Nous avons besoin d'une deuxième tête, ou même de deux, comme le cerf-volant Garrynych. - page 11
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Vous semblez avoir une certaine connaissance de l'AEC.
Imaginez ensuite un réservoir relié par deux vannes à une canalisation dans laquelle le fluide s'écoule de manière turbulente.
La tâche consiste à remplir le réservoir de liquide en ouvrant alternativement l'une des vannes (achat ou vente), en fonction de la direction du liquide.
Le délai d'ouverture et de fermeture des robinets-vannes (spread) doit être pris en compte. Si le mauvais robinet-vanne est ouvert, le liquide s'écoulera du réservoir (mauvais sens d'ouverture). Si deux vannes sont ouvertes (avec une quantité égale de liquide s'écoulant des deux vannes à la même ouverture, c'est-à-dire une perte double), le volume de liquide dans le récipient ne change pas (locke, pardonne-moi la partie raisonnable de la communauté pour ce terme vil, :) ). Il y a un autre problème - notre hypothétique SCA a la possibilité de prendre des mesures uniquement à des intervalles de temps égaux (discrétisation). Pour autant, la nature du mouvement fluide évolue dans le temps.
MA dit ? Ne convient pas (Pourquoi ? désolé, je ne vais pas répéter, cela a déjà été dit).
L'un des logiciels capables de simuler ce problème (je veux dire, bien sûr, l'un des plus pratiques pour notre problème, bien qu'il soit sûrement possible de faire des expériences similaires dans matcad), est TraceMode. L'écoulement du fluide sera les citations importées.
Je ne l'ai pas essayé moi-même, je n'en ai pas eu l'occasion. Osez, les résultats ne manqueront pas de vous en mettre plein la vue. :)
Vous semblez avoir une certaine connaissance de l'AEC.
Imaginez ensuite un réservoir relié par deux vannes à un pipeline dans lequel le fluide s'écoule de manière turbulente.
La tâche consiste à remplir le réservoir de liquide en ouvrant alternativement l'une des vannes (achat ou vente), en fonction de la direction du liquide.
Le délai d'ouverture et de fermeture des robinets-vannes (spread) doit être pris en compte. Si le mauvais robinet-vanne est ouvert, le liquide s'écoulera du réservoir (mauvais sens d'ouverture). Si deux vannes sont ouvertes (avec une quantité égale de liquide s'écoulant des deux vannes à la même ouverture, c'est-à-dire une perte double), le volume de liquide dans le récipient ne change pas (locke, pardonne-moi la partie raisonnable de la communauté pour ce terme vil, :) ). Il y a un autre problème - notre hypothétique SCA a la capacité de prendre des mesures uniquement à des intervalles de temps égaux (discrétisation). Pour autant, la nature du mouvement fluide évolue dans le temps.
MA dit ? Ne convient pas (Pourquoi ? désolé, je ne vais pas répéter, cela a déjà été dit).
L'un des logiciels capables de simuler ce problème (je veux dire, bien sûr, l'un des plus pratiques pour notre problème, bien qu'il soit sûrement possible de faire des expériences similaires dans matcad), est TraceMode. L'écoulement du fluide sera les citations importées.
Je ne l'ai pas essayé moi-même, je n'en ai pas eu l'occasion. Osez, les résultats ne manqueront pas de vous en mettre plein la vue. :)
J'ai présenté le réservoir, mais je ne peux pas remplacer le liquide par des citations, mais sinon c'est OK, le processus de simulation virtuelle se déroule ! Cependant, je ne sais pas comment joindre TraceMode ici, car il semble être orienté vers les processus de production.
Je n'ai pas prétendu que le Mashki est parfait et résout tout, et le sujet n'a pas été créé pour ruminer un problème d'amiante que tout le monde connaît à nouveau.
Je me suis battu avec l'adaptation du TS au marché pendant des années, j'ai réinventé un tas de TS, en essayant de trouver les leviers (vos termes - valves), les mouvements qui permettent en mode dynamique d'ajuster les paramètres du TS de manière adéquate aux changements du marché. Jusqu'à présent, j'ai identifié un modèle, plus le TS est multi-paramètres, plus il est flexible et plus ses performances peuvent être ajustées, mais, proportionnellement à cela, il détériore sa stabilité et réduit la plage de fonctionnement. Et plus il y a de paramètres réglables, plus l'algorithme de leur interrelation est complexe et plus il est difficile d'amener l'ensemble du système à l'état d'équilibre, ainsi que de formaliser la dépendance de ces paramètres aux différentes phases du marché.
