A-t-on besoin d'un T.A. ? - page 7
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Je comprends, il existe un manuel sur la façon de programmer en MQL, un manuel d'anglais, un atelier Photoshop, un auto-apprentissage de la guitare... Vous lisez ces livres, vous étudiez, vous vous exercez - et vous pouvez réellement faire certaines choses, du moins des choses simples.
Quelle que soit la vocation ! En dehors de leurs capacités de base. Oui, tout le monde ne devient pas un pianiste comme Richter, mais tout le monde peut jouer une valse simple et charmante pour lui-même et sa famille !
C'est quelque chose qui s 'apprend vraiment.
Que devez-vous être capable de faire exactement dans le domaine du forex?
Vous faites un étrange raisonnement. Selon vous, si vous apprenez des notes et savez jouer la valse des chiens, cela signifie que vous savez vraiment jouer. Et si vous savez comment ouvrir une position, interpréter les indicateurs, calculer les risques, etc., cela signifie-t-il que vous pouvez spéculer sur le marché ?
Si vous connaissez les notes, mais n'êtes pas devenu un Richter - c'est normal et les notes n'ont rien à voir avec cela. Mais si vous ne pouvez pas gagner sur le Forex, cela signifie que l'AT ne fonctionne pas.
TA= le passé peut prédire l'avenir. Nier un tel fait est une forme faible d'efficacité du marché. La forme forte de l'efficacité du marché est ce que vous avez écrit sur le fait que tout est intégré dans le prix. De la forme forte découle la forme faible.
TA - le prix et le volume passés peuvent prédire le prix futur et seulement eux. Et rien d'autre n'est nécessaire. N'est-ce pas ?
C'est une étrange façon de voir les choses. Si vous apprenez des notes et savez jouer la valse des chiens, cela signifie que vous savez vraiment jouer. Et si vous savez ouvrir des positions, interpréter les lectures d'indicateurs, calculer les risques, etc., cela ne signifie pas que vous savez spéculer sur le marché ?
Selon vous, si vous connaissez les notes mais n'êtes pas devenu un Richter - c'est normal et les notes n'ont rien à voir avec cela, mais si vous ne pouvez pas gagner sur le Forex, cela signifie que l'AT ne fonctionne pas.
Qui a gagné de l'argent sur le marché avec TA ?
Un TS rentable SANS COMPTABILITÉ DE VITESSE ? Un TS rentable est un rapport commercial semestriel, voilà ce que c'est.
Un test d'histoire réussi n'est pas une TS rentable.
Ce système fonctionnera sur toutes les paires et tous les actifs et sur tous les historiques, d'ailleurs il y a une infinité de systèmes, mais à la condition que le spread (commission) ne soit pas facturé .
TA - le prix et le volume passés peuvent prédire le prix futur et eux seuls. Et rien d'autre n'est nécessaire. C'est bien ça ?
Oui, c'est la définition de l'AT, elle semble être généralement acceptée. Les mathématiques financières partent de la position opposée - le passé ne peut pas prédire l'avenir, donc l'avenir = la croissance historique.
Ce système fonctionnera sur toutes les paires et tous les actifs et sur tous les historiques, d'ailleurs il existe un nombre infini de systèmes, mais à condition que le spread (commission) ne soit pas facturé .
Ce TS fonctionnera donc dans un monde parfait, sur un marché parfait ? Je ne suis pas là ! Malheureusement.
Comment ce TS fonctionnerait-il pour un véritable teneur de marché ? Est-ce là où le spread est flottant et peut atteindre 10, 20 ou 50 pips ?
Oui, j'utilise cette définition de l'AT, elle semble être généralement acceptée. Les mathématiques financières partent de la position opposée - le passé ne peut pas prédire l'avenir, donc avenir = croissance historique.
calomnie des mathématiques financières ! N'osez pas ! Où avez-vous lu ça ?
Qui a gagné de l'argent grâce à l'AT sur le marché ?
Ce TS fonctionnera donc dans un monde parfait, sur un marché parfait ? Je ne suis pas là ! Malheureusement.
Comment ce TS fonctionnerait-il pour un véritable teneur de marché ? Est-ce là où le spread est flottant et peut atteindre 10, 20 ou 50 pips ?
Vous avez mal compris - le système échouera dans le testeur et dans la réalité, car nous payons une commission=spread pour chaque transaction.
Sans l'écart, le système sera rentable :) - C'est ce qui réfute l'efficacité du marché.
Vous avez mal compris - le système échouera dans le testeur et dans la vie réelle, car nous payons une commission=spread pour chaque transaction.
Sans l'écart, le système sera rentable :) - C'est ce qui réfute l'efficacité du marché.
La commission ne fait-elle pas partie des conditions du marché ?
Ne fait pas partie des conditions du marché...
Tout et tout le monde est efficace.
;)