Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 28
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Messieurs, je ne comprends pas d'où vient la croyance en l'autosimilarité ? Sur quoi se base-t-elle ?
Quel est le problème ? Vous avez des doutes ? Et sur quoi reposent vos doutes ?
L'autosimilarité ici devrait probablement être considérée comme une similitude de modèles notoires sur des graphiques de taux d'échantillonnage différents (en gros, une certaine trajectoire peut être trouvée sur un cadre temporel mensuel, mais avec un pas différent d'incréments dans le prix - à la minute, 5 minutes, etc.)
Mais si la seconde (minutes, etc.) s'avère être la plus ancienne (y compris les mensuelles), alors les illusions sont très convaincantes...
;)
Quel est le problème ? Vous avez des doutes ? Et sur quoi se basent vos doutes ?
Oui, il y a des doutes.
Au moins parce que vous devez négocier les "minutes" différemment des "jours". Ce sont des choses complètement différentes. De plus, si nous considérons les statistiques de Pastukhov, nous pouvons voir que la volatilité change avec l'augmentation de H. Même si ce n'est pas fortement perceptible, mais nous pouvons voir les tendances. Pour en revenir à Hyo, dans diverses recherches sur Internet, nous pouvons également remarquer que les tracés log-log ne forment pas une ligne strictement droite, comme ils devraient le faire en cas d'autosimilarité. Cela ne plaide pas non plus en faveur de la théorie de la fractalité. Si vous l'examinez d'un point de vue fondamental, les processus globaux et les processus "haute fréquence" qui se produisent sur le marché sont différents, différents groupes de capitaux y sont impliqués. Par conséquent, le seul argument en faveur de l'autosimilarité et de la similarité des graphiques sur des horizons temporels différents semble être inefficace. Donc voilà, en résumé.
Cela dit, je ne parle pas personnellement de l'inutilité de Hyo, pas du tout. Ce que je dis, c'est que la théorie n'est pas valable, ou plutôt valable dans une certaine mesure, et que ce n'est pas la faute de Hyo.
peut-être sur une illusion, ou peut-être quelque chose peut être découvert ...
Pour moi, le trading à la minute et au-delà nécessite de mettre en évidence un mouvement vraiment "substantiel", et toute autre estimation sera compensée par un écart d'échelle comparable (voire plus important) (à partir d'une distribution non tolérante de l'écart moyen)....
;)
Lapoussière de Cantor, en tant que principe, peut être appliquée à toute section évolutive.
Comme enfoncer les clous de Galton avec une précision variable - 2 chiffres, 3, 4, et maintenant 5...
Je pense.
;)
Oui, il y a des doutes.
Au moins parce que vous devez négocier les "minutes" différemment des "jours". Ce sont des choses complètement différentes. Si nous considérons les statistiques selon Pastuhov, nous pouvons voir que la volatilité change lorsque H augmente. Pour en revenir à Hyo, dans diverses recherches sur Internet, nous pouvons également remarquer que les tracés log-log ne forment pas une ligne strictement droite, comme ils devraient le faire en cas d'autosimilarité. Cela ne plaide pas non plus en faveur de la théorie de la fractalité. Si vous l'examinez d'un point de vue fondamental, les processus globaux et les processus "haute fréquence" qui se produisent sur le marché sont différents, différents groupes de capitaux y sont impliqués. Par conséquent, le seul argument en faveur de l'autosimilarité et de la similarité des graphiques sur des horizons temporels différents semble être inefficace. C'est tout, en un mot.
Je suis d'accord avec ça. Dans mes messages précédents, dans un autre fil, j'ai essayé de prouver que les citations d'une époque par les fréquences de résonance sont une chose et que les citations d'une autre époque en sont une autre.
Si vous vous souvenez des fractales, elles sont dérivées de manière algorithmique les unes des autres. Les cotiers sont dérivés les uns des autres, mais ces transformations n'étaient pas destinées à être auto-similaires. Si nous prenons un délai supérieur et que nous isolons une figure à partir de celui-ci, pourrons-nous trouver la même figure sur les délais inférieurs. Pas nécessairement, et très probablement pas du tout sur cette période particulière. Sur des échéances différentes, nous réussirons probablement.
Les TS travaillant sur des horizons temporels différents trouvent des formes aussi similaires, mais où ? Quelque part. Les mêmes chiffres figurent dans le quotient de différentes échéances, mais ils ne sont pas liés. Il existe des zones entre ces chiffres trouvés par le TS qui n'ont rien à voir avec l'auto-similarité. Une telle "autosimilarité" peut-elle servir d'explication à la fractalité des citations ? À propos, je n'ai pas vu de TS utilisant les idées de Maldenbrot et al.