Et Mashka est choisi comme un exemple que tout le monde peut imaginer, tout le monde a plus ou moins d'expérience avec eux. En outre, d'après mes expériences, leur potentiel est loin d'être épuisé. Si nous faisons un système basé sur les mêmes flip-flops avec une rétroaction, cela peut améliorer de manière significative non seulement les caractéristiques d'amplitude, mais aussi la réponse de phase, c'est-à-dire réduire le retard de MA, même si, bien sûr, vous n'obtiendrez pas un super système. Si vous voulez l'expérimenter, appliquez non pas une rétroaction négative, comme dans un amplificateur, elle améliore les caractéristiques d'amplitude, mais le retard augmente encore plus, et la rétroaction positive, comme dans les générateurs, elle conduit le système à un état excité, mais l'imposition de conditions limites peut le maintenir en équilibre, et grâce au PIC peut améliorer non seulement l'amplitude mais aussi les caractéristiques de phase.
J'ai laissé ces expériences pour le moment ; je ne suis pas arrivé à un TS fini. Je développe actuellement un indicateur spécialisé pour le trading manuel et le test visuel des stratégies. Je pense que ce n'est pas très rationnel, pour vérifier la stratégie il est nécessaire de faire du TS, et bien que cela provienne principalement de modules prêts à l'emploi, cela demande néanmoins du temps pour la programmation et le débogage. Et cet indicateur permettra en mode visuel dans le testeur de simuler le trading manuel à différentes phases de l'historique des cotations, et d'évaluer immédiatement si la stratégie vaut la peine qu'on s'y attarde ou non. (Si quelqu'un ne sait pas comment trader manuellement dans le testeur, pour accélérer le test manuel par rapport au compte démo : je gère les ordres dans mon EA en utilisant des variables globales, je lance l'EA en mode visualisation, j'attache l'indicateur nécessaire à la fenêtre, je règle la vitesse d'exécution appropriée, dès que la combinaison visuelle des lignes de signaux est formée pour ouvrir une position - j'appuie sur pause, F3, en appelant la fenêtre des variables globales, je corrige la valeur de la variable globale pour la position correspondante dans la fenêtre, je ferme la fenêtre, je tire le curseur.
Il semble que les phases du marché et les lectures des indicateurs des lignes de signaux soient visuellement similaires, mais il y a un changement imperceptible et la logique du TS fonctionne différemment. En fait, je comptais sur le brainstorming et j'ai fixé cette tâche, mais il semble que cela n'intéresse que très peu de personnes.
Et en général, il est temps de partir en vacances, à la mer, au soleil, parce que je suis fatigué ici, à entraîner des taureaux et des ours.
Ne perdez pas votre temps - vous ne gagnerez pas d'argent en vous baladant au hasard. Si vous vous obstinez et vous entêtez dans cette direction, dans un an, deux... vous allez écrire la même chose ici... Il existe depuis longtemps des tests spéciaux qui permettent d'évaluer à l'avance si vous pouvez gagner de l'argent avec le trading ou non.
Je ne comprends pas bien votre déclaration. Voulez-vous dire que l'analyse technique ne fonctionne pas en principe et que son utilisation est inutile, et donc que l'adaptation de l'AT aux changements du marché n'est pas possible ? Parce que je ne dis pas que je ne peux pas faire de bénéfices, mais que le système de rétroaction qui accorde adéquatement le TS en fonction des changements en cours ne peut pas être simulé.
Et de quels tests spéciaux parlez-vous, pourriez-vous nous donner quelques exemples ?
1) Le réservoir a présenté, le liquide sur les citations comme il s'avère ne pas remplacer, mais sinon tout est normal, le processus virtuel de modélisation est allé ! C'est vrai, je ne sais pas comment attacher TraceMode ici, je pense que c'est orienté processus de production.
2) Je n'ai pas prétendu que le Mashki est parfait et résout tout, et le sujet n'a pas été créé pour ressasser le problème, qui est devenu un problème d'amiante pour tout le monde.
3) Je me débats avec le problème de l'adaptation des TS au marché depuis de nombreuses années, j'ai changé un tas de TS, en essayant de trouver les leviers (pour votre terminologie les loquets), en mouvement qui peuvent dynamiquement reconstruire les paramètres des TS de manière adéquate aux changements du marché. Jusqu'à présent, j'ai identifié un modèle : plus le TS est multiparamètre, plus il est flexible et plus ses performances peuvent être ajustées, mais, proportionnellement à cela, il détériore sa stabilité et réduit la plage de fonctionnement. Et plus il y a de paramètres réglables, plus l'algorithme de leur interrelation est compliqué et plus il est difficile d'amener l'ensemble du système à l'état d'équilibre, ainsi que de formaliser la dépendance de ces paramètres aux différentes phases du marché.
