Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 35
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Et il y a des sujets qui s'éternisent, comme celui de la prise :)
Allez, c'est 34 pages et j'ai beaucoup d'anecdotes et d'histoires drôles :o)
Sergei, tu... ne... N'effraie pas plus les gens. Il s'est déjà fait peur.
Pourquoi pensez-vous que je ne commence pas ? J'ai moi-même peur :o)
joo:
Il n'y aura pas de texte principal (plus détaillé). Cela dépasse le cadre de ce fil. De plus, quelque chose d'intéressant était sur le point d'être raconté par Farnsworth.
C'est dommage que ça ne le soit pas. Quant au fait de dépasser le cadre de ce fil, pensez-vous que son initiateur y verra un inconvénient ? :)
D'ailleurs, les premières étapes de votre travail et de celui de Farnsworth sont formellement similaires, je veux dire ceci :
-Préparation de la BP afin d'obtenir une distribution sans queue de poisson.
-Le point de vue de l'état stationnaire sur les échelles relatives du paternoster.(... J'ai temporairement retiré le résultat du test. Je dois le vérifier minutieusement, il semble y avoir une erreur)
à Mathématiques
жили-жили, не тужили, а тут выясняется, что это, оказывается, предел...
il s'agit donc de la limite réelle (n'essayez même pas de l'imaginer, rappelez-vous simplement la définition formelle de la dimension fractale).
et il n'est même pas clair comment elle est calculable, puisqu'elle est liée à une asymptote.
Je ne comprends pas cela.
à joo
Il n'y aura pas de texte principal (plus détaillé).
C'est pour rien. Un sujet, peut-être changer d'avis ?
J'ai l'impression que vous ne lisez pas les messages. Il ne vous suffit pas que les résultats théoriques et calculés coïncident ? Ou pensez-vous qu'une telle coïncidence puisse arriver par accident ?
Non, une simple coïncidence des indicateurs théoriques et informatiques ne suffit pas. Vous devez également faire correspondre le contenu.
Yurixx: Peu importe. Pour ce qui est du reste de nos désaccords, la situation est la même - nous parlons des langues différentes. En laissant de côté les trivialités et en revenant à l'autosimilarité, nous avons : vous pensez que l'autosimilarité est tout à fait définie par un nombre, et que ce nombre devrait être constant, alors que le seul argument en faveur de l'autosimilarité est la similarité des graphes sur différents cadres. Et tout cela me semble être une simplification injustifiée. Comment pouvons-nous parvenir à un accord ? Pouvez-vous nous donner votre définition de l'autosimilarité ?
Pas de problème, des langues différentes signifient des langues différentes.
Une observation. Vraiment, à part "le seul argument en faveur de l'auto-similarité - la similarité des graphiques dans des délais différents" - je n'ai rien vu d'autre. En ce qui concerne les "chiffres", je fixe une nouvelle fois ma position, et c'est tout. La "figure" de la dimension fractale n'a pas été inventée par moi. Elle ne doit pas nécessairement être strictement la même pour les différents "niveaux". Mais il est souhaitable que ses écarts soient contrôlables et ne présentent pas de régularités.
Et ne me demandez pas une définition de l'autosimilarité - c'est moi qui suis mécontent de l'absence d'une définition aussi claire, et c'est moi qui demandais où se trouve la limite entre "similaire et identique".
C'est tout pour le moment.
joo:
L'impasse réside dans la discrétisation des signaux de l'AT, ce fameux et omniprésent "acheter, vendre, fumer du bambou", qui se traduit par des décalages et autres "gyres" inévitables de l'AT. Puis vint l'étude des algorithmes d'optimisation en général et de l'AG en particulier comme outil d'apprentissage des réseaux, et comme possibilité potentielle de créer des systèmes auto-organisés adaptatifs avec l'IA (limitée par les objectifs commerciaux bien sûr). C'est là que les contours de l'ICC commencent à se dessiner. Une théorie qui est dépourvue des contradictions de la théorie Dow et de l'AT. La théorie sur laquelle il est possible de construire un système de trading automatique avec des signaux "analogiques" pour acheter/vendre, c'est-à-dire à n'importe quel moment, en construisant des systèmes de trading automatique adaptatifs presque "en direct", sans aucun réglage lié aux fonctions de trading du TS lui-même.
Pourquoi le blocage des signaux s'applique-t-il à tous les TA et non à des algorithmes décalés spécifiques ? Peut-être que vous ne devriez pas généraliser autant les choses différentes ?
C'est dommage que ça ne le soit pas. Quant au fait de dépasser le cadre de ce fil, pensez-vous que son initiateur y verra un inconvénient ? :)
D'ailleurs, les premières étapes de votre travail et de celui de Farnsworth sont formellement similaires, je veux dire ceci :
-Préparation de la BP afin d'obtenir une distribution sans queue de poisson.
-Retour à une forme stationnaire sur les échelles relatives du paternoster.En effet. Relisez le message de Farnsworth. À première vue, il peut sembler que nous parlons de la même chose, mais avec des mots/termes différents, peut-être s'agit-il de la même chose, mais je n'en suis pas sûr. Je fais référence aux approches en général.
Farnsworth:
à joo
Il n'y aura pas de texte de base (plus détaillé).
C'est pour rien. Un sujet, peut-être changer d'avis ?
Eh bien, en fait, j'ai déjà énoncé les postulats de base. Porquoi pas, c'est-à-dire que nous pouvons continuer.
Je n'ai pas de formation spéciale en mathématiques, toutes mes recherches se font sur la base de l'intuition/de la perspicacité, je ne serai donc que content si le TPP est finalisé, clair et, de plus, justifié mathématiquement. Une base mathématique semble être une possibilité plus réaliste par rapport à la théorie amorphe de Dow.
Pourquoi l'effet d'aubaine du signal s'applique-t-il à tous les TA et non à des algorithmes décalés spécifiques ?
Tous les indicateurs basés sur les principes de l'AT seront en retard, et pas seulement les indicateurs spécifiques.
Peut-être ne devrions-nous pas généraliser autant les choses différentes ?
Je ne fais pas de généralisation, mais j'énonce des faits connus de tous.
OK, je posterai plus tard un tableau comparant les principales thèses de l'AT et du PPT. Les différences fondamentales entre les théories seront claires.
Tous les indicateurs basés sur les principes de l'AT seront en retard, et pas seulement les indicateurs spécifiques.
Est-ce mauvais ou anormal ? Surpasser les algorithmes qui prédisent l'avenir - peut-être que c'est juste ce qui semble bizarre ?