En partant au moins du fait que vous devez négocier les "minutes" différemment des "jours". Des choses totalement différentes. Si nous considérons les statistiques selon Pastuhov, nous pouvons voir que la volatilité change lorsque H augmente. Pour en revenir à Hyo, dans diverses recherches sur Internet, nous pouvons également remarquer que les tracés log-log ne forment pas une ligne strictement droite, comme ils devraient le faire en cas d'autosimilarité. Cela ne plaide pas non plus en faveur de la théorie de la fractalité. Si vous l'examinez d'un point de vue fondamental, les processus globaux et les processus "haute fréquence" qui se produisent sur le marché sont différents, différents groupes de capitaux y sont impliqués. Par conséquent, le seul argument en faveur de l'autosimilarité et de la similarité des graphiques sur des horizons temporels différents semble être inefficace. C'est ça en résumé.
Cela dit, je ne parle pas personnellement de l'inutilité de Hyo, pas du tout. Je dis que la théorie n'est pas valable, ou plutôt valable dans un cadre limité, et ce n'est pas la faute de Hyo.
Chers collègues, faites un peu plus attention, cela a déjà été écrit dans ce fil de discussion (pourquoi piétiner) - et c'est exactement la même chose. Permettez-moi de vous rappeler que le processus de cotation n'est pas autosimilaire, c'est-à-dire pratiquement pas du tout, et que les zones locales où il apparaît littéralement sont à une échelle très étroite. utilité pratique = 0. Et aucun AT, et encore moins des absurdités sous forme de VA, n'a fonctionné et ne fonctionnera.
Mais si l'on approfondit la FA, après s'être frotté à toutes sortes d'intégrales de corrélation, de dimensions d'information, d'entropies, de singularités, etc. (c'est moi, comme vous l'avez remarqué - "écraser" l'intellect :o)))) + un certain optimisme, alors on peut arriver à une conclusion très importante. La cotation est un processus extrêmement complexe, mais pas aléatoire ( !!!!). Le processus n'est pas bruyant, il est tel que nous le voyons - mais très complexe( !!!)
Mais suffisamment compliquée pour qu'il ne soit pas judicieux de travailler directement avec une citation - il n'existe pas d'appareil mathématique de ce type. Il faut donc le simplifier, introduire quelques transformations et travailler avec elles (ce que j'aimerais faire). C'est un peu évident, mais pas très évident - comment se transformer. Et il est peu probable que le filtrage en tant que tel fonctionne ici.
Il me semble que le terme "paternoster" doit être considéré dans un sens plus large. Je vais essayer de donner ma définition d'un paternoster :
Un PATTERN est divisé en un "PATTERN Causal" suivi d'un "PATTERN d'Investigation". Les segments BP peuvent inclure un nombre différent de segments temporels élémentaires (indivisibles) (barres/types), tout en formant la même Patterns. La forme des mêmes Paternels peut varier considérablement. L'analogie la plus proche est celle des figures géométriques - les polygones. Ainsi, quelle que soit la façon dont les côtés d'un triangle changent, il restera un triangle, à l'exclusion des cas dégénérés.
Les différentes TF forment leurs propres modèles caractéristiques. Il ne s'agit pas d'autosimilarité ou de fractalité. Des modèles se forment en permanence et sont présents dans chaque segment indivisible de BP.
Un peu sommairement, mais je n'ai pas d'autre définition que les principes auxquels j'adhère. À mon avis, les Paterns, tels que je les ai définis, ne peuvent pas être étudiés par la corrélation et d'autres méthodes statistiques, et en général il est impossible de dessiner des formules de Paterns caractéristiques analytiquement, parce qu'ils apparaissent et disparaissent continuellement, se fondant les uns dans les autres, à cela, comme je l'ai dit, dans chaque TF leurs Paterns sont différents et ne dépendent pas les uns des autres. Différentes combinaisons de PATTERNs dans différents TFs donnent des PATTERNs d'investigation différents mais spécifiques au moment. C'est comme un kaléidoscope ou un motif de flocon de neige, bien que les motifs soient infiniment nombreux, mais excluant l'apparition de motifs "impossibles". C'est-à-dire qu'il existe un ensemble autre que l'ensemble des motifs.
Il découle de tout cela qu'il est nécessaire d'analyser les Paterns simultanément sur différentes TF. Ce n'est pas la même chose que la méthode des trois écrans, qui ne donne que des signaux discrets. La méthode des motifs fluides (enfin, il y a un nom pour ma méthode) donne des signaux continus (avec la plus petite discrétisation possible sur la BP étudiée) dans le temps.
Peut-être que les grands spécialistes de cette branche trouveront mes considérations utiles, peut-être qu'ils m'orienteront dans une direction utile. J'observe avec intérêt l'évolution de la pensée sociale dans ce domaine, mais, à mon avis, les méthodes d'estimation de type Hurst et autres sont une impasse, mais c'est mon IMHO.
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Les mêmes chiffres sont disponibles dans différentes citations temporelles, mais ce ne sont pas des choses liées. Il existe des zones entre ces chiffres trouvés par le TS qui n'ont rien à voir avec l'auto-similarité. Une telle "autosimilarité" peut-elle servir d'explication à la fractalité des citations ? À propos, je n'ai pas vu de TS utilisant les idées de Maldenbrot et al.