Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 22
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à Yurixx
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
Je ne veux pas vous contrarier tout de suite, mais si nous calculons correctement (par exemple, si nous utilisons l'algorithme de Shiryaev ou d'autres algorithmes plus précis), alors le résultat moyen est de 0,5-0,6 pour les grandes séries de citations (le processus dans son ensemble).
Et quand je dis tendance/flottante, il faut aussi y être sensible. Ce n'est pas la première année qu'on traîne ici. Il a été compris depuis longtemps que ces termes sont relatifs. Il faut donc les considérer comme des termes de logique floue.
Je comprends, mais j'essaie de vous persuader d'être plus clair (un tel moment arrive) :o) Et ça a déjà marché :
Je mettrais en évidence la bande autour de la marque 0,5 où nous fumons du bambou. Au-dessus, c'est la tendance conventionnelle. En fonction de la valeur de Hurst, nous pouvons prédire la durée et / ou la taille de la tendance. En dessous - conditionnellement plat. En fonction de la valeur de Hurst, nous prévoyons la plage d'oscillation. Tout cela, bien sûr, sur la base d'études qui montreront les corrélations correspondantes. S'il est impossible de les trouver, les prévisions ne sont guère possibles.
Raisonnable, mais est-ce suffisant ? Il serait peut-être judicieux de développer un autre critère de classification, par exemple "géométrique", qui permettrait de classer l'état sans ambiguïté. Après tout, Hu=0.99 ne dit pas explicitement que la prochaine réalisation du processus sera très éloignée de sa moyenne (elle doit encore être trouvée) - il se peut qu'elle n'aille "nulle part" du tout. Nous échangerons selon la "géométrie".
(Juste au cas où) clarifions l'interprétation deHu, (une sorte de première approximation du modèle) que je propose :
Zone - une sorte de frontière, caractérise, entre autres, l'erreur de calcul
(*) il faut se rappeler que c'est l'avenir qui nous intéresse, le présent est déjà visible.
(**) nous devons définir ce qu'est la moyenne, ou peut-être les "conditions initiales".
Sergei, on a besoin de lui aussi. Où allez-vous le mettre ?
en de bonnes mains :o)
à Lea
Bonsoir)
Je le ferais volontiers, mais je n'ai pas le temps de faire des recherches.
Oui, nous avons tous des problèmes avec le temps :o(
à Prival
Je n'ai pas pu l'avoir nulle part. C'est une sorte d'idiot https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page12
Ce n'est pas stupide, c'est juste que lorsque vous l'utilisez, vous devez faire une analyseR/S, c'est toute une méthodologie (et non un indicateur en soi), l'objet principal de la recherche est la dépendance elle-même - sa forme et vous ne pouvez pas simplement la mettre en automatique. Si l'on prend la question au sérieux, de manière générale, il n'existe pas de dépendance énergétique à part entière, elle n'est observée que dans un segment étroit et doit encore être comprise. Si l'on passe aux coordonnées log-log et que l'on essaie de déterminer le degré, le plus souvent, personne ne se préoccupe de savoir si le modèle est linéaire, c'est-à-dire si le modèle est adéquat, même un simple coefficient de détermination, personne n'y pense. Au fait, Yuri - il ne faut pas non plus l'oublier.
à Yurixx
J'ai une question "physique". Hirst, en 1951, a publié le phénomène qu'il a trouvé dans le comportement de l'écoulement annuel total (dénoteQ). Il a supposé que le processus de formation du ruissellement (apparemment, comme un phénomène en général) du Nil est aléatoire, il s'attendait à ce schéma
Q~k*(n)^0,5
Mais il s'est avéré que :
Q~k*(n)^0,7
c'est là tout l'effet. L'image montre ce même débit du Nil, sur quelques décennies, et en 67, la cascade d'Assouan a été mise en service, et le schéma d'écoulement a complètement changé :
Maintenant, pour être honnête, je ne comprends pas du tout ce genre de corrélation pour un phénomène naturel. Tout phénomène naturel, même le pire, a toujours une limite énergétique. Ce flux ne peut pas tendre vers l'infini à grande échelle n, même pour un processus agrégé. Il se peut qu'il ne soit pas prévisible, qu'il y ait de grands pics et fluctuations de cette énergie et, par conséquent, de l'écoulement, mais il ne peut y avoir d'infini dans ses déviations, même si on le compare aux premières observations. Quelque chose ne va pas ici.
