, après le logarithme, la date résultante doit également être normalisée.
. Il n'est pas nécessaire de faire un logarithme. Il faut analyser les prix eux-mêmes. Tels qu'ils sont. Je peux comprendre le logarithme quand on analyse des données sur plusieurs années. Cela peut se comprendre, avec un grand écart, mais dans l'analyse en un an - c'est une opération complètement inutile. Ça ne fait rien. En plus d'être quasi-scientifique.
. Le truc avec la standardisation, c'est que c'est bizarre. A quoi ça sert ? Pour quelles tâches ?
Un autre problème est que la présence d'une corrélation ne signifie pas qu'il existe une relation.
. Ce n'est pas une autre question - c'est la question principale. Après la question sur la nature possible de la connexion.