EURUSD - Tendances, prévisions et implications (2ème partie) - page 252
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Non. Ce que je dis c'est que.
Supposons que je (plus précisément moi) veuille faire bouger la paire d'eurdollars d'un point.
Je veux savoir combien de livres je dois dépenser.
Moi aussi, je me suis toujours interrogé sur le mécanisme des teneurs de marché (comme goldman, morgan, societe, etc.) qui gagnent de l'argent simplement en négociant 1 milliard ou plus par mois.
Les teneurs de marché effectuent des achats et des ventes en même temps. Comme l'argent des clients se trouve sur leurs comptes, ils sont obligés de soutenir les transactions dans les deux sens. Mais à un moment donné, peut-être à cause d'une conspiration de MM, je ne sais pas, il me semble qu'ils enlèvent les offres et c'est tout. Ils peuvent simplement transférer de l'argent d'une banque à l'autre en simulant une meilleure offre et demande.
Le teneur de marché agit comme un fournisseur de matières premières. Un teneur de marché agit en tant que fournisseur de liquidités, cette fonction lui a été attribuée par les régulateurs. Ainsi, à toute demande d'un client ou d'une autre banque, ils sont obligés de fournir des liquidités à la fois en euros et en dollars, disons. Disons que la Morgan Bank a demandé à la Goldman Bank 10 milliards de dollars en euros, juste par conspiration. Il a prétendument créé la demande, mais a mis cet argent sur un compte séparé. La pâte Morgan achetée à 1,51 ment un jour puis retourne chez Goldman à 1,50 parce que l'inertie du marché a mangé les petits acteurs. L'atteinte des stops est censée donner de l'inertie au marché, afin d'assurer le mouvement après le momentum dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accumulation des ordres MM est parfaitement visible, puisque toute la liquidité des clients est entre leurs mains. Que j'aie raison ou non, je ne sais pas, mais je le pense. Cela peut facilement expliquer la volatilité du marché, la "rascalisation" du marché et d'autres phénomènes similaires.
ouvrir le se...
Nouvelle prévision livre/bucks acheter 1.59593, TP 1.59867, vendre 1.58798, TP 1.58469, SL 1.59593. J'ai vu trois flips tout au plus.
Fermé sur TP.
Livre/Bucks acheter 1.59231, TP 1.59505, SL 1.58196 ; vendre 1.58196, TP 1.57866, SL 1.59231. Le maximum a vu trois flips, donc le volume est votre choix.
Je n'ai pas eu affaire à cette paire..... J'ai eu l'occasion de l'analyser et j'ai vu ..... Le yen est de plus en plus cher depuis longtemps ... mais si vous regardez le court terme (un mois ou plus), il peut remonter ... Je ne peux rien dire sur les fondamentaux, mais les graphiques (que je comprends) montrent ce qui suit .... la position de l'indicateur et la recherche de prix sur les lignes de contrôle montrent une telle possibilité .... et la ligne rose est vraiment sérieuse... ?
Je reconnais que je suis entré un peu tôt (je suis entré par première impression comme si j'avais attrapé un pic :)))))), mais pas de façon inutile ... c'est le début .... première commande sur cette paire ... Je déciderai de la situation ....
La ligne macaroni montre que le yen ( rouge ) est au bas du canal descendant ... et le yen se prépare à remonter pour vendre après le dollar ( vert ) ?
Livre/Bucks acheter 1.59231, TP 1.59505, SL 1.58196 ; vendre 1.58196, TP 1.57866, SL 1.59231. Le maximum a vu trois flips, donc le volume est votre choix.
Vladimir, peut-être que je ne comprends pas, selon votre système, vous devez ouvrir une serrure avec des cibles connues pour la vente et l'achat. Qu'en est-il du deuxième ordre, celui des perdants ?
Il ne s'agit pas d'un blocage, mais d'un ordre en attente d'une rupture de canal. Si après un déclenchement d'achat, un élan est attrapé, une vente est ouverte au niveau du SL d'achat et vice versa. Dessinez les niveaux indiqués par l'auteur - tout devient clair. D'après ce que je comprends, la martingale est utilisée, l'auteur recommande d'utiliser trois retournements à la MM. La tactique est élaborée sur la paire livre-dollar, le choix des niveaux est basé sur les plages de variation des prix sur les intervalles caractéristiques.
Sever30, désolé si quelque chose ne va pas.
Je n'ai pas eu affaire à ce couple.....
Moi aussi, je me suis toujours interrogé sur le mécanisme des teneurs de marché (comme Goldman, Morgan, Société, etc.) qui gagnent 1 milliard ou plus par mois rien qu'en négociant.
Les teneurs de marché effectuent des achats et des ventes en même temps, puisque l'argent des clients se trouve sur leurs comptes, ils sont obligés de soutenir les transactions dans les deux sens. Il me semble qu'à un moment donné, peut-être en raison d'une conspiration de MM, je ne sais pas, ils suppriment simplement les ordres d'achat, par exemple, et c'est tout. Ils peuvent simplement transférer de l'argent d'une banque à l'autre en simulant une meilleure offre et demande.
Le teneur de marché agit comme un fournisseur de matières premières. Un teneur de marché agit en tant que fournisseur de liquidités, cette fonction lui a été attribuée par les régulateurs. Ainsi, à toute demande d'un client ou d'une autre banque, ils sont obligés de fournir des liquidités à la fois en euros et en dollars, disons. Disons que la Morgan Bank a demandé à la Goldman Bank 10 milliards de dollars en euros, juste par conspiration. Il a prétendument créé la demande, mais a mis cet argent sur un compte séparé. La pâte Morgan achetée à 1,51 ment un jour puis retourne chez Goldman à 1,50 parce que l'inertie du marché a mangé les petits acteurs. L'atteinte des stops est censée donner de l'inertie au marché, afin d'assurer le mouvement après le momentum dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accumulation des ordres MM est parfaitement visible, puisque toute la liquidité des clients est entre leurs mains. Que j'aie raison ou non, je ne sais pas, mais je le pense. Cela peut facilement expliquer la fameuse volatilité des marchés, la "raskorrélation" des marchés, etc.
Et surtout, l'accumulation des commandes de MM est parfaitement visible.
Il ne s'agit pas d'un blocage, mais d'un ordre en attente d'une rupture de canal. Si après un déclenchement d'achat, un élan est attrapé, une vente est ouverte au niveau du SL d'achat et vice versa. Dessinez les niveaux indiqués par l'auteur - tout devient clair. D'après ce que je comprends, la martingale est utilisée, l'auteur recommande d'utiliser trois retournements à la MM. La tactique est élaborée sur la paire livre-dollar, le choix des niveaux est basé sur les plages de variation des prix sur les intervalles caractéristiques.
Sever30, désolé si quelque chose ne va pas.
C'est vrai.