Et définissons à nouveau, l'indicateur de ce que nous enquêtons exactement ? Quelle dépendance et quel processus : incréments, rapport R/S, ... Mais je pense qu'il est préférable d'aller vers la fonction structurelle.
Si l'on considère que deux facteurs (les précipitations et la chaleur) ont influencé le ruissellement, ce sont les harmoniques qui sont visibles dans ces données, et non les Hurst. Un seul facteur suffit : le cycle solaire.
Il détermine le caractère cyclique des précipitations (bien qu'avec un décalage) et de la température...
Les anneaux de séquoia doivent être analysés. C'est là que sont les tiques.
:)
Si l'on considère que deux facteurs (les précipitations et la chaleur) ont influencé le ruissellement, ce sont les harmoniques qui sont visibles dans ces données, et non les Hurst. Un seul facteur suffit : le cycle solaire.
Il détermine le caractère cyclique des précipitations (bien qu'avec un décalage) et de la température...
Les anneaux de séquoia doivent être analysés. C'est là que sont les tiques.
:)
Je pense que les facteurs étaient jusqu'à ... je veux dire beaucoup. Le Nil est long (il coule presque partout en Afrique), par exemple, en Egypte les pluies sont rares, une fois tous les cinq ans et ce n'est pas un fait. Mais pourquoi Hirst, en regardant ce graphique, suggère que leur comportement est aléatoire est un mystère pour moi. Il faut chercher son travail, le lire et l'approfondir.
PS: Yep, des tiques partout.
Raisonnable, mais est-ce suffisant ? Il serait peut-être judicieux de développer un autre critère de classification, par exemple "géométrique", qui permettrait de classer l'état sans ambiguïté. Après tout, Hu=0.99 ne dit pas explicitement que la prochaine réalisation du processus est très éloignée de sa moyenne (elle doit encore être trouvée) - il se peut qu'elle n'aille nulle part. Nous échangerons selon la "géométrie".
(Juste au cas où) clarifions l'interprétation de Hu, (une sorte de première approximation du modèle) que je propose :
J'ai l'habitude de percevoir les zones de valeur de Hearst comme suit
Par conséquent, une valeur de 0,99 indique clairement que le processus tend à se poursuivre dans la direction actuelle. Il faut aussi savoir si le Hurst que nous avons est local. Ensuite, elle peut elle-même changer à tout moment. En conséquence, les prévisions vont changer.
Je pense que les facteurs étaient jusqu'à ... je veux dire beaucoup. Le Nil est long ( il traverse presque toute l'Afrique ), par exemple en Egypte les pluies sont rares, une fois tous les cinq ans et ce n'est pas un fait. Mais pourquoi Hirst, en regardant ce graphique, suggère que leur comportement est aléatoire est un mystère pour moi. Il faut chercher son travail, le lire et l'approfondir.
PS: Yep, des tiques partout.
Pensez-vous que l'abreuvement des animaux et des peuples d'Afrique est également un facteur ?
Et les anneaux ont filtré/augmenté naturellement et proportionnellement...
Dans tous les séquoias. Prival a raison.
On voit mieux depuis la vitre.
;)
Un mot ou deux encore à propos de Hirst.
Vous pouvez avoir l'impression, en lisant ce fil de discussion, que je pense que cet indicateur est absurde, stupide, qu'il n'est pas la bonne mesure, ou quelque chose de ce genre. En fait, ce n'est pas le cas. Hurst est un indicateur assez objectif, lié à d'autres mesures strictement mathématiques. Ce seul fait suggère déjà qu'elle est acceptée par les mathématiques et constitue une caractéristique objective.
Cependant, nous devons tout de même faire attention à son contenu.