4) Et Mashka est choisi comme un exemple que tout le monde peut imaginer, tout le monde a plus ou moins d'expérience avec eux. En outre, d'après mes expériences, leur potentiel est loin d'être épuisé. Si nous faisons un système basé sur les mêmes flip-flops avec une rétroaction, il peut améliorer de manière significative non seulement les caractéristiques d'amplitude, mais aussi la réponse de phase, c'est-à-dire réduire le retard de MA, même si bien sûr, vous n'obtiendrez pas un super système. Si vous voulez l'expérimenter, voici un conseil : n'appliquez pas une rétroaction négative, comme dans un amplificateur, elle améliore la réponse en amplitude, mais le décalage augmente encore plus, et une rétroaction positive, comme dans les générateurs, elle conduit le système à un état excité, mais l'imposition de conditions limites peut le maintenir en équilibre, et par PIC peut améliorer non seulement l'amplitude mais aussi la réponse en phase.
5) J'ai laissé ces expériences pour l'instant ; je ne suis pas arrivé à la TS finie. Je développe actuellement un indicateur spécialisé pour le trading manuel et le test visuel des stratégies. Je pense que ce n'est pas très rationnel, pour vérifier la stratégie il est nécessaire de faire du TS, et bien qu'il soit composé principalement de modules prêts à l'emploi, il demande du temps pour la programmation et le débogage. Et cet indicateur permettra en mode visuel dans le testeur de simuler le trading manuel à différentes phases de l'historique des cotations, et d'évaluer immédiatement si la stratégie vaut la peine qu'on s'y attarde ou non. (Si quelqu'un ne sait pas comment trader manuellement dans le testeur, pour accélérer le test manuel par rapport au compte démo : je gère les ordres dans mon EA en utilisant des variables globales, je démarre l'EA en mode visualisation, j'attache l'indicateur nécessaire à la fenêtre, je règle la vitesse d'exécution appropriée, dès que la combinaison visuelle des lignes de signaux est formée pour ouvrir une position - j'appuie sur pause, F3, j'appelle la fenêtre des variables globales, je corrige la valeur de la variable globale pour la position dans la fenêtre, je ferme la fenêtre, je tire le curseur.
6) Pour revenir à l'essence du sujet, j'ai expérimenté mais je n'arrive toujours pas à formaliser la dépendance du fonctionnement de l'indicateur aux changements de cotations, je pense que les phases du marché et les lignes de signaux de l'indicateur sont visuellement similaires, mais il y a un décalage imperceptible et la logique du TS fonctionne différemment. Je m'attendais à une séance de remue-méninges et j'ai fixé cette tâche, mais il semble qu'elle ne soit pas intéressante pour beaucoup de gens.
7) Et en général, c'est le moment de partir en vacances, à la mer, au soleil, parce que je suis fatigué, je m'épuise à entraîner des taureaux et des ours.
1) Je n'ai pas apporté un exemple avec le remplissage du réservoir par accident. D'une part, j'essayais de vous aider à voir le problème d'un point de vue légèrement différent, d'autre part - le processus de remplissage du réservoir avec du liquide est similaire au remplissage du dépôt avec du profit et peut relativement facilement être modélisé en TraceMode. TraceMode est effectivement positionné comme un système de gestion de la production industrielle, mais je l'ai recommandé parce qu'il s'applique exactement de la manière dont vous voyez le problème. Après le contrôle virtuel du processus "industriel", vous pourriez passer à la soumission réelle en écrivant un programme pour MT. Mais il y a une Mais, pardonnez le jeu de mots.... Nous y reviendrons plus tard dans le texte.
2) J'ai déjà regretté d'avoir mentionné les mashups dans mon post précédent. Bien sûr, je sais que vous savez que tout le monde connaît les mashkas. La colonne vertébrale de mon récit ne s'accroche pas à eux, bien sûr. :)
3) Continuons à remplir le tonneau. Bien que l'écoulement du fluide soit turbulent, il peut néanmoins être décrit avec une précision suffisante à des fins pratiques au moyen de formules, formalisées. C'est-à-dire qu'il est possible d'installer un nombre quelconque de capteurs (température, débit, pression, présence d'impuretés, apparition de cavitation, etc.) pour assurer le contrôle du processus avec n'importe quelle (presque) précision. Mais le problème est que le flux de fluides peut être formalisé, mais pas le flux de citations. Après tout, c'est exactement ce que tentent de faire, intentionnellement ou non, ceux qui veulent prendre le contrôle du processus de création d'argent sur les marchés en construisant un TS avec feedbacks..... Il y a une certaine ironie dans l'exemple du tonneau.