L'indice de Hurst est une mesure marginale. Elle est définie comme une limite, une asymptote vers laquelle h tend dans la formule connue de l'intervalle normalisé lorsque le nombre de comptes dans l'intervalle augmente à l'infini.
Une analogie complète avec la loi des grands nombres. Dans la limite de LNT, de nombreux théorèmes de la théorie des probabilités et des statistiques sont prouvés. Dans cette limite, même toutes les distributions tendent vers la normale. Alors pourquoi la distribution normale ne nous convient-elle plus sur le marché ? Et dans n'importe quel domaine, les gens veulent connaître la distribution à laquelle le processus obéit maintenant, et non dans la limite d'un futur lointain.
C'est pourquoi la convergence du processus est mise en avant. S'il converge rapidement, alors les théorèmes limites et la distribution normale peuvent être utilisés avec une bonne approximation au début de la collecte des statistiques. Sinon, tous les résultats de l'application de la FFT peuvent être encadrés, accrochés au mur et admirés autour d'une tasse de thé. Et pour la pratique, il est nécessaire de chercher quelque chose de plus adéquat.
La série historique des citations est courte. Le marché est en constante évolution, tant en raison de l'évolution de la situation financière et économique et des processus qui la façonnent, qu'en raison de l'évolution de la technologie du marché, de son support technique (par exemple, le passage de 4 à 5 chiffres). Et le TS doit être en adéquation avec le marché tout le temps, pas à long terme. Nous allons tous mourir à long terme - c'est ce qu'a dit un célèbre trader interrogé sur la situation du marché. Il est difficile de ne pas être d'accord et dangereux de ne pas en tenir compte.
C'est pourquoi je pense que Hurst, dans sa forme classique, est mal adapté à une utilisation en trading. Il faut soit le localiser d'une manière ou d'une autre, soit trouver d'autres mesures plus pratiques pour estimer le comportement du marché.
1. Si cela vous intéresse - voici le lien vers un travail qui calcule le drawdown maximum, en plus il calcule l'écart maximum qui est proportionnel à la racine de T. Je joins également un lien vers le travail de Feller, qui ne s'est pas non plus senti paresseux et a calculé l'écart maximal pour SB et montré qu'il est proportionnel à la racine de T.
2. À la lumière du point 1, mon affirmation selon laquelle le calcul de Jurix confirme l'hypothèse selon laquelle la course moyenne est proportionnelle au spread moyen est considérée comme dépassée et incorrecte. Qu'y a-t-il à confirmer quand il "s'avère" être un résultat analytique exact il y a longtemps. Je peux maintenant affirmer que le calcul de Jurix ne confirme rien, sauf que le FCG qu'il utilise est correct.
3. La notion que H est une asymptote, telle qu'énoncée par Jurix ci-dessus, ne reflète pas l'essence de l'indice de Hurst, ni la façon dont il est déterminé. L'analyse R/S ne calcule pas d'asymptotes ou d'approximations de celles-ci. L'analyse R/S n'utilise pas seulement 2 points (comme le fait Jurix dans sa dernière formule, malheureusement on ne sait toujours pas comment il le fait dans son programme), mais des centaines ou des milliers de points afin d'estimer l'exposant de Hurst. En supposant que Hearst, Maldebrot et l'auteur Peters savent calculer les asymptotes ou la pente d'une ligne par deux points, la question se pose immédiatement : pourquoi ont-ils inventé ou utilisé une méthode aussi compliquée que l'analyse R/S pour estimer Hearst ? Pourquoi découper la série en différents morceaux encore et encore, les remettre à l'échelle, les recalculer et les peser, puis les étaler sur le plan par dizaines et centaines, tout cela pour déterminer la pente de la ligne droite ? Tu ne pouvais pas calculer la pente d'une ligne droite à partir de deux points ? Des idiots, les vrais. Pas comme certains génies.
4. L'exposant de Hurst n'est pas la limite de la formule R/S = c * n^H. Sinon, il serait compté de cette façon, ou même par la formule que Jurix suggère. R/S = c * n^H est juste la bonne formule, derrière laquelle se cache l'essence de l'exposant de Hurst, cette essence étant confirmée en vérifiant de manière répétée l'égalité dans cette formule pour différentes échelles de la série étudiée, plutôt que de faire converger la série vers une asymptote. En oubliant l'essence, et en réduisant Hearst à l'asymptote dans la formule analytique, nous arrivons à ce à quoi Jurix est arrivé - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - estimation erronée de l'exposant de Hearst.
5. Malheureusement, l'estimation erronée de l'exposant de Hearst s'est ironiquement bien trouvée avec SB. SB est un cheval sphérique bien étudié dans le vide, avec lequel nous pouvons maintenant faire tout ce que nous voulons. Divisez le log du milieu par le log du temps et obtenez 1/2, par exemple. Et appelez ça un Hurst. Plus facile à dire tout de suite, j'ai la formule de Hurst pour SB : H = 1/2. Passe n'importe quel exemple de contrôle de "mon" sur n'importe quelle ligne de "mon", donc ne me harcelez pas. Néanmoins, je vais vous importuner à nouveau et vous demander de publier le code que vous, Yurixx, avez utilisé pour calculer le chiffre de Hurst. Jusqu'à présent, vous n'avez pas confirmé que c'était bien Hearst que vous comptiez. Manifestement, vous avez peur que non seulement moi, mais aussi toute autre personne qui essaie d'utiliser votre programme, vous découvre.
à Yurixx
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0,5 - SB
- <0,5 - RMS croît plus lentement que pour SB. Toute tendance a tendance à s'inverser.
- >0,5 - RMS croît plus rapidement que pour SB. Toute tendance a tendance à se poursuivre.
Par conséquent, la valeur 0,99 indique sans ambiguïté que le processus a tendance à continuer à évoluer dans la direction actuelle. Il faut aussi savoir si le Hurst que nous avons est local. Ensuite, elle peut elle-même changer à tout moment. En conséquence, les prévisions vont changer.Il existe une astuce : si nous modélisons l'ensemble du processus avec l'indice de Hurst, disons 0,9 (le modèle lui-même n'est pas si important), nous pouvons être surpris de constater que 30 à 40 % des séries ne présentent aucune tendance. Et où se situe la limite de l'unicité ?
C'est une autre question si Hurst que nous avons est local.
Nous devons alors introduire la dépendance temporelle et c'est correct.
PS: Et ma question ?
à FreeLance
Pensez-vous que l'abreuvement des animaux et des peuples d'Afrique est également un facteur ?
Et les anneaux ont filtré/augmenté naturellement et proportionnellement...
Dans tous les séquoias. Prival a raison.
On voit mieux depuis la vitre.
Statistiquement, Prival a raison, disons, pas très souvent.
Il doit y avoir une raison pour laquelle Hearst pensait que le comportement du ruissellement était aléatoire, peut-être qu'il en savait plus dans ce domaine, pas seulement "pluie et chaleur". Et en général, faites pousser votre séquoia en paix, et si vous avez quelque chose à dire - dites-le clairement, car on ne sait pas très bien sur quoi portent les revendications, la flore et la faune d'Afrique, le Nil ou la qualité du séquoia.
Farnsworth:
Il y a un point délicat ici : si vous modélisez l'ensemble du processus avec un score de Hearst de, disons, 0,9 (le modèle lui-même n'est pas si important), vous pouvez être surpris de voir que 30 à 40 % des séries n'ont pas de tendance du tout. Et où se situe la limite de l'absence d'ambiguïté ?
Je ne comprends pas l'identification de la persistance avec une tendance. Il m'a toujours semblé que la cohérence devait plutôt être comprise comme la prévisibilité (ou la même stationnarité). En ce sens, un appartement décent n'est pas pire qu'une tendance.
Je suis seulement en faveur de la définition des termes et des concepts. À en juger par la forte diminution de l'intensité de la communication, Yuri a déjà commencé à calculer quelque chose - et à nouveau 10 pages de texte apparaîtront, rapprochant les collègues de la "compréhension de la compréhension" :o)