Quel que soit le nombre de paramètres TS, je ne vois que deux façons de construire un TS adaptatif. J'ai écrit quelques messages ci-dessus :
a) changer les paramètres en continu (la continuité implique bien sûr de changer les paramètres TS à chaque mesure, une moindre discrétisation est impossible à réaliser en raison de la nature discrète du signal lui-même)
b) les paramètres changent après une certaine période de temps.
Et sans aucun retour. C'est là que vous devez creuser dans une autre direction - l'adaptation en choisissant parmi de nombreuses alternatives parallèles (il existe de nombreuses façons de choisir). L'objectif n'est pas d'identifier la cause (trouver des rétroactions efficaces).
4) .....
5) J'observe un nombre croissant de ceux qui passent à l'"handheld" et au "semi-handheld". Eh bien, ce phénomène est susceptible d'être périodique par nature. Ensuite, il y aura un changement dans la direction opposée. Chacun fait ses propres choix. Ni mauvais ni bons, juste les leurs.
6) Voir les points précédents. Je ne pense pas que le sujet soit sans intérêt pour qui que ce soit. C'est juste que les gens, pour la plupart, ne savent pas à quoi s'accrocher. Regardez le nombre de téléchargements de la base de code - les dernières sur cette liste seraient les bibliothèques. Les gens aiment les solutions toutes faites. Et vous devez creuser et creuser dans votre sujet et ce n'est pas clair où creuser.
7) Vous avez besoin de vous reposer. Et la ménagerie ne va nulle part. :)
PS J'ai relu ce que j'ai écrit - beaucoup de notes. Désolé. Mais en général, il est peu probable que ce sujet soit jamais abordé, de sorte qu'on peut le dire en quelques mots. Bonne chance !
1)Je ne comprends pas bien votre déclaration. Voulez-vous dire que l'analyse technique ne fonctionne pas en principe et que son utilisation est inutile, et donc que l'adaptation de l'AT aux changements du marché n'est pas possible ? Je ne parle pas du fait que je ne peux pas faire de bénéfices, mais du fait que je ne peux pas simuler un système de rétroactions en réglant de manière adéquate le TS pour les changements en cours.
2)Et de quels tests spéciaux parlez-vous, pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
1) Non, vous parlez du fait que vous ne pouvez pas gagner de l'argent, et puis bla bla bla et quelque chose à propos de "feedbacks" adéquats pour reconstruire l'AT pour les "changements continus". Encore une fois, les "changements continus" sont une errance aléatoire - même en arrière, même en avant, reconstruire ou pas, rien ne fonctionnera.Ceux qui écrivent qu'ils gagnent de l'argent sur cette paire, par exemple, et pas seulement sur celle-ci - sont-ils tout simplement des menteurs, ou ont-ils encore de la chance, ou ? sont des employés du CF qui entretiennent l'atmosphère de foi et d'espoir en l'avenir.
2) J'aime personnellement le test de Dickey-Fuller (DF) ou le test de Dickey-Fuller élargi (ADF), vous pouvez le faire avec le modèle autorégressif AR(p) ou le modèle complet ARIMA(p,d,q) - avec cela, vous pouvez déterminer le processus que nous observons : marche aléatoire, retour à la moyenne, processus d'explosion ; y a-t-il une tendance ou une dérive linéaire déterminée dans la marche aléatoire.
La première fois que j'ai trouvé un seuil de rentabilité dans mon système de trading, j'ai essayé pour la première fois.
j'ai trouvé un breakeven dans mon TS dès la première fois - j'ai essayé à la fois sur des comptes démo et micro - j'ai généralement atteint le breakeven, ou disons, si j'ai obtenu un profit, je ne l'ai obtenu que sous contrôle manuel.
J'ai choisi le forex pour le conseiller expert avec une percée du canal dans le TF bas dans la tendance majeure du TF haut - le seul problème est le plat, en ce moment j'essaie de fixer les pertes dans le plat, mais je pense qu'il serait mieux d'essayer de travailler avec des ordres en attente.
la tendance sur un TF plus élevé est déterminée par l'indicateur sur la base des wagons, le seul problème est la fermeture correcte de l'ordre - j'ouvre et ferme un ordre après le signal pour entrer dans l'opposé, mais je soupçonne qu'un indicateur complètement différent est nécessaire pour la sortie ou peut-être que je devrais travailler avec un cadre temporel plus